Estratégia de negociação quantitativa Golden Cross e Death Cross

Visão geral

Esta estratégia permite a negociação quantitativa de compra e venda de moedas de ouro por meio do cálculo do cruzamento entre a média móvel simples de 30 dias (MA30) e a média móvel simples de 200 dias (MA200) do XAUUSD (ouro). A estratégia define simultaneamente o preço de stop loss e o preço de stop loss, que podem ser automaticamente liquidados.

Princípio da estratégia

Os indicadores centrais da estratégia são a MA30 e a MA200. Quando a MA30 atravessa a MA200, gera um sinal de compra; quando a MA30 atravessa a MA200, gera um sinal de venda. Este cruzamento é conhecido como a pirâmide dourada e a pirâmide morta.

Especificamente, a estratégia usa a ta-base para calcular a MA30 e a MA200. Em seguida, a ta.crossover e a ta.crossunder são usadas para julgar se elas se cruzam. A longCondition é definida como verdadeira para a compra quando ocorre uma cruz para cima (crossover) e a shortCondition é definida como verdadeira para a venda quando ocorre uma cruz para baixo (crossover) e a longCondition é definida como verdadeira para a venda.

No que diz respeito à execução de transações, as ordens de compra e venda têm um preço de stop loss e stop loss de 40.000 pontos, respectivamente. Isso equivale a uma mudança de preço de 4.000 pontos em XAUUSD. Quando o preço aciona um stop loss ou stop loss, as ordens são automaticamente liquidadas.

Além disso, a estratégia também estabelece um mecanismo de cobertura. Se você tiver uma posição de vários títulos, um sinal de forca morta será seguido, e você será imediatamente deslocado. Se você tiver uma posição de títulos vazios, um sinal de forca dourada será seguido, e você será imediatamente deslocado. Isso pode evitar grandes perdas quando a tendência se inverter.

Vantagens estratégicas

Esta é uma estratégia de acompanhamento de tendências muito simples e intuitiva, que tem as seguintes vantagens:

1. As regras são claras e fáceis de implementar.
2. Pode ser usado em vários períodos de tempo, sendo adequado para operações diárias e de longa distância.
3. O mercado é cíclico e pode ser visto como uma inversão de tendência.
4. O mecanismo de parada automática do pára-perdas é configurado para controlar a perda individual.
5. Estabelecer mecanismos de cobertura para evitar perdas causadas por uma reversão da tendência.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. O MA está atrasado e pode ter perdido o melhor momento de entrada para uma reversão de tendência a curto prazo.
2. O preço de stop loss foi estabelecido de forma imprudente e pode ter sido interrompido prematuramente.
3. A interferência do sinal de retorno aumenta o número de transações inúteis.
4. A estratégia também tem um requisito para o tamanho do capital transacionado, que precisa suportar uma certa retração.

Para controlar esses riscos, é possível otimizar os parâmetros, ajustar a amplitude de stop loss, filtrar os sinais de reversão, etc.

Otimização de Estratégia

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Optimizar os parâmetros de MA, substituindo-os por EMAs ou médias móveis ponderadas
2. Adicionar filtros para outros indicadores, como volume de transações, indicadores de vibração, etc.
3. O mecanismo de cobertura só pode ser ativado quando há um sinal significativo.
4. Pode ser configurado para gerenciar o tamanho da posição e otimizar a eficiência do uso do capital.
5. Pode ser combinado com um algoritmo de aprendizagem de máquina para otimizar dinamicamente a configuração de stop loss.

A estabilidade da estratégia pode ser ainda melhorada por meio de ajustes de parâmetros, adição de filtros e gerenciamento de posições.

Resumir

Esta estratégia é uma estratégia de crossover de média móvel simples e prática. Funciona de acordo com o ciclo do mercado e controla o risco por meio da configuração de um mecanismo automático de stop loss, de compensação e de cobertura. A estratégia é fácil de entender e implementar e pode ser aplicada a vários tipos de negociação e períodos de tempo.