Supertrend Bitcoin Estratégia de linha longa

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-02 17:57:43
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Resumo

A Supertrend Bitcoin Long Line Strategy é uma estratégia de negociação de Bitcoin que só toma posições longas.

Princípio da estratégia

A estratégia abrirá uma posição longa quando estiverem preenchidas as seguintes condições de entrada:

O indicador de SuperTrend torna-se negativo.
O RSI de 21 períodos está abaixo de 66
O RSI de 3 períodos está acima de 80
O RSI de 28 períodos está acima de 49
O sinal ADX está acima de 20

A estratégia encerrará a posição longa quando o indicador SuperTrend se tornar positivo.

A estratégia usa 100% do capital para cada negociação, com a margem para posições longas definida em 10%.

Análise das vantagens

A maior vantagem da Estratégia Supertrend Bitcoin Long Line é que ela só entra no mercado depois que os indicadores técnicos confirmaram completamente a tendência do mercado. Especificamente, requer RSI de curto e longo prazo para mostrar sinais de sobrecompra ou sobrevenda ao mesmo tempo, indicando que as tendências de ciclos principais e menores chegaram a um consenso para filtrar muitas oportunidades de negociação barulhentas. ao combinar o ADX para determinar a força da tendência, evite ir com o fluxo em um mercado lateral.

Este tipo de estratégia de longo prazo, sem curto prazo, também evita o risco de perdas ilimitadas em vendas a descoberto.

Análise de riscos

O maior risco da estratégia de linha longa da Supertrend Bitcoin é que ela não pode responder a ajustes e retrações de curto prazo causados por notícias repentinas.

Outro risco potencial é que a eficácia da SuperTrend e de outros indicadores na determinação dos pontos de virada da estrutura do mercado não é ideal. Eles tendem a atrasar-se, perdendo assim o melhor momento de entrada ou saída. Isso pode levar a retornos muito menores do que o próprio mercado. Para mitigar este risco, os parâmetros podem ser adequadamente ajustados ou indicadores principais adicionais podem ser adicionados para confirmação.

Direcção de otimização

A estratégia de linha longa da Supertrend Bitcoin tem espaço para otimização adicional:

Os indicadores de flutuação livre, os indicadores OBV, etc., podem ser adicionados para avaliar o poder de compra e venda para evitar a perseguição de máximos em meio a volumes de negociação reduzidos
Os indicadores de volatilidade podem ser combinados para entrar apenas quando a volatilidade aumenta, evitando intervalos de baixa volatilidade onde há pouco lucro
Os módulos automáticos de stop loss podem ser adicionados aos intervalos de retracement definidos para evitar perdas excessivas além da tolerância de risco
A otimização de parâmetros pode ser realizada para ajustar os parâmetros do ciclo RSI e melhorar a eficácia do indicador
Os modelos de aprendizagem de máquina podem ser combinados para permitir a otimização de parâmetros dinâmicos e multifatores

Através destas otimizações, a estabilidade, a taxa de ganho e o nível de lucro da estratégia podem ser melhorados.

Resumo

A Supertrend Bitcoin Long Line Strategy é uma estratégia de investimento quantitativa simples e direta. Ela visa capturar corridas de alta no mercado de Bitcoin ou criptomoeda e obter retornos constantes perseguindo subidas e matando quedas. Embora ainda existam alguns riscos, através do ajuste de parâmetros e otimização do modelo, essa estratégia pode ser melhorada para se tornar uma ferramenta de negociação quantitativa vantajosa.

/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend Bitcoin Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000, margin_long=0.1)

atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up = ta.change(high)
	down = -ta.change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = ta.rma(ta.tr, len)
	plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)


if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

if ta.change(direction) > 0
    strategy.close("My Long Entry Id")  // Close long position

plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

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