Estratégia de negociação quantitativa desenvolvida com base no indicador do canal Donchian
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de negociação de largura do canal de Dongxian é uma estratégia de negociação quantitativa baseada no indicador do canal de Dongxian. A estratégia de negociação é baseada no cálculo do diferencial entre o preço máximo e o preço mínimo em um determinado período, ou seja, a largura do canal de Dongxian, para julgar o grau de volatilidade e o nível de risco do mercado. Quando a largura do canal de Dongxian é maior do que a sua média móvel plana, a volatilidade do mercado aumenta e entra em um estado de alto risco.
Princípio da estratégia
O indicador central da estratégia é a largura do canal de Dongjian. A fórmula para calcular a largura do canal de Dongjian é a seguinte:
A largura do corredor de Dongcheng = preço mais alto - preço mais baixo
Nele, o preço máximo e o preço mínimo são calculados em um determinado período n. Este período é definido pelo parâmetro de comprimento.
A estratégia também introduziu o SMA, um indicador de média móvel suave, para suavizar os dados de largura do canal de Dongguan. O indicador fez um segundo cálculo da largura do canal de Dongguan para reduzir o erro.
Para avaliar o nível de risco do mercado, se a largura do canal de Dongjian for maior do que a sua média móvel, significa que o mercado está entrando em um estado de alta volatilidade e alto risco; se for menor, significa que a volatilidade do mercado diminuiu e entrou em um estado de baixo risco.
De acordo com o nível de risco, a estratégia toma decisões de negociação correspondentes: fazer pouco em alto risco e fazer mais em baixo risco.
Análise de vantagens estratégicas
A maior vantagem dessa estratégia é avaliar o risco do mercado através da volatilidade e tomar decisões de negociação correspondentes. Isso pode prevenir efetivamente o excesso de negociação em mercados de alto risco ou a falta de negociação em mercados de baixo risco, reduzindo as perdas desnecessárias.
Além disso, a estratégia combina a largura do canal de Dongguan com sua média móvel lisa para julgar sinais mais confiáveis e evitar transações erradas causadas por flutuações de dados.
Em geral, a estratégia permite avaliar o risco do mercado e tomar decisões de negociação com relativa estabilidade. Esta é a sua maior vantagem.
Análise de Riscos
O principal risco desta estratégia é que a largura do canal de Dongguan nem sempre pode refletir com precisão o risco do mercado. Quando a largura e a média se desviam, pode ocorrer um sinal errado.
Além disso, a configuração dos parâmetros de negociação também pode ter um grande impacto nos ganhos da estratégia. Se os parâmetros forem configurados incorretamente, também aumentará a possibilidade de perda.
Finalmente, em condições de mercado altamente voláteis, o efeito do indicador de largura do canal de Dongxian também pode ser descontado, e os sinais de estratégia são atrasados. Nesse caso, é necessária a intervenção manual para suspender a estratégia e evitar perdas desnecessárias.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
Otimização do indicador de largura do canal de Dongjian. Os parâmetros podem ser testados em diferentes períodos para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
A adição de outros indicadores secundários confirmação. Como a taxa de flutuação, volume de transação e outros indicadores em conjunto, pode melhorar a precisão do sinal.
Aumentar a estratégia de stop loss. O stop loss razoável pode reduzir significativamente o tamanho da perda individual e aumentar significativamente o lucro geral.
Optimização de auto-adaptação dos parâmetros. Permite que os parâmetros de negociação sejam ajustados de acordo com as mudanças do mercado em tempo real e melhor se adaptem ao mercado.
Otimização de negociação algorítmica. Introdução de tecnologias de negociação algorítmica, como aprendizado de máquina, para tornar as estratégias mais inteligentes e previsíveis.
Resumir
A estratégia de negociação de largura de canal de Dongxian faz uma decisão de negociação apropriada, julgando a volatilidade do mercado e o nível de risco. A maior vantagem da estratégia é o controle efetivo do risco, evitando a cobrança em mercados de alto risco. A estratégia pode ser otimizada em várias dimensões e, finalmente, obter lucros estáveis.
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start: 2024-01-04 00:00:00
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period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 12/02/2018
// The Donchian Channel was developed by Richard Donchian and it could be compared
// to the Bollinger Bands. When it comes to volatility analysis, the Donchian Channel
// Width was created in the same way as the Bollinger Bandwidth technical indicator was.
//
// As was mentioned above the Donchian Channel Width is used in technical analysis to measure
// volatility. Volatility is one of the most important parameters in technical analysis.
// A price trend is not just about a price change. It is also about volume traded during this
// price change and volatility of a this price change. When a technical analyst focuses his/her
// attention solely on price analysis by ignoring volume and volatility, he/she only sees a part
// of a complete picture only. This could lead to a situation when a trader may miss something and
// lose money. Lets take a look at a simple example how volatility may help a trader:
//
// Most of the price based technical indicators are lagging indicators.
// When price moves on low volatility, it takes time for a price trend to change its direction and
// it could be ok to have some lag in an indicator.
// When price moves on high volatility, a price trend changes its direction faster and stronger.
// An indicator's lag acceptable under low volatility could be financially suicidal now - Buy/Sell signals could be generated when it is already too late.
//
// Another use of volatility - very popular one - it is to adapt a stop loss strategy to it:
// Smaller stop-loss recommended in low volatility periods. If it is not done, a stop-loss could
// be generated when it is too late.
// Bigger stop-loss recommended in high volatility periods. If it is not done, a stop-loss could
// be triggered too often and you may miss good trades.
//
//You can change long to short in the Input Settings
//WARNING:
//- For purpose educate only
//- This script to change bars colors.
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strategy(title="Donchian Channel Width Strategy")
length = input(50, minval=1)
smoothe = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
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strategy.entry("Long", strategy.long)
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barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
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