Estratégia de negociação de tendências com base no indicador MACD

Visão geral

O núcleo da estratégia é baseado em um indicador desenvolvido por Andrew Abraham em um artigo publicado em setembro de 1998 na coluna TASC da revista de tendências de negociação de Forex. O indicador usa o alcance real médio de flutuação e o canal de preço para determinar a direção da tendência do mercado e, em combinação com o indicador MACD, filtra os sinais de negociação com o objetivo de capturar a tendência da linha média.

Princípio da estratégia

A estratégia primeiro calcula uma média móvel ponderada de 21 dias de média real de variação (ATR) como uma base de variação. Em seguida, calcula os preços mais altos e mais baixos dos últimos 21 dias, comparando o preço de fechamento atual da linha K com o limite superior e inferior da base de variação, para determinar se o preço quebrou o canal e, assim, determinar a direção da tendência.

Especificamente, a definição de um limite superior de canal é o preço máximo dos últimos 21 dias menos 3 vezes o ATR de referência, e um limite inferior de canal é o preço mínimo dos últimos 21 dias mais 3 vezes o ATR de referência. Quando o preço de fechamento é superior ao limite superior do canal, é considerado uma tendência de baixa; Quando o preço de fechamento é inferior ao limite inferior do canal, é considerado uma tendência de baixa.

Ao mesmo tempo em que determina a direção da tendência, a estratégia também introduz filtros no indicador MACD. O MACD só gera um sinal de compra quando a coluna é positiva, evitando perder o ponto de compra.

Vantagens estratégicas

Esta estratégia, combinada com o julgamento de tendências e filtragem de indicadores, permite determinar com eficácia a direção da tendência de linha longa no mercado, evitando ser enganado pelas flutuações de curto prazo do mercado. As vantagens específicas são as seguintes:

1. Usando o canal de preço para determinar a tendência, determinar com precisão a direção da tendência da linha longa
2. A variabilidade do intervalo de referência pode ser ajustada dinamicamente para se adaptar às mudanças do mercado
3. Filtragem de indicadores MACD para aumentar a base de decisão e evitar a perda de pontos de compra
4. Parâmetros configuráveis, estilo de política flexível

Risco estratégico

A estratégia também apresenta riscos, principalmente em relação a:

1. O risco de ruptura do canal de preços não é totalmente evitável
2. Indicadores MACD podem gerar sinais enganosos
3. Parâmetros mal definidos podem causar instabilidade na estratégia

Para isso, pode-se reduzir o risco por meio de configuração de parâmetros de otimização, dimensionamento de posição rigoroso e parada de prejuízo oportuna.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Teste diferentes combinações de parâmetros para encontrar o melhor parâmetro

É possível testar diferentes combinações de parâmetros de comprimento ou multiplicadores para encontrar a combinação de parâmetros que produz a melhor taxa de retorno com base nos dados de ressonância.

1. Combinação com outros indicadores de filtragem

Pode ser testado em combinação com RSI, KDJ e outros indicadores para filtrar o sinal e ver se pode aumentar a taxa de retorno.

1. Parâmetros de ajuste dinâmico

Os parâmetros podem ser ajustados dinamicamente de acordo com a situação do mercado, como a ampliação apropriada da faixa de canais quando a tendência é evidente e a restrição apropriada da faixa de canais em caso de turbulência.

Resumir

A estratégia é, em geral, uma estratégia de acompanhamento de tendências relativamente robusta. Combinando o método de determinação da direção da tendência do canal de preços com o método de filtragem do MACD, pode determinar efetivamente as tendências de linha longa no mercado e gerar ganhos estáveis. Com otimização de parâmetros, gerenciamento de risco e correção adequada, a estratégia pode ser uma parte importante do sistema de negociação quantitativa.