Estratégia de ruptura RSI melhorada com Stop Loss e Take Profit

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-04 15:27:50
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Resumo

A estratégia de ruptura do RSI aprimorada é uma estratégia de tendência que usa o indicador de índice de força relativa (RSI) para determinar pontos de entrada e saída.

Quando o RSI cruza acima de 70 (nível de sobrecompra), a estratégia vai longo. Quando o RSI cruza abaixo de 30 (nível de sobrevenda), a estratégia vai curta. Isso permite que ele ande em fortes tendências para cima e para baixo.

Como funciona

O mecanismo central depende do indicador RSI ultrapassar o seu nível de sobrecompra (default 70) ou nível de sobrevenda (default 30) para desencadear entradas.

Quando o RSI cruza acima de 70, indica que o ativo está sobrecomprado e pode reverter, então a estratégia abre uma posição longa.
Quando o RSI cruza abaixo de 30, indica que o ativo está sobrevendido e pode saltar, então a estratégia abre uma posição curta.

Isso permite que a estratégia capitalize as tendências de reversão média provenientes de níveis extremos do RSI.

A principal melhoria é a gestão de risco adicional através de ordens de stop loss e take profit.

Após a entrada de uma posição, as ordens de stop loss e take profit são colocadas em percentagens fixas distantes do preço de entrada (default 2% stop loss, 10% take profit).

Se uma posição se move favoravelmente, a ordem de limite de lucro será fechada para um ganho. Se se mover negativamente, a ordem de stop loss será fechada para uma pequena perda. Isso maximiza os lucros em negociações vencedoras e minimiza as perdas de negociações perdedoras.

Vantagens

Conduz tendências fortes comprando quedas e vendendo comícios
Os objetivos de lucro superior ao objetivo de stop loss permitem uma relação risco-recompensa assimétrica
Parar perdas minimizar perdas em negócios indo na direção errada
Conceito simples, fácil de compreender e implementar
A gestão do risco acrescentado dá-lhe vantagem sobre as estratégias básicas de RSI

Riscos

Whipsaws possíveis se o RSI cruzar os níveis várias vezes
A colocação de stop loss pode ser otimizada
Tomar níveis de lucro precisam de ajuste fino para um melhor desempenho
Funciona melhor em mercados de tendência, desempenho limitado a faixa mais fraco

Melhorias

Algumas formas de melhorar ainda mais a estratégia:

Adicionar filtros adicionais antes do gatilho de entrada, como uma quebra de preço
Níveis de perda de parada para bloquear mais lucros em negócios vencedores
Expandir os objetivos de lucro para maior potencial de recompensa
Otimizar os níveis de RSI, stop loss %, take profit % para cada mercado
Adaptar-se às condições de volatilidade utilizando o ATR para o tamanho do stop loss

Conclusão

A estratégia de ruptura do RSI aprimorada reúne vários elementos positivos - utilizando o RSI para identificar potenciais pontos de virada, tendência após entradas na direção do ímpeto, risco-recompensa assimétrico de take profits > stop loss e mitigação de risco de ordens de saída.

A combinação desses aspectos visa maximizar a recompensa, minimizando o risco em cada comércio. A otimização adequada e o dimensionamento robusto da posição podem transformar isso em um sistema estável em vários ambientes de mercado. Os controles de risco embutidos dão uma vantagem sobre as estratégias básicas do RSI.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=4
// Improved RSI Simple Strategy
// Added Risk Management System: SL & TP
// © Bitduke
// All scripts: https://www.tradingview.com/u/Bitduke/#published-scripts

strategy("Simple RSI Buy/Sell at a level", shorttitle="Simple RSI Strategy (SL/TP)", overlay=false )
overbought = input(70, title="overbought value")
oversold = input(30, title="oversold value")

lenght = 14
rsi = rsi(close, lenght)
myrsi = rsi > overbought
myrsi2 = rsi < oversold

barcolor(myrsi ? color.black : na)
barcolor(myrsi2 ? color.blue : na)

// Risk Management Sysyem
convert_percent_to_points(percent) =>
    strategy.position_size != 0 ? round(percent / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
    
setup_percent(percent) =>
    convert_percent_to_points(percent)

STOP_LOSS = 2
TAKE_PROFIT = 10

plot(rsi)
plot(overbought, color = color.red)
plot(oversold, color = color.green)

//STRATEGY
if (myrsi)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
if (myrsi2)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

strategy.exit("Exit", qty_percent = 100, profit = setup_percent(STOP_LOSS), loss = setup_percent(TAKE_PROFIT))

Mais.