Estratégia de negociação quantitativa baseada no Ichimoku Cloud Breakout e no índice ADX

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-02 17:50:30
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Resumo

O nome desta estratégia é Quantitative Trading Strategy Based on Ichimoku Cloud Breakout and ADX Index. Ele combina o gráfico de nuvem de Ichimoku com o índice de movimento direcional médio (ADX) para determinar quando tomar posições longas ou curtas. Especificamente, ele entra em posições quando o preço quebra áreas-chave do gráfico de nuvem e o ADX mostra uma forte tendência.

Estratégia lógica

A estratégia usa Ichimoku Cloud dos indicadores Ichimoku Kinko Hyo para identificar as principais áreas de suporte e resistência.

Sinais de entrada longos:

A linha de conversão atravessa acima da linha de base
Linha de atraso cruza o eixo 0
Preço acima da nuvem
ADX inferior a 45 (indicando uma tendência não excessivamente prolongada)
+DI acima de -DI (indicando tendência de alta)

Sinais de entrada curtos:

A linha de conversão atravessa abaixo da linha de base
A linha de atraso cruza abaixo do eixo 0
Preço abaixo do fundo das nuvens
ADX acima de 45 (indicando uma possível inversão da tendência)
+DI abaixo de -DI (indicando tendência descendente)

Análise das vantagens

A estratégia combina a análise de padrões gráficos e os indicadores de análise de tendências, que podem determinar eficazmente as tendências e as áreas fortes do mercado.

Usando a nuvem Ichimoku para determinar os principais níveis de suporte/resistência para detectar tendências fortes
Incorporação do índice ADX para medir a verdadeira força da tendência, evitando operações falsas
Regras claras e fáceis de seguir para negociação ao vivo

Riscos e soluções

Há alguns riscos com esta estratégia, principalmente em torno da instabilidade na determinação da tendência do ADX. Os riscos e soluções são:

ADX tem efeito retardador, pode perder inversões rápidas.
ADX não funciona bem em mercados variados. Pode adicionar filtros como canal BOLL
A nuvem Ichimoku também pode falhar. Pode ajustar parâmetros ou adicionar indicadores auxiliares

Sugestões de otimização

A estratégia pode ser ainda melhorada das seguintes maneiras:

Ajuste os parâmetros de Ichimoku para se adequar a mais instrumentos
Adicionar stop loss para controlar a perda de uma única transação
Incorporar mais indicadores para filtrar sinais
Adicionar previsão de aprendizado de máquina para determinar mais sinais de tendência

Conclusão

Esta estratégia combina o gráfico de nuvem Ichimoku e o índice de tendência ADX para formar um sistema de negociação quantitativo completo. Identifica os principais níveis de suporte / resistência enquanto também julga a tendência. Pode capturar efetivamente as oportunidades de mercado. A estratégia é fácil de implementar na negociação ao vivo e também tem espaço para otimização.

/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=5
strategy('Ichimoku Cloud with ADX (By Coinrule)',
         overlay=true,
         initial_capital=1000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=30,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 1, 1, 0, 0)


// Stop Loss and Take Profit for Shorting
Stop_loss = input(1) / 100
Take_profit = input(5) / 100
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - Stop_loss)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)


// Inputs
ts_bars = input.int(9, minval=1, title='Tenkan-Sen Bars')
ks_bars = input.int(26, minval=1, title='Kijun-Sen Bars')
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title='Senkou-Span B Bars')
cs_offset = input.int(26, minval=1, title='Chikou-Span Offset')
ss_offset = input.int(26, minval=1, title='Senkou-Span Offset')
long_entry = input(true, title='Long Entry')
short_entry = input(true, title='Short Entry')

middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=color.new(#0496ff, 0), title='Tenkan-Sen')
plot(kijun, color=color.new(#991515, 0), title='Kijun-Sen')
plot(close, offset=-cs_offset + 1, color=color.new(#459915, 0), title='Chikou-Span')
sa = plot(senkouA, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.green, 0), title='Senkou-Span A')
sb = plot(senkouB, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.red, 0), title='Senkou-Span B')
fill(sa, sb, color=senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title='Cloud color', transp=90)

ss_high = math.max(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])


// ADX
[pos_dm, neg_dm, avg_dm] = ta.dmi(14, 14)


// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset - 1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset - 1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low

bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and avg_dm < 45 and pos_dm > neg_dm
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and avg_dm > 45 and pos_dm < neg_dm

strategy.entry('Long', strategy.long, when=bullish and long_entry and timePeriod)
strategy.close('Long', when=bearish and not short_entry)

strategy.entry('Short', strategy.short, when=bearish and short_entry and timePeriod)
strategy.close('Short', when=bullish and not long_entry)

Mais.