Bollinger Band, média móvel e estratégia de negociação combinada MACD

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-04 15:42:23
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Estratégia geral

Esta estratégia combina Bollinger Band, média móvel e MACD, formando um sistema de negociação relativamente completo.

Nome e base da estratégia

A estratégia é chamada Triangle Anchoring Trend Tracking Strategy. O nome destaca seu uso de três indicadores técnicos para determinar a direção da tendência e pontos de entrada de âncora.

A lógica básica da negociação é:

Comparar Bollinger Mid Band, EMA e linha zero do MACD para determinar se o mercado está em uma fase de tendência de alta ou baixa.
Após a identificação de uma tendência, a estratégia verifica se a EMA cruza a faixa média BB e se o histograma MACD cruza a linha de sinal para determinar as entradas.
Estabeleça o objetivo de lucro e o stop loss.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é o uso simultâneo de ferramentas de tendência, média móvel e MACD para guiar as decisões.

Em primeiro lugar, o BB Mid Band reflete claramente a direcção principal da tendência actual.

Em segundo lugar, o próprio BB possui fortes características de envelope. A área ao redor da faixa média também indica certos níveis de suporte/resistência.

Além disso, o MACD mede o crescimento e declínio do ímpeto de alta/baixa.

Por último, a meta de lucro pré-estabelecida e o stop loss controlam o risco/recompensa das operações individuais, garantindo a estabilidade geral.

Análise de riscos

Apesar da utilização de várias ferramentas analíticas, os principais riscos são:

Os parâmetros BB incorretos não refletem claramente a tendência primária.
O sistema EMA sinaliza longo mas o MACD não se torna claramente positivo, as forças de baixa podem expandir.
Intervalo de lucro-alvo/stop loss demasiado amplo, perda de transacções individuais aumenta.

As principais soluções são:

Ajustar os parâmetros BB para garantir que a faixa média reflita eficazmente a tendência principal.
Introduzir mais indicadores técnicos para julgar o impulso touro/urso.
Avaliar os negócios históricos e otimizar a meta de lucro/stop loss.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser melhorada nos seguintes aspectos:

Introduzir mais indicadores como KDJ, ATR, etc. para ajudar a julgar a tendência e melhorar a precisão.
Implementar paradas mais sofisticadas, como paradas de trail, paradas de fuga, etc.
Avaliar o desempenho de diferentes produtos, ajustar os parâmetros para se adequarem às diferentes condições do mercado.
Estratégia de teste e ajuste baseada em resultados de backtest em diferentes prazos e mercados.
Incorporar aprendizado de máquina para otimização automática de parâmetros e atualização dinâmica de estratégias.

Conclusão

Esta estratégia alavanca BB, MA e MACD juntos. Tem um julgamento claro da tendência, certas características de envelope e também capta algumas reversões. Com mais ferramentas auxiliares para julgar entradas/saídas, pode alcançar um desempenho mais confiável.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Combined Strategy", overlay=true, shorttitle="Comb Strat", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// Precio de beneficio y Stop Loss
takeProfitTicks = 87636
stopLossTicks = 53350

// Bollinger Bands + EMA
length_bb = input(150, title="BB Length")
src_bb = input(close, title="BB Source")
mult = input(2.0, title="BB StdDev")
basis = ta.sma(src_bb, length_bb)
dev = mult * ta.stdev(src_bb, length_bb)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

len_ema = input(34, title="EMA Length")
src_ema = input(close, title="EMA Source")
out_ema = ta.ema(src_ema, len_ema)

typeMA = input("SMA", title="Method")
smoothingLength = input(5, title="Length")

var float smoothingLine = na
if (typeMA == "SMA")
    smoothingLine := ta.sma(out_ema, smoothingLength)
else if (typeMA == "EMA")
    smoothingLine := ta.ema(out_ema, smoothingLength)

// MACD
fast_length = input(title="Fast Length", defval=9)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=17)
src_macd = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing", minval=1, maxval=50, defval=9)
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])

fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src_macd, fast_length) : ta.ema(src_macd, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src_macd, slow_length) : ta.ema(src_macd, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal

// Condiciones de compra y venta
longCondition = (out_ema > basis) and (macd > signal) and (signal > 0)
shortCondition = (out_ema < basis) and (macd < signal) and (signal < 0)

// Variables de estado
var bool longExecuted = na
var bool shortExecuted = na

// Estrategia
if (longCondition and not longExecuted)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    longExecuted := true
    shortExecuted := na
if (shortCondition and not shortExecuted)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    shortExecuted := true
    longExecuted := na

// Take Profit y Stop Loss para Compras y Ventas Cortas
strategy.exit("Take Profit/Close Long", from_entry="Long", profit=takeProfitTicks, loss=stopLossTicks)
strategy.exit("Take Profit/Close Short", from_entry="Short", profit=takeProfitTicks, loss=stopLossTicks)

// Cierre de posiciones cuando la dirección cambia
if ((out_ema < basis) and (macd < signal))
    strategy.close("Long")
    longExecuted := na
if ((out_ema > basis) and (macd > signal))
    strategy.close("Short")
    shortExecuted := na

// Plots
plot(basis, "BB Basis", color=#FF6D00)
plot(upper, "BB Upper", color=color.new(#2962FF, 0.5))
plot(lower, "BB Lower", color=color.new(#2962FF, 0.5))

plot(smoothingLine, title="Smoothing Line", color=#f37f20, linewidth=2)

hline(0, "Zero Line", color=color.new(#787B86, 50))
plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist >= 0 ? (hist[1] < hist ? color.green : color.red) : (hist[1] < hist ? color.red : color.green)))
plot(macd, title="MACD", color=color.blue)
plot(signal, title="Signal", color=color.orange)

Mais.