Estratégia de negociação de média móvel de duplo avanço

Resumo

A estratégia de negociação de média móvel de duplo avanço é uma estratégia que gera sinais de compra e venda com base em múltiplos indicadores.

Estratégia lógica

Compre a lógica do sinal

O sinal de compra requer que as seguintes quatro condições sejam verdadeiras ao mesmo tempo:

1. Preço de fechamento acima do indicador Parabolic SAR
2. Preço de fechamento acima da média móvel simples com comprimento = 200
3. Indicador MACDlinha MACD acima de 0
4. Indicador RSI com comprimento = 7 acima de 50

Uma vez que todas as quatro condições são satisfeitas, um sinal de compra de 1 é gerado.

Vende a lógica do sinal

A lógica do sinal de venda é exatamente o oposto do sinal de compra.

1. Preço de fechamento abaixo do indicador Parabolic SAR
2. Preço de fechamento abaixo da média móvel simples com comprimento = 200
3. Indicador MACD linha MACD abaixo de 0
4. Indicador RSI com comprimento = 7 abaixo de 50

Quando todas as quatro condições são verdadeiras ao mesmo tempo, um sinal de venda de -1 é gerado.

Entrada e saída

As condições de entrada dependem dos sinais de compra e venda.

Existem duas condições de saída. Uma é uma saída rápida quando o sinal muda. A outra é esperar o sinal oposto antes de sair de uma posição. Por exemplo, esperar um sinal de venda depois de ir longo.

Análise das vantagens

A maior vantagem da estratégia de média móvel de dupla ruptura é a combinação de múltiplos indicadores, o que permite um julgamento abrangente das tendências, do estado de sobrecompra/supervenda, etc. Especificamente, as principais vantagens são:

1. Parabólico SAR julga avanços eficazes como suporte/resistência;
2. As médias móveis determinam a direcção geral da tendência, evitando operações contrárias à tendência;
3. O MACD avalia claramente o estado de alta/baixa;
4. O RSI evita os riscos de sobrecompra/supervenda;
5. A combinação de múltiplos indicadores melhora consideravelmente a estabilidade e a taxa de êxito.

Em geral, este sistema é muito adequado para autoaprendizagem por iniciantes, bem como para utilização por profissionais.

Análise de riscos

Embora a estratégia tenha muitas vantagens, existem ainda alguns riscos a ter em conta:

1. A otimização dos parâmetros pode conduzir a um sobreajuste e a um mau desempenho em funcionamento;
2. Alta probabilidade de divergência dos indicadores, que exige uma reconfirmação antes das entradas;
3. Estratégia de stop loss não perfeita, propensa a ficar presa em posições;
4. Frequência potencialmente excessiva de negociação, aumento dos custos e deslizamento.

Para combater estes riscos, poderão ser adoptadas as seguintes medidas:

1. Adicionar filtros para garantir sinais consistentes;
2. O método de classificação do risco é o seguinte:
3. Número de controlo das operações e frequência das operações;
4. Combinações de parâmetros de ensaio para evitar a sobreajuste.

Orientações de otimização

Ainda há um grande potencial para otimizar ainda mais esta estratégia:

1. Adicionar modelos de aprendizagem de máquina para prever a intensidade do sinal;
2. Incorporar análises de textos para avaliar o impacto de acontecimentos noticiosos significativos;
3. Adicionar indicadores de estrutura de mercado e ajustar a estratégia por período;
4. Otimizar os métodos de stop loss, tais como trailing stop loss ou shock stop loss;
5. Ajuste de parâmetros e combinação para encontrar pares ideais.

Com melhorias nos aspectos acima referidos, o desempenho da estratégia pode ser ainda melhorado para aplicações de negociação em tempo real.

Conclusão

A estratégia de negociação de média móvel de duplo avanço é uma estratégia versátil que combina múltiplos indicadores. Incorpora indicadores de tendência, suporte / resistência, sobrecompra / sobrevenda para determinar entradas e saídas. Com efeitos complementares e julgamentos abrangentes, a estratégia fornece um modelo de idéia excepcional para negociação quantitativa que vale a pena pesquisa e aplicação aprofundadas.