Estratégia de negociação de tendências baseada na divergência de preços

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-02 18:00:55
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Resumo

Esta é uma estratégia de negociação de tendência baseada em sinais de divergência de preços. Ele usa múltiplos indicadores como RSI, MACD, Estocásticos etc. para detectar divergências de preços e o Oscilador de Matemática de Murrey para confirmar.

Estratégia lógica

O núcleo desta estratégia é a teoria da divergência de preços. Quando o preço atinge uma nova alta, mas o indicador não, é considerado uma divergência de baixa. Quando o preço imprime uma nova baixa, mas o indicador não, é uma divergência de alta. Isso sinaliza uma potencial inversão de tendência. A estratégia combina sinais fractais com um oscilador para confirmar os sinais comerciais.

Especificamente, as condições de entrada são as seguintes:

Detetar divergências de preços regulares/ocultas
O oscilador matemático de Murray está na zona de tendência correspondente.

Sair quando o oscilador cruzar a linha do meio.

Análise das vantagens

As vantagens desta estratégia são as seguintes:

Detetar pontos de reversão potenciais utilizando divergências
Confirmar a tendência em curso com o oscilador, evitando falsas rupturas
Parâmetros flexíveis e combinações de indicadores
Combinar acompanhamento de tendências e gestão de riscos
Regras lógicas claras, muito espaço para otimização

Análise de riscos

Os principais riscos são:

As divergências podem ser falsos sinais.
Parâmetros de oscilador inadequados podem causar perdas de negociações
Posições unilaterais excessivas comportam um risco de perda elevado
Aumentar a frequência das transacções e o custo do deslizamento durante períodos de alta volatilidade

Sugira stop loss, dimensionamento de posição, otimização de parâmetros para reduzir riscos.

Orientações de otimização

Algumas melhorias adicionais:

Adicionar algoritmos de aprendizado de máquina para otimização de parâmetros dinâmicos
Introduzir técnicas de stop loss mais avançadas, como stop loss de trailing, stop de real range médio, etc.
Incorporar mais indicadores e filtros para melhorar a relação sinal/ruído
Parâmetros do oscilador de ajuste automático para melhor avaliação da tendência
Melhorar a gestão dos riscos, fixar limites máximos de utilização, etc.

Resumo

Esta estratégia integra o conceito de divergência de preços com ferramentas de análise de tendências para detectar reversões potenciais precocemente. Com aprimoramentos adequados no gerenciamento de riscos, poderia alcançar bons retornos ajustados ao risco.

/*backtest
start: 2024-01-02 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//
// Title:   [STRATEGY][UL]Price Divergence Strategy V1
// Author:  JustUncleL
// Date:    23-Oct-2016
// Version: v1.0
//
// Description:
//  A trend trading strategy the uses Price Divergence detection signals, that
//  are confirmed by the "Murrey's Math Oscillator" (Donchanin Channel based).
//
//  *** USE AT YOUR OWN RISK ***
//
// Mofidifications:
//  1.0 - original
//
// References:
//  Strategy Based on:
//  - [RS]Price Divergence Detector V2 by RicardoSantos
//  - UCS_Murrey's Math Oscillator by Ucsgears
//  Some Code borrowed from:
//  - "Strategy Code Example by JayRogers"  
//  Information on Divergence Trading:
//  - http://www.babypips.com/school/high-school/trading-divergences
//
strategy(title='[STRATEGY][UL]Price Divergence Strategy v1.0', pyramiding=0, overlay=true, initial_capital=10000, calc_on_every_tick=false,
         currency=currency.USD,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=10)
//  ||  General Input:
method = input(title='Method (0=rsi, 1=macd, 2=stoch, 3=volume, 4=acc/dist, 5=fisher, 6=cci):',  defval=1, minval=0, maxval=6)
SHOW_LABEL = input(title='Show Labels', type=bool, defval=true)
SHOW_CHANNEL = input(title='Show Channel', type=bool, defval=false)
uHid = input(true,title="Use Hidden Divergence in Strategy")
uReg = input(true,title="Use Regular Divergence in Strategy")
//  ||  RSI / STOCH / VOLUME / ACC/DIST Input:
rsi_smooth = input(title='RSI/STOCH/Volume/ACC-DIST/Fisher/cci Smooth:',  defval=5)
//  ||  MACD Input:
macd_src = input(title='MACD Source:', defval=close)
macd_fast = input(title='MACD Fast:',  defval=12)
macd_slow = input(title='MACD Slow:',  defval=26)
macd_smooth = input(title='MACD Smooth Signal:',  defval=9)
//  ||  Functions:
f_top_fractal(_src)=>_src[4] < _src[2] and _src[3] < _src[2] and _src[2] > _src[1] and _src[2] > _src[0]
f_bot_fractal(_src)=>_src[4] > _src[2] and _src[3] > _src[2] and _src[2] < _src[1] and _src[2] < _src[0]
f_fractalize(_src)=>f_top_fractal(_src) ? 1 : f_bot_fractal(_src) ? -1 : 0

//  ||••>   START MACD FUNCTION
f_macd(_src, _fast, _slow, _smooth)=>
    _fast_ma = sma(_src, _fast)
    _slow_ma = sma(_src, _slow)
    _macd = _fast_ma-_slow_ma
    _signal = ema(_macd, _smooth)
    _hist = _macd - _signal
//  ||<••   END MACD FUNCTION

//  ||••>   START ACC/DIST FUNCTION
f_accdist(_smooth)=>_return=sma(cum(close==high and close==low or high==low ? 0 : ((2*close-low-high)/(high-low))*volume), _smooth)
//  ||<••   END ACC/DIST FUNCTION

//  ||••>   START FISHER FUNCTION
f_fisher(_src, _window)=>
    _h = highest(_src, _window)
    _l = lowest(_src, _window)
    _value0 = .66 * ((_src - _l) / max(_h - _l, .001) - .5) + .67 * nz(_value0[1])
    _value1 = _value0 > .99 ? .999 : _value0 < -.99 ? -.999 : _value0
    _fisher = .5 * log((1 + _value1) / max(1 - _value1, .001)) + .5 * nz(_fisher[1])
//  ||<••   END FISHER FUNCTION

method_high = method == 0 ? rsi(high, rsi_smooth) : 
  method == 1 ? f_macd(macd_src, macd_fast, macd_slow, macd_smooth) :
  method == 2 ? stoch(close, high, low, rsi_smooth) :
  method == 3 ? sma(volume, rsi_smooth) :
  method == 4 ? f_accdist(rsi_smooth) :
  method == 5 ? f_fisher(high, rsi_smooth) :
  method == 6 ? cci(high, rsi_smooth) :
  na
    
method_low = method == 0 ? rsi(low, rsi_smooth) :
  method == 1 ? f_macd(macd_src, macd_fast, macd_slow, macd_smooth) :
  method == 2 ? stoch(close, high, low, rsi_smooth) :
  method == 3 ? sma(volume, rsi_smooth) :
  method == 4 ? f_accdist(rsi_smooth) :
  method == 5 ? f_fisher(low, rsi_smooth) :
  method == 6 ? cci(low, rsi_smooth) :
  na

fractal_top = f_fractalize(method_high) > 0 ? method_high[2] : na
fractal_bot = f_fractalize(method_low) < 0 ? method_low[2] : na

high_prev = valuewhen(fractal_top, method_high[2], 1) 
high_price = valuewhen(fractal_top, high[2], 1)
low_prev = valuewhen(fractal_bot, method_low[2], 1) 
low_price = valuewhen(fractal_bot, low[2], 1)

regular_bearish_div = fractal_top and high[2] > high_price and method_high[2] < high_prev
hidden_bearish_div = fractal_top and high[2] < high_price and method_high[2] > high_prev
regular_bullish_div = fractal_bot and low[2] < low_price and method_low[2] > low_prev
hidden_bullish_div = fractal_bot and low[2] > low_price and method_low[2] < low_prev

plot(title='H F', series=fractal_top ? high[2] : na, color=regular_bearish_div or hidden_bearish_div ? maroon : not SHOW_CHANNEL ? na : silver, offset=-2)
plot(title='L F', series=fractal_bot ? low[2] : na, color=regular_bullish_div or hidden_bullish_div ? green : not SHOW_CHANNEL ? na : silver, offset=-2)
plot(title='H D', series=fractal_top ? high[2] : na, style=circles, color=regular_bearish_div or hidden_bearish_div ? maroon : not SHOW_CHANNEL ? na : silver, linewidth=3, offset=-2)
plot(title='L D', series=fractal_bot ? low[2] : na, style=circles, color=regular_bullish_div or hidden_bullish_div ? green : not SHOW_CHANNEL ? na : silver, linewidth=3, offset=-2)

plotshape(title='+RBD', series=not SHOW_LABEL ? na : regular_bearish_div ? high[2] : na, text='R', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=maroon, textcolor=white, offset=-2)
plotshape(title='+HBD', series=not SHOW_LABEL ? na : hidden_bearish_div ? high[2] : na, text='H', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=maroon, textcolor=white, offset=-2)
plotshape(title='-RBD', series=not SHOW_LABEL ? na : regular_bullish_div ? low[2] : na, text='R', style=shape.labelup, location=location.absolute, color=green, textcolor=white, offset=-2)
plotshape(title='-HBD', series=not SHOW_LABEL ? na : hidden_bullish_div ? low[2] : na, text='H', style=shape.labelup, location=location.absolute, color=green, textcolor=white, offset=-2)

// Code borrowed from UCS_Murrey's Math Oscillator by Ucsgears
//  - UCS_MMLO
// Inputs
length = input(100, minval = 10, title = "MMLO Look back Length")
quad   = input(2, minval = 1, maxval = 4, step = 1, title = "Mininum Quadrant for MMLO Support")
mult = 0.125

// Donchanin Channel
hi = highest(high, length)
lo = lowest(low, length)
range = hi - lo
multiplier = (range) * mult
midline = lo + multiplier * 4

oscillator = (close - midline)/(range/2)

a = oscillator > 0
b = oscillator > 0 and oscillator > mult*2
c = oscillator > 0 and oscillator > mult*4
d = oscillator > 0 and oscillator > mult*6

z = oscillator < 0
y = oscillator < 0 and oscillator < -mult*2
x = oscillator < 0 and oscillator < -mult*4
w = oscillator < 0 and oscillator < -mult*6


//  Strategy: (Thanks to JayRogers)
// === STRATEGY RELATED INPUTS ===
//tradeInvert     = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?")
// the risk management inputs
inpTakeProfit   = input(defval = 0, title = "Take Profit Points", minval = 0)
inpStopLoss     = input(defval = 0, title = "Stop Loss Points", minval = 0)
inpTrailStop    = input(defval = 100, title = "Trailing Stop Loss Points", minval = 0)
inpTrailOffset  = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset Points", minval = 0)

// === RISK MANAGEMENT VALUE PREP ===
// if an input is less than 1, assuming not wanted so we assign 'na' value to disable it.
useTakeProfit   = inpTakeProfit  >= 1 ? inpTakeProfit  : na
useStopLoss     = inpStopLoss    >= 1 ? inpStopLoss    : na
useTrailStop    = inpTrailStop   >= 1 ? inpTrailStop   : na
useTrailOffset  = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na

// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() => ((uReg and regular_bullish_div) or (uHid and hidden_bullish_div)) and (quad==1? a[1]: quad==2?b[1]: quad==3?c[1]: quad==4?d[1]: false)// functions can be used to wrap up and work out complex conditions
exitLong() => oscillator <= 0
strategy.entry(id = "Buy", long = true, when = enterLong() )// use function or simple condition to decide when to get in
strategy.close(id = "Buy", when = exitLong() )// ...and when to get out

// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() => ((uReg and regular_bearish_div) or (uHid and hidden_bearish_div)) and (quad==1? z[1]: quad==2?y[1]: quad==3?x[1]: quad==4?w[1]: false)
exitShort() => oscillator >= 0
strategy.entry(id = "Sell", long = false, when = enterShort())
strategy.close(id = "Sell", when = exitShort() )

// === STRATEGY RISK MANAGEMENT EXECUTION ===
// finally, make use of all the earlier values we got prepped
strategy.exit("Exit Buy", from_entry = "Buy", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
strategy.exit("Exit Sell", from_entry = "Sell", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)


//EOF

Mais.