Três estratégias de acompanhamento de tendências de média móvel
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia é chamada de “Lightning Trimmer” e é uma estratégia de acompanhamento de tendências baseada em três médias móveis. Ela determina a tendência de preços através da contagem de uma linha rápida, média e lenta, e define um preço de alvo e um preço de parada com o valor ATR.
Princípio da estratégia
A estratégia usa as seguintes três médias móveis:
- Média móvel ponderada de 13 dias, usada para avaliar tendências de curto prazo
- Média móvel de 55 dias usada para avaliar tendências de médio prazo
- Média móvel simples de 110 dias, usada para avaliar tendências de longo prazo
Quando a linha rápida atravessa a linha média, a linha média atravessa a linha lenta, julgue-se como uma tendência múltipla; quando a linha rápida atravessa a linha média e a linha média atravessa a linha lenta, julgue-se como uma tendência vazia.
Para filtrar algumas transações ruidosas, a estratégia também estabelece condições auxiliares:
- Os cinco primeiros pontos baixos da linha K estão acima da linha média.
- As duas primeiras linhas K têm um ponto baixo abaixo da linha média.
- A linha K anterior fechou acima da linha média.
Quando essas condições são cumpridas, é emitido um sinal de fazer mais ou fazer menos. Cada vez que você mantém apenas uma posição, você só pode abrir a posição novamente depois de equilibrar ou parar a perda.
O preço de alvo e o preço de parada são definidos em múltiplos dos valores do ATR.
Análise de vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
- Usando uma combinação de três médias móveis para avaliar a tendência, evita-se a probabilidade de erros de avaliação em um único indicador.
- A configuração de várias condições auxiliares de filtragem de ruído pode melhorar a qualidade do sinal.
- O ATR é um sistema de paralisação dinâmica que ajuda a controlar perdas individuais.
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta os seguintes riscos:
- A combinação de médias móveis pode emitir sinais errados e precisa de uma resposta adequada.
- A configuração inadequada do ATR pode levar a um stop loss muito leve ou rigoroso.
- A falha de filtragem de eventos inesperados.
Para controlar o risco, é recomendável ajustar adequadamente os parâmetros da média móvel, otimizar o múltiplo ATR e definir o tempo máximo de posse para evitar perdas individuais excessivas.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em:
- Teste de médias móveis de diferentes comprimentos ou tipos.
- Parâmetros para otimizar as condições auxiliares.
- Tente outros indicadores de previsão de tendências, como MACD, DMI, etc.
- Indicadores de capacidade de combinação como volume de transação, diferença de preço e outros sinais de filtragem.
Resumir
Esta estratégia é uma estratégia de acompanhamento de tendência estável. Ela se baseia principalmente na direção da tendência de medias móveis, e tem um conjunto de indicadores técnicos para ajudar a filtrar parte do ruído. Embora ainda haja espaço para otimização adicional, o risco geral é controlado e é adequado para investir em tendências de linha média e longa.
/*backtest
start: 2024-01-02 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © greenmask9
//@version=4
strategy("Dazzling Bolts", overlay=true)
//max_bars_back=3000
// 13 SMMA
len = input(10, minval=1, title="SMMA Period")
src = input(close, title="Source")
smma = 0.0
smma := na(smma[1]) ? sma(src, len) : (smma[1] * (len - 1) + src) / len
// 55 EMA
emalength = input(55, title="EMA Period")
ema = ema(close, emalength)
// 100 SMA
smalength = input(110, title="SMA Period")
sma = sma(close, smalength)
emaforce = input(title="Force trend with medium EMA", type=input.bool, defval=true)
offsetemavalue = input(defval = 6)
bullbounce = smma>ema and ema>sma and low[5]>ema and low[2]<ema and close[1]>ema and (ema[offsetemavalue]>sma or (not emaforce))
bearbounce = smma<ema and ema<sma and high[5]<ema and high[2]>ema and close[1]<ema and (ema[offsetemavalue]<sma or (not emaforce))
plotshape(bullbounce, title= "Purple", location=location.belowbar, color=#ff33cc, transp=0, style=shape.triangleup, size=size.tiny, text="Bolts")
plotshape(bearbounce, title= "Purple", location=location.abovebar, color=#ff33cc, transp=0, style=shape.triangledown, size=size.tiny, text="Bolts")
strategy.initial_capital = 50000
ordersize=floor(strategy.initial_capital/close)
longs = input(title="Test longs", type=input.bool, defval=true)
shorts = input(title="Test shorts", type=input.bool, defval=true)
atrlength = input(title="ATR length", defval=12)
atrm = input(title="ATR muliplier",type=input.float, defval=2)
atr = atr(atrlength)
target = close + atr*atrm
antitarget = close - (atr*atrm)
//limits and stop do not move, no need to count bars from since
bullbuy = bullbounce and longs and strategy.opentrades==0
bb = barssince(bullbuy)
bearsell = bearbounce and shorts and strategy.opentrades==0
bs = barssince(bearsell)
if (bullbuy)
strategy.entry("Boltsup", strategy.long, ordersize)
strategy.exit ("Bolts.close", from_entry="Boltsup", limit=target, stop=antitarget)
if (crossover(smma, sma))
strategy.close("Boltsup", qty_percent = 100, comment = "Bolts.crossover")
if (bearsell)
strategy.entry("Boltsdown", strategy.short, ordersize)
strategy.exit("Bolts.close", from_entry="Boltsdown", limit=antitarget, stop=target)
if (crossunder(smma, sma))
strategy.close("Boltsdown", qty_percent = 100, comment = "Bolts.crossover")
// if (bb<5)
// bulltarget = line.new(bar_index[bb], target[bb], bar_index[0], target[bb], color=color.blue, width=2)
// bullclose = line.new(bar_index[bb], close[bb], bar_index[0], close[bb], color=color.blue, width=2)
// bullstop = line.new(bar_index[bb], antitarget[bb], bar_index[0], antitarget[bb], color=color.blue, width=2)
// if (bs<5)
// bulltarget = line.new(bar_index[bs], antitarget[bs], bar_index[0], antitarget[bs], color=color.purple, width=2)
// bullclose = line.new(bar_index[bs], close[bs], bar_index[0], close[bs], color=color.purple, width=2)
// bullstop = line.new(bar_index[bs], target[bs], bar_index[0], target[bs], color=color.purple, width=2)