Estratégia de negociação combinada de Bandas de Bollinger e RSI

Visão geral

Esta é uma estratégia que utiliza Bollinger Bands e o Relatively Strong Index (RSI) para uma combinação de negociação. A ideia central é que quando o RSI atinge uma zona de sobrecompra ou de sobrevenda, a combinação de Bollinger Bands e a trajetória de subida e descida produzem sinais de compra e venda.

Nome da política

Estratégia de negociação de portfólio BB-RSI

Princípio da estratégia

A estratégia começa com a computação das bandas de Bollinger convencionais, que incluem o trajeto médio, o trajeto superior e o trajeto inferior. O trajeto médio é a média móvel simples do preço de fechamento em um determinado período, com o trajeto superior e inferior sendo o segundo diferencial padrão acima do trajeto médio.

Ao mesmo tempo, a estratégia calcula o indicador RSI. O RSI julga se o mercado atual está sobrecomprado ou sobrevendido, comparando o aumento médio do fechamento com o declínio médio do fechamento em um período de tempo.

Quando o RSI é menor do que o mínimo (default 30), significa que o mercado está em um estado de sobrevenda; quando o RSI é maior do que o máximo (default 70), significa que o mercado está em um estado de sobrecompra.

O que a estratégia faz é gerar um sinal de compra se o preço de fechamento estiver abaixo da faixa inferior das Bandas de Bollinger quando o RSI atingir a zona de oversold e um sinal de venda se o preço de fechamento estiver acima da faixa superior das Bandas de Bollinger quando o RSI atingir a zona de oversold.

Análise de vantagens

A maior vantagem dessa estratégia de combinação é a capacidade de encontrar o ponto de viragem do mercado. Quando o preço da ação está na área mais ampla das Bandas de Bollinger, indicando uma maior volatilidade do mercado, o RSI pode determinar se o mercado está sobrecomprando ou sobrevendendo, e definir o momento da reversão.

Outra vantagem é a flexibilidade na configuração dos parâmetros. Os indicadores Bollinger Bands e RSI possuem parâmetros ajustáveis, que os comerciantes podem otimizar de acordo com suas necessidades.

Análise de Riscos

O maior risco dessa estratégia é que ela gera menos sinais. Especialmente quando o mercado está em um movimento unilateral de longo prazo, é fácil que ocorra uma situação de superalimento. É difícil que o RSI chegue a um estado de sobrecompra e sobrevenda, e não pode gerar sinais de negociação.

Outro risco é a dificuldade de configuração de parâmetros. Tanto as Bandas de Bollinger quanto o RSI requerem configuração de parâmetros como o ciclo. A escolha incorreta pode levar a uma má eficácia da estratégia.

Direção de otimização

Para obter mais oportunidades de negociação, pode-se ajustar adequadamente a linha de sobrecompra e sobrevenda do RSI. Por exemplo, pode-se elevar a linha de sobrevenda para 40, a linha de sobrecompra para baixo para 60, para que seja fácil formar um sinal.

Outra direção é a introdução de um mecanismo de julgamento de tendência, para evitar uma reversão cega em um cenário unilateral do mercado. Por exemplo, pode-se calcular a direção da linha média de longo período, como condição de filtragem, gerando um sinal somente se a direção da linha média for correspondente.

Resumir

A estratégia de combinação BB-RSI usa as Bandas de Bollinger para determinar a resistência de suporte, o RSI para determinar a sobrevenda e a sobrevenda, gerando um sinal no ponto de reversão. Ela pode efetivamente posicionar o ponto de viragem do mercado, uma estratégia de negociação de reversão típica.