Estratégia de negociação baseada em média móvel de ruptura bidirecional

Visão geral

A estratégia de negociação de linha de equilíbrio de ruptura bidirecional é uma estratégia baseada em vários indicadores para julgar sinais de compra e venda. Ele integra a linha de equilíbrio, o indicador de pressão de suporte, o indicador de tendência e o indicador de supervenda e supervenda para formar um sistema de negociação completo.

Princípio da estratégia

A lógica de julgamento do sinal de compra

Os sinais de compra precisam atender simultaneamente a quatro condições:

1. Preço de fechamento acima da linha de paralisação
2. Preço de fechamento acima da média móvel simples de Length = 200
3. A linha MACD do indicador MACD é superior a 0
4. O RSI de Length = 7 é superior a 50

Se as quatro condições acima forem preenchidas simultaneamente, um sinal de compra de 1 será gerado.

A lógica de julgamento do sinal de venda

A lógica de julgamento de um sinal de venda e de um sinal de compra é o oposto, exigindo simultaneamente a satisfação dos seguintes quatro requisitos:

1. Preço de fechamento abaixo da linha de paralisação
2. Preço de fechamento abaixo da média móvel simples de Length = 200
3. A linha MACD do indicador MACD é inferior a 0
4. O RSI de Length = 7 está abaixo de 50.

Uma vez que as quatro condições acima são simultaneamente satisfeitas, um sinal de venda de -1 é gerado.

Entradas e saídas

Na estratégia, as condições de entrada são julgadas de acordo com os sinais de compra e venda, fazendo com que o sinal de compra = 1 e o sinal de venda = -1 quando o sinal de vazio.

Há duas condições de saída, uma é sair rapidamente e sair quando o sinal mudar; a outra é esperar o sinal oposto para sair, por exemplo, depois de fazer mais, esperar o sinal de venda para equilibrar a posição.

Análise de vantagens estratégicas

A maior vantagem da estratégia de linha média de ruptura bidirecional reside na combinação de vários indicadores, permitindo a compreensão completa da tendência, do estado de sobrecompra e sobrevenda. Em particular, existem as seguintes vantagens:

1. O indicador da linha de paralelepípedos permite avaliar se a ruptura foi efetiva como pressão de suporte;
2. A média é a direção de uma grande tendência, evitando operações de contra-balanço.
3. O MACD julga claramente o estado de vazio;
4. O RSI evita o risco de sobrecompra e sobrevenda;
5. A combinação de vários indicadores pode aumentar significativamente a estabilidade e a taxa de sucesso.

Em geral, o sistema é ideal para o aprendizado de principiantes e também para o uso de profissionais.

Análise de Riscos

Apesar das vantagens de uma estratégia de ruptura de equilíbrio bidirecional, existem alguns riscos que devem ser considerados, concentrando-se principalmente nos seguintes aspectos:

1. A configuração de parâmetros pode levar a otimização excessiva, e os efeitos do disco rígido podem ser inadequados;
2. A probabilidade de ocorrência de variação do indicador é maior e a confirmação é necessária antes e depois da entrada;
3. A estratégia de contenção de danos é imperfeita e pode levar à prisão.
4. A frequência de transação pode ser excessiva, aumentando os custos de transação e a perda de pontos de deslizamento.

Os riscos acima mencionados podem ser otimizados e melhorados através das seguintes medidas:

1. Aumentar a filtragem dos indicadores para garantir a consistência dos sinais;
2. A redução do risco de perdas e a redução do risco de perdas individuais;
3. A taxa de transação é controlada, com uma frequência razoável.
4. Teste de combinação de parâmetros para evitar otimização excessiva.

Direção de otimização

A estratégia de equilíbrio de ruptura bidirecional ainda tem muito espaço para otimização, principalmente a partir dos seguintes aspectos:

1. Aumentar a intensidade do sinal de previsão de modelos de aprendizagem de máquina;
2. Para avaliar a influência de uma notícia importante, em combinação com a análise de texto;
3. Aumentar os indicadores de estrutura de mercado e ajustar a estratégia em função das fases;
4. Optimizar a forma de parar os prejuízos, rastrear os prejuízos ou parar os prejuízos de oscilação;
5. Ajuste e combine os parâmetros para encontrar o par de parâmetros otimizado.

Se houver melhorias nas áreas acima, acredito que a estratégia poderá ser ainda mais eficaz e mais adequada para aplicações no mercado.

Resumir

A estratégia de negociação de equilíbrio de ruptura bidirecional é uma estratégia omnipresente de combinação de indicadores múltiplos. Ao mesmo tempo, combina a tendência, a pressão de suporte, o excesso de compra e venda de indicadores para determinar o momento de compra e venda.