Estratégia de rompimento do canal Double Donchian

Visão geral

A estratégia de ruptura de dois canais de tangjian é uma estratégia de negociação quantitativa baseada no canal de tangjian. A estratégia usa uma combinação de canais de tangjian rápido e lento para realizar uma ruptura de negociação de alto rendimento com baixo risco.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se principalmente em dois canais de tangjian, incluindo um canal de tangjian lento e de longo ciclo e um canal de tangjian rápido e de curto ciclo.

O ciclo do canal de Dongjian é mais longo e efetivamente elimina o ruído do mercado, e seu sinal de ruptura tem uma maior confiabilidade. Quando o preço quebra o canal de alta velocidade, faça mais entrada; Quando o preço despenca do canal de baixa velocidade, faça entrada em branco.

O ciclo do corredor rápido de Tangjian é curto e pode responder rapidamente a mudanças de preços de curto prazo. Quando o preço reabsorve esse corredor, indica que a tendência está se revertendo e precisa parar ou parar imediatamente.

Além disso, o filtro de entrada para a estratégia de condições de taxa de flutuação é configurado. A entrada é acionada somente quando a flutuação do preço excede a porcentagem de limiar pré-definida. Isso evita a entrada frequente na composição horizontal.

Análise de vantagens

• A utilização de duas linhas de defesa para controlar o risco
• A utilização de canais rápidos e lentos para a captura de tendências de forma eficiente
• Os mecanismos de filtragem de volatilidade podem reduzir a ineficácia das transações
• Com vantagens de rastrear tendências e evitar a redução de categorias
• Regras claras, simples e fáceis de entender

Análise de Riscos

• Quando a situação é violenta, o ponto de parada pode ser ultrapassado, causando grandes perdas
• Configurações de parâmetros inadequadas (como o comprimento do ciclo do canal) podem reduzir o efeito da política
• As taxas de transação também têm um impacto nos lucros.
• O que precisa ser observado é a queda de preços causada por eventos importantes.

Os riscos podem ser reduzidos por meio de medidas como otimização de parâmetros, definição racional de pontos de parada e atenção a eventos significativos.

Direção de otimização

• Teste de diferentes combinações de parâmetros de ciclo do canal de Dongxian
• Optimizar os parâmetros de volatilidade para encontrar o melhor momento de entrada
• Adição de indicadores de tendência para evitar negociações adversas
• Combinado com ações baseadas em opções
• Adaptação do mecanismo de suspensão de prejuízos para evitar a expansão dos prejuízos

Resumir

A estratégia de ruptura do canal de duplo tangente é, em geral, uma estratégia de rastreamento de tendências relativamente estável e confiável. Ela combina os benefícios da captura de tendências e do controle de risco e é um módulo básico adequado para várias estratégias de negociação de ações.