Estratégia de negociação quantitativa poderosa baseada em EMA e RSI

Visão geral

A estratégia, chamada de “Golden Cross Rule”, é uma estratégia de negociação quantitativa que combina uma média móvel do índice (EMA) e um índice relativamente forte (RSI). Sua principal idéia é comprar em áreas de alta demanda e vender em áreas de alta oferta, usando a EMA para determinar a direção da tendência geral e o RSI para determinar áreas de sobrevenda e sobrevenda.

Princípio da estratégia

A estratégia primeiro calcula a EMA de 50 dias e o RSI de 14 dias. Em seguida, define as bandas de Brin em áreas de alta demanda e de alta oferta. Quando o preço é superior à EMA de 50 dias e o RSI é superior a 55, é um sinal de compra. Quando o preço é inferior à EMA de 50 dias e o RSI é inferior a 45, é um sinal de venda.

Especificamente, quando o preço de fechamento é superior ao 50o EMA e está na zona de alta demanda, emite um sinal de compra; quando o preço de fechamento é inferior ao 50o EMA e está na zona de alta oferta, emite um sinal de venda. Assim, use o EMA para determinar a tendência geral, use o RSI para determinar o supermercado supermercado e inverta a negociação tática nas zonas extremas, obtendo assim uma maior taxa de vitória.

Análise de vantagens

A estratégia combina o duplo indicador EMA e RSI para determinar a tendência do mercado e as áreas de sobrevenda e sobrevenda. O EMA suaviza o preço, determina a tendência geral e o RSI determina o espaço de ajuste local. Os dois complementam-se e evitam falsos sinais.

Além disso, a estratégia adiciona o conceito de área de alta demanda e área de alta oferta, que é o uso da configuração de super-compra e super-venda de Brin. Isso pode filtrar a maior parte do ruído e apenas entrar em ação nas áreas extremas, aumentando a taxa de vitória da estratégia.

Em geral, a estratégia integra vários indicadores e conceitos, aproveitando as vantagens de diferentes ferramentas, formas de ataque, formando um sistema de escolha de ações de valor e de escolha de tempo forte, que permite obter taxas de ganho mais altas.

Análise de Riscos

O maior risco da estratégia está na configuração da faixa de brinquedos. Se as áreas de alta demanda e de alta oferta forem definidas em tamanhos muito grandes ou muito pequenos, a estratégia pode levar a perdas frequentes.

Outro risco potencial é a probabilidade de EMA e RSI emitirem sinais errados ao mesmo tempo, se houver um pico ou um fundo prolongado. Nesse caso, é necessário intervir manualmente, interromper a estratégia e evitar grandes perdas.

Direção de otimização

Primeiro, a estratégia pode introduzir algoritmos de aprendizado de máquina para otimizar dinamicamente os parâmetros. Por exemplo, ajustar o limite inferior da faixa de Bryn usando aprendizado de reforço ou otimizar os parâmetros de EMA e RSI usando LSTM.

Em segundo lugar, a estratégia pode ser combinada com técnicas de captação de texto e processamento de linguagem natural para obter indicadores de sentimento de mercado, auxiliando a decisão de negociação. A estratégia de intervenção manual, quando o sentimento de mercado extremo surge, pode ser eficaz para evitar riscos.

Em terceiro lugar, a estratégia pode ser combinada com a estratégia de seleção de ações. Primeiro, selecione os alvos com potencial de crescimento por meio de métodos como o aprendizado profundo; e depois, use a estratégia para escolher quando; para aumentar a eficácia da estratégia.

Resumir

Em geral, a estratégia possui uma combinação adequada de indicadores, vantagens evidentes e um controle efetivo dos riscos. A otimização com a introdução de tecnologias como aprendizado de máquina e análise de texto promete aumentar ainda mais a eficácia da estratégia e se tornar um modelo para a nova geração de estratégias de quantificação.