Estratégia de negociação quantitativa baseada em SMA e linha de tendência contínua

Visão geral

A estratégia combina uma média móvel simples (SMA) e uma linha de tendência de retorno linear rolante, definindo um condição de compra quando o preço de fechamento é superior ao SMA e à linha de tendência, e um condição de saída quando o preço de fechamento é inferior ao SMA e à linha de tendência. A estratégia utiliza principalmente o sinal de negociação de linha média do SMA e o suporte da linha de tendência rolante, entrando em jogo quando se rompe o canal de ascensão e saindo quando se rompe o canal de descensão.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se principalmente nos seguintes componentes:

1. SMA: Média móvel simples, com a média do preço de fechamento em um determinado período (smaPeriod) como linha de sinal.

2. Linha de tendência de rolagem: a melhor combinação de linha reta com um determinado período de tempo (window) com base na regressão linear é usada como sinal de tendência. O método de cálculo é o mínimo de divisão.

3. Condições de entrada: Faça uma entrada adicional quando o preço de fechamento estiver acima da média SMA e da linha de tendência rolante.

4. Condição de saída: Quando o preço de fechamento está abaixo da linha média SMA e da linha de tendência de rolagem, a saída de posição é feita.

Assim, a estratégia depende principalmente de entrada de ruptura de sinais de negociação linear e saída de ruptura de corredores. Utilizando a característica de regresso de média da média móvel e o suporte de média do corredor de regressão linear, a operação de ruptura de seguimento de tendência é realizada.

Análise de vantagens estratégicas

A estratégia integra filtragem dupla de linha média e linha de tendência, o que reduz efetivamente as operações de falsa ruptura. Ao mesmo tempo, a linha de tendência rolante fornece um suporte de canal mais preciso, o que torna as decisões de negociação mais confiáveis. Os principais benefícios são os seguintes:

1. O mecanismo de dupla filtragem evita falhas e aumenta a precisão da tomada de decisão.
2. As linhas de tendência rolantes fornecem um canal dinâmico para uma negociação de canal mais precisa.
3. Uma lógica de negociação simples e intuitiva, fácil de entender e implementar.
4. Parâmetros personalizáveis para adaptar-se a diferentes cenários de mercado.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos, que se concentram nos seguintes pontos:

1. Os parâmetros de SMA e linha de tendência estão mal configurados, o que pode levar a oportunidades de negociação perdidas ou a falsas quebras excessivas.
2. O apoio de canal fornecido pelo SMA e pela linha de tendência QIAN diminui em mercados com grande agitação.
3. A falha na invasão pode causar prejuízos e requer uma paralisação rigorosa.

Para otimizar esses riscos, os principais pontos a serem considerados são:

1. Parâmetros de otimização, diferentes variedades podem ter diferentes combinações de parâmetros.
2. Aumentar o stop loss e reduzir as perdas individuais.
3. O blogueiro também escreveu sobre o assunto: “A crise econômica é uma crise econômica.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia pode ser otimizada a partir das seguintes dimensões:

1. Adição de função para ajustar dinamicamente o ciclo SMA e os parâmetros de deslizamento. Parâmetros de otimização automática em diferentes ambientes de mercado.

2. Aumento do mecanismo de suspensão de perda de elasticidade. Suspensão de perda quando o preço quebra a linha de tendência em uma determinada proporção.

3. Em combinação com outros indicadores de filtragem de sinais, como indicadores de quantidade de energia, indicadores de força e fraqueza, etc., para melhorar a precisão da decisão.

4. Desenvolva versões invertidas. Faça mais quando o preço estiver perto do fundo e quebrar o canal descendente.

Resumir

A estratégia integra os sinais de negociação de médias móveis e o suporte ao canal de linha de tendência rolante, permitindo a operação de acompanhamento de tendências. O mecanismo de dupla filtragem reduz a probabilidade de falsas rupturas e melhora a qualidade da decisão.