Estratégia de alta de longo prazo baseada em cruzamento de média móvel

Visão geral

Esta estratégia é uma estratégia de retalho de linha longa baseada em uma simples média móvel ((SMA) crossover. Ela gera um sinal de compra ao atravessar um SMA de longo prazo em um SMA de curto prazo, calculando um SMA de diferentes períodos, para realizar uma operação de retalho.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se principalmente em sinais de cruzamento de forquilhas de ouro do índice SMA para determinar o momento de entrada no mercado. Concretamente, ela calcula o SMA de dois períodos diferentes, a linha de 9o dia e a linha de 21o dia. Quando a linha de 9o dia de curto prazo atravessa a linha de 21o dia de longo prazo abaixo, o preço da ação entra na fase de ascensão da fase de liquidação e pertence a um bom momento para a retracção, quando a estratégia gera um sinal de compra para a operação de retracção.

Além disso, a estratégia também configura dinamicamente o stop-loss e o stop-loss de acordo com a proporção de 1,5% e 1% do preço de entrada. Ou seja, o stop-loss é 1,5% acima do preço de entrada e o stop-loss é 1% abaixo do preço de entrada. Dessa forma, o risco de gerenciamento de perdas e perdas de posições pode ser definido.

Vantagens estratégicas

• Usar o SMA para determinar o momento de entrada, filtrar o ruído do mercado de curto prazo e capturar os movimentos de linha média e longa.
• Os parâmetros de ciclo são ajustáveis, podendo ser ajustados para diferentes bandas de onda.
• O mecanismo de gestão de risco é perfeito, e pode ser controlado por um único prejuízo através da correção do rácio de ganhos e perdas.
• A solução é simples, fácil de entender e adequada para iniciantes em transações de quantificação.

Riscos e soluções

• Os sinais de cruzamento SMA podem apresentar falsas rupturas, resultando em prejuízos desnecessários. Podem ser combinados com outros sinais de filtragem de indicadores.
• A posição de parada de stop loss é relativamente única, e pode haver uma parada esperada e perdas reais. Pode-se considerar o rastreamento dinâmico da parada de stop loss.
• A relação de ganhos e perdas é fixada e não pode ser ajustada de acordo com a volatilidade do mercado. A relação de ganhos e perdas pode ser combinada com a configuração dinâmica do indicador ATR.
• Existe um certo atraso de tempo. Pode ser considerado reduzir o parâmetro de ciclo do SMA, ou introduzir outros indicadores precursores.

Direção de otimização

• Adicione outros indicadores para filtrar o sinal de cruzamento SMA, evitando falsas rupturas. Por exemplo, o indicador KDJ, o indicador de taxa de flutuação, etc.
• Tracking stop loss. Por exemplo, usando o algoritmo de saída de Chandelier.
• A utilização de indicadores como o ATR para ajustar a relação de lucro/dívida de acordo com a dinâmica da volatilidade do mercado.
• Reduzir o ciclo SMA ou introduzir outros indicadores precursores para reduzir o atraso.

Resumir

Esta estratégia é uma estratégia de acompanhamento de linha média e longa baseada em SMAs cruzadas. Ela usa o indicador SMA para avaliar a tendência do mercado e definir o risco de controle de parada e perda. A vantagem é que é simples, fácil de usar e adequado para iniciantes em negociação quantitativa.