Indicador MACD de velas de Pitágoras divergente tendência seguindo estratégia
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia gera sinais de negociação através da computação do MACD e sua coluna MACD, detectando sinais de desvio entre a coluna MACD e a movimentação do preço. Quando um novo preço é detectado, mas a coluna MACD não cria uma nova alta, gera um sinal de desvio de baixa; Quando um novo preço é detectado, mas a coluna MACD não cria uma nova baixa, gera um sinal de desvio de baixa.
Princípio da estratégia
O princípio central da estratégia é usar o indicador MACD e sua coluna MACD para refletir as mudanças na tendência dos preços, detectando sinais de desvio entre a coluna MACD e o preço como um dos sinais de negociação.
Concretamente, a estratégia primeiro calcula a linha MACD, a linha de sinal e a linha MACD. Em seguida, através da definição de uma função fractal, detecte o pico e o vale da linha MACD, extraia os valores máximos e mínimos locais.
Quando o preço cria uma nova alta, mas a coluna do MACD não cria uma nova alta, produz um sinal regulark_bearish_div de baixa e desvio; quando o preço cria uma nova baixa, mas a coluna do MACD não cria uma nova baixa, produz um sinal regulark_bullish_div de desvio.
Por fim, a estratégia emite um comando de “contra” e um comando de “contra” quando um sinal de “contra” e um sinal de “contra” são emitidos, e retira a posição com um stop loss e um stop loss ATR.
Análise de vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
A distância entre a coluna do MACD e o preço permite a captura antecipada de mudanças na tendência dos preços.
O ATR Stop Loss Stop é uma configuração razoável e eficaz para controlar a perda máxima de uma única transação.
A utilização de métodos de acompanhamento de tendências permite maximizar os lucros.
A configuração dos parâmetros é razoável, filtrando parte do ruído do sinal de transação.
A lógica da estratégia é clara, fácil de entender e fácil de verificar em campo.
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta alguns riscos:
O desvio do MACD não necessariamente leva a uma inversão de preços, existindo um certo risco de falso sinal.
A configuração imprudente do Stop Loss Stop pode levar a perdas excessivas ou a lucros muito pequenos.
Se os sinais de desvio são curtos, pode ser devido ao ruído e deve ser filtrado adequadamente.
A variedade de negociação e a configuração de parâmetros não combinados também podem afetar a eficácia da estratégia.
Resolução:
Aumentar adequadamente a largura e a amplitude desviadas das exigências, filtrando os falsos sinais.
Utilize o ATR como um indicador de stop loss e ajuste o ATR para controlar o risco de uma única transação.
Selecionar diferentes parâmetros para diferentes variedades de negociação. Optimizar os parâmetros para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em várias direções:
Confirmações de desvio mais complexas, como a confirmação de desvio de volume.
Optimizar os parâmetros do MACD para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
Optimizar o ATR para o número de vezes que o stop-loss parou.
Aumentar os algoritmos de aprendizagem de máquina para auxiliar na determinação da confiabilidade de sinais desviados.
Aumentar as previsões de modelos para determinar a probabilidade de reversão de preços.
Ajustar dinamicamente os parâmetros da estratégia de acordo com as mudanças no ambiente de mercado.
Resumir
Em geral, o MACD é um indicador que se afasta da estratégia de acompanhamento de tendências, usando a característica de distanciamento entre a linha do MACD e o preço para capturar a tendência. A configuração do stop loss do ATR é razoável e pode controlar o risco de uma única transação. A lógica da estratégia é clara e fácil de entender e vale a pena ser testada em campo.
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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// © bigwin_sun
// copyright： Tradingvue Limited
//@version = 5
strategy(title = "Demigod : CDMA histogram Divergence strategy", shorttitle = "Demigod strategy", overlay = false, pyramiding = 100)
//macd input
fastMA = input.int(13, title = "fast Length", minval = 1, group = "CDMA")
slowMA = input.int(34, title = "slow Length", minval = 1, group = "CDMA")
src = input.source(title = "source", defval = close, group = "CDMA")
signalSmooth = input.int(9, title="ma Length", minval = 1, group = "CDMA")
//Divergenc
divLength = input.int(title = "Divergenc Length", defval = 5, minval = 1, maxval = 50, inline = "ATRLength", group = "Divergence")
divStren = input.float(title="Divergenc Strength", defval = 2, minval = 1.0, maxval = 5.0, inline = "ATRLength", group = "Divergence")
//atr input
atrLength = input.int(13, title = "ATR Length", minval = 1, inline = "ATRLength", group = "ATR")
m = input.float(1.0, "ATR multyple", minval = 0.5, inline = "ATRLength", group = "ATR", step = 0.5)
collong = input.color(color.teal, title = "upper color", inline = "ATR显示", group = "ATR")
colshort = input.color(color.red, title = "under color", inline = "ATR显示", group = "ATR")
// MACD---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DivOffset = -2
macdLine = ta.ema(src, fastMA) - ta.ema(src, slowMA)
signalLine = ta.ema(macdLine, signalSmooth)
histogram = macdLine - signalLine
histogramColor = if histogram > 0
histogram > histogram[1] ? color.lime : color.green
else
histogram < histogram[1] ? color.maroon : color.red
// cdma histogram
plot(histogram, title = "MACD histogram", linewidth = 2, style = plot.style_histogram, color = histogramColor)
plot(0, title = "zero line", linewidth = 1, color = color.gray)
// Divergenc calculation-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//peak / valley fundation
f_top_fractal(_src)=>_src[4] < _src[2] and _src[3] < _src[2] and _src[2] > _src[1] and _src[2] > _src[0] and _src > 0
f_bot_fractal(_src)=>_src[4] > _src[2] and _src[3] > _src[2] and _src[2] < _src[1] and _src[2] < _src[0] and _src < 0
f_fractalize(_src)=>f_top_fractal(_src) ? 1 : f_bot_fractal(_src) ? -1 : 0
//peak / valley value
fractal_top1 = f_fractalize(histogram) > 0 ? true : false //histogram[2] : na
fractal_bot1 = f_fractalize(histogram) < 0 ? true : false //histogram[2] : na
//previouse peak or valley
high_prev1 = ta.valuewhen(fractal_top1, histogram[2], 0)[2]
high_price1 = ta.valuewhen(fractal_top1, high[2], 0)[2]
low_prev1 = ta.valuewhen(fractal_bot1, histogram[2], 0)[2]
low_price1 = ta.valuewhen(fractal_bot1, low[2], 0)[2]
//Divergenc : cdma histogram against candle value
regular_bearish_div1 = high[2] > high_price1 + divStren and histogram[2] < high_prev1 / divStren and ta.barssince(fractal_top1[1]) > divLength
regular_bullish_div1 = low[2] < low_price1 - divStren and histogram[2] > low_prev1 / divStren and ta.barssince(fractal_bot1[1]) > divLength
//-------------------------cdma Divergenc range------------------------------------------------
//histogramColor
col1 = regular_bearish_div1 ? color.red : na
col2 = regular_bullish_div1 ? #00FF00EB : na
//plot
plot(title='看跌背离', series= fractal_top1 ? histogram[2] : na, color=col1, linewidth=3, offset=DivOffset)
plot(title='看涨背离', series= fractal_bot1 ? histogram[2] : na, color=col2, linewidth=3, offset=DivOffset)
// calculate ATR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
atr = ta.ema(ta.tr(true), atrLength) * m
up = atr + high
dw = low - atr
//stratety : enrty and exit---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
if regular_bearish_div1 and fractal_top1
//if regular_bullish_div1 and fractal_bot1
//label.new(bar_index, histogram[2], text = "Short", textcolor = color.white, color = color.gray, style = label.style_label_lower_left)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty = 1)
strategy.exit("exitShort", "Short", stop = up, limit = dw - atr)
if regular_bullish_div1 and fractal_bot1
//if regular_bearish_div1 and fractal_top1
//label.new(bar_index, histogram[2], text = "Long", textcolor = color.white, color = color.fuchsia, style = label.style_label_upper_left)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty = 1)
strategy.exit("exitLong", "Long", stop = dw, limit = up + atr)