Estratégia de rompimento do RSI aprimorada com stop loss e take profit

Visão geral

A estratégia de ruptura RSI melhorada é uma estratégia de acompanhamento de tendências que usa o indicador de força e fraqueza relativa (RSI) para determinar os pontos de entrada e saída. A base da estratégia RSI básica é a adição de stop loss e stop loss para gerenciar o risco.

Quando o RSI atravessa o 70 (nível de sobrecompra), a estratégia faz mais. Quando o RSI atravessa o 30 (nível de sobrevenda), a estratégia fica em branco. Isso permite que ele suba, suba e suba.

Princípio de funcionamento

O mecanismo central da estratégia depende do indicador RSI atravessar o seu nível de sobrecompra (default 70) ou o nível de sobrevenda (default 30) para desencadear a entrada.

• Quando o RSI passa de 70, o que significa que o ativo está sobrecomprado e pode ser revertido, então a estratégia é abrir mais posições.

• Quando o RSI passa de 30 abaixo, o ativo é sobrevendido e pode se recuperar, então a estratégia é abrir uma posição a zero.

Isso permite que a estratégia possa lucrar com a reversão dos níveis extremos do RSI.

Uma das melhorias mais importantes foi o aumento da gestão de risco através de stop loss e stop-loss.

Após a entrada, um determinado percentual de stop loss e stop loss foi definido acima e abaixo do preço de entrada (default 2% stop loss, 10% stop loss). Isso faz com que cada transação seja bloqueada em uma taxa de retorno de risco fixa.

Se a posição for favorável, o Stop Loss Order será eliminado em caso de lucro. Se a posição for negativa, o Stop Loss Order será eliminado com uma pequena perda. Isso maximiza o lucro da posição lucrativa e minimiza a perda da posição perdedora.

Vantagens

• Compre baixos, venda altos, tudo depende da situação.
• Stop loss maior que stop loss, obtendo uma taxa de retorno de risco não simétrica
• Stop Loss Minimizar a perda de negociação na direção errada
• O conceito é simples, fácil de entender e de implementar.
• Aumentar a vantagem de gerenciamento de risco em comparação com a estratégia básica de RSI

Riscos

• Um sinal de erro pode ocorrer se o nível do RSI cruzar várias vezes para cima e para baixo
• A posição de parada pode ser ainda mais otimizada.
• Níveis de suspensão precisam ser ajustados para melhor desempenho
• Melhor desempenho em tendências e menor desempenho em oscilações intercalares

Direção de otimização

Algumas ideias para melhorar ainda mais esta estratégia:

• Adicionar filtros adicionais antes da entrada, como a quebra de preço
• Segure o stop loss para bloquear mais lucros
• Expandir os objetivos de contenção para obter maior potencial de receita
• Otimização do RSI para cada mercado: nível, percentual de parada e percentual de parada
• De acordo com o ATR, ajuste a amplitude de stop loss para a volatilidade do mercado

Resumir

A estratégia de ruptura do RSI depois da melhoria reuniu vários fatores positivos, incluindo o uso do RSI para identificar potenciais pontos de inflexão, determinar a direção do impulso, obter uma taxa de retorno de risco assimétrica com um stop-loss maior do que o stop-loss, e reduzir o risco com um pedido de saída.

Combinando esses fatores, o objetivo é maximizar os lucros em cada negociação e minimizar os riscos. Uma posição de tamanho apropriadamente otimizada pode torná-la estável em diferentes ambientes de mercado. O sistema de controle de risco incorporado torna-a mais vantajosa do que a estratégia RSI básica.