Estratégia de envelope de deslocamento médio móvel

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-02 17:02:18
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Esta estratégia gera sinais de negociação com base no indicador Moving Average Displaced Envelope. As faixas de envelope são calculadas por fatores percentuais da média móvel. Se a alta anterior quebra acima da faixa superior, um sinal de venda é gerado. Se a baixa anterior quebra abaixo da faixa inferior, um sinal de compra é gerado.

Estratégia lógica

Esta estratégia usa a média móvel exponencial deslocada (EMA) como o indicador principal, e forma as bandas superior e inferior após um certo período por fatores percentuais.

EMA ((Preço, Período) - A linha da média móvel básica
top = sEMA[disp] * ((100 + perAb)/100) - Faixa superior
Bot = sEMA[disp] * ((100 - perBl)/100) - Faixa inferior

Aqui, o percentual acima e o percentual abaixo controlam a faixa percentual das faixas em relação à linha da média móvel do núcleo.

Assim, podemos formar intervalos de negociação apropriados ajustando os parâmetros acima.

Se o fechamento for inferior ao valor da faixa inferior, é gerado um sinal de compra
Se o fechamento for superior ao topo da banda superior, é gerado um sinal de venda

Observe que esta estratégia também fornece um parâmetro inverso.

Análise das vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

Usar a média móvel exponencial como indicador de base pode reduzir o atraso da curva e melhorar a sensibilidade às alterações de preços
Parâmetros mais ajustáveis permitem uma melhor otimização do desempenho comercial através do ajuste de parâmetros
O modo inverso adapta-se a diferentes tipos de mercado
Regras simples e claras, fáceis de compreender e de aplicar

Riscos e precauções

Há também alguns riscos com esta estratégia:

Os sinais falsos podem ocorrer frequentemente em mercados de gama
Configurações incorretas dos parâmetros podem causar excesso de negociação ou falta de sinal
O ruído do mercado não pode ser filtrado de forma eficaz, gerando alguns sinais inúteis

Para evitar estes riscos, podem ser feitas algumas otimizações:

Filtrar sinais com outros indicadores como volume, volatilidade, etc.
Adicionar o processo de otimização de parâmetros para encontrar conjuntos de parâmetros ideais
Ajustar o stop loss adequadamente para limitar as perdas

Orientações de otimização

Ainda há muito espaço para otimizar esta estratégia:

Adicionar modelos de aprendizado de máquina para realizar otimização e ajuste automático de parâmetros
Incorporar recursos como stop loss, trailing stop para controlar riscos
Filtrar sinais com indicadores de sentimento para melhorar a qualidade
Aumentar as combinações de modelos com outros indicadores técnicos para identificar tendências e melhorar a precisão geral
Inherir este modelo de estratégia para desenvolver outros tipos de sistemas de médias móveis e expandir a aplicabilidade

Com estas otimizações, a estabilidade, a adaptabilidade e o desempenho da estratégia podem ser ainda melhorados.

Resumo

A estratégia de envelope deslocado de média móvel utiliza sistemas de média móvel exponencial simples e bandas parametrizadas para formar regras de negociação claras que são fáceis de interpretar e implementar. É um sistema típico de tendência. Através do ajuste e otimização de parâmetros, bons resultados podem ser alcançados. Mas os impactos dos ambientes de mercado também devem ser totalmente considerados e os riscos potenciais devem ser evitados. Esta estratégia serve como um modelo básico e tem muito espaço para expansões e otimizações.

/*backtest
start: 2024-01-25 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 14/08/2020
// Moving Average Displaced Envelope. These envelopes are calculated 
// by multiplying percentage factors with their displaced expotential 
// moving average (EMA) core.
// How To Trade Using:
// Adjust the envelopes percentage factors to control the quantity and 
// quality of the signals. If a previous high goes above the envelope 
// a sell signal is generated. Conversely, if the previous low goes below 
// the envelope a buy signal is given.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Moving Average Displaced Envelope Backtest", shorttitle="MA DE", overlay = true)
Price = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
Period =input(defval=9, minval=1)
perAb = input(title = "Percent above", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
perBl = input(title = "Percent below", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
disp = input(title = "Displacement", defval=13, minval=1) 
reverse = input(false, title="Trade reverse")
pos = 0
sEMA = ema(Price, Period)
top = sEMA[disp] * ((100 + perAb)/100)
bott = sEMA[disp]* ((100 - perBl)/100)
pos := iff(close < bott , 1,
	     iff(close > top, -1, pos[1])) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Mais.