Estratégia de rastreamento de oscilação de banda livre
ChaoZhang
Visão geral
A ideia principal desta estratégia é calcular o ponto de parada para as linhas longas e curtas com base no indicador ATR, gerando um sinal de negociação quando o preço quebra essas linhas de parada. Ela possui simultaneamente o rastreamento de tendências e a captura de choques.
Princípio da estratégia
A estratégia usa o ATR de um indicador de N-periodo ATR multiplicado por um fator para calcular a linha de parada de ambos os lados. A fórmula de cálculo específica é a seguinte:
长线止损 = 最高价 - ATR * 系数
短线止损 = 最低价 + ATR * 系数
Quando o preço sobe, faça mais para quebrar a linha de perda de linha longa, e quando o preço cai, faça um curto-circuito para quebrar a linha de perda de linha curta. Fazer mais curto-circuito, em seguida, acompanhará a oscilação do preço em tempo real para mover a linha de perda.
Este método, que usa a banda ATR como ponto de parada, pode capturar a tendência dos preços de forma adequada, garantindo o risco de parada. Quando os preços apresentam uma grande ruptura, o sinal é produzido, eliminando efetivamente a falsa ruptura.
Análise de vantagens
A maior vantagem desta estratégia é que pode ajustar automaticamente o ponto de parada, capturar a tendência do preço e controlar o risco. As vantagens específicas são as seguintes:
A configuração de stop-loss flutuante baseada no indicador ATR permite ajustar a amplitude do stop-loss de acordo com a volatilidade do mercado, controlando efetivamente os perdas individuais.
O sinal é produzido por meio de uma ruptura, que elimina parte do ruído e evita a subida e a descida.
Ajuste a linha de parada em tempo real para acompanhar a oscilação dos preços, evitar que a parada fique muito relaxada e bloquear mais lucros.
Análise de Riscos
A estratégia também tem alguns riscos, principalmente na configuração do ponto de parada e na forma como o sinal é gerado. Os pontos de risco específicos são os seguintes:
Ciclos e coeficientes de ATR inadequados podem levar a um stop loss muito amplo ou muito estreito.
A forma de sinalização de ruptura pode perder uma oportunidade no início da tendência.
O tracking de stop loss no final da tendência pode estar atrasado e não pode ser perfeito.
A resposta consiste principalmente em ajustar os parâmetros para tornar o stop loss mais racional, ou auxiliar outros indicadores a avaliar tendências e sinais.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada nos seguintes aspectos:
A criação de um segundo nível de stop loss para controlar ainda mais o risco.
Aumentar a qualidade do sinal em combinação com outros indicadores para avaliar a tendência.
Adicionar uma estratégia de parada móvel para aumentar os lucros se a tendência continuar.
Otimização do ciclo ATR e dos parâmetros do fator para aproximar o stop loss das flutuações reais dos preços.
Resumir
Esta estratégia é muito prática em geral, pode ajustar automaticamente o risco de controle eficaz do stop loss e, ao mesmo tempo, obter bons lucros através do acompanhamento de tendências. Podemos otimizar e melhorar a estratégia com a combinação de outras técnicas de análise, tornando-a mais estável e inteligente.
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start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
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basePeriod: 15m
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © melihtuna
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strategy("Chandelier Exit - Strategy",shorttitle="CE-STG" , overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10000, initial_capital=10000, currency=currency.USD, commission_value=0.03, commission_type=strategy.commission.percent)
length = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=22)
mult = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
showLabels = input(title="Show Buy/Sell Labels ?", type=input.bool, defval=false)
useClose = input(title="Use Close Price for Extremums ?", type=input.bool, defval=true)
highlightState = input(title="Highlight State ?", type=input.bool, defval=true)
atr = mult * atr(length)
longStop = (useClose ? highest(close, length) : highest(length)) - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := close[1] > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = (useClose ? lowest(close, length) : lowest(length)) + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := close[1] < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
var int dir = 1
dir := close > shortStopPrev ? 1 : close < longStopPrev ? -1 : dir
var color longColor = color.green
var color shortColor = color.red
longStopPlot = plot(dir == 1 ? longStop : na, title="Long Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=longColor)
buySignal = dir == 1 and dir[1] == -1
plotshape(buySignal ? longStop : na, title="Long Stop Start", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=longColor, transp=0)
plotshape(buySignal and showLabels ? longStop : na, title="Buy Label", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=longColor, textcolor=color.white, transp=0)
shortStopPlot = plot(dir == 1 ? na : shortStop, title="Short Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=shortColor)
sellSignal = dir == -1 and dir[1] == 1
plotshape(sellSignal ? shortStop : na, title="Short Stop Start", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=shortColor, transp=0)
plotshape(sellSignal and showLabels ? shortStop : na, title="Sell Label", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=shortColor, textcolor=color.white, transp=0)
midPricePlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0, display=display.none, editable=false)
longFillColor = highlightState ? (dir == 1 ? longColor : na) : na
shortFillColor = highlightState ? (dir == -1 ? shortColor : na) : na
fill(midPricePlot, longStopPlot, title="Long State Filling", color=longFillColor)
fill(midPricePlot, shortStopPlot, title="Short State Filling", color=shortFillColor)
long_short = input(true, "Long-Short",type=input.bool, group="Strategy Settings")
start = input(timestamp("2019-01-01"), "Date", type=input.time, group="Strategy Settings")
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window() => true
slRatio=input(5, "Manuel Stop Loss Ratio", type=input.float, minval=0, group="Strategy Settings")
tpRatio=input(20, "Take Profit Ratio", type=input.float, minval=0, group="Strategy Settings")
tsStartRatio=input(10, "Trailing Stop Start Ratio", type=input.float, minval=0, group="Strategy Settings")
tsRatio=input(5, "Trailing Stop Ratio", type=input.float, minval=1, group="Strategy Settings")
lastBuyPrice = strategy.position_avg_price
diffHiPriceRatio = (high-lastBuyPrice)/lastBuyPrice*100
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posHiRatio=0.0
posHiRatio:= strategy.position_size > 0 ? diffHiPriceRatio > posHiRatio[1] ? diffHiPriceRatio : posHiRatio[1] : 0
s_diffHiPriceRatio = (low-lastBuyPrice)/lastBuyPrice*100
s_diffLoPriceRatio = (close-lastBuyPrice)/lastBuyPrice*100
s_posHiRatio=0.0
s_posHiRatio:= strategy.position_size < 0 ? s_diffLoPriceRatio < s_posHiRatio[1] ? s_diffLoPriceRatio : s_posHiRatio[1] : 0
strategy.entry("LONG", strategy.long, when = window() and buySignal)
strategy.close("LONG", when = window() and sellSignal)
strategy.close("LONG", when = diffLoPriceRatio<(slRatio*(-1)), comment="STOP-LONG")
strategy.close("LONG", when = diffHiPriceRatio>tpRatio, comment="TAKE-PROFIT-LONG")
strategy.close("LONG", when = ((posHiRatio[1]>tsStartRatio) and (posHiRatio[1]-diffHiPriceRatio)>tsRatio), comment="TRAILING-STOP-LONG")
if long_short
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = window() and sellSignal)
strategy.close("SHORT", when = window() and buySignal)
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