Estratégia de acompanhamento de tendências com base em Renko e índice de vigor relativo
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia combina dois indicadores, o gráfico de Renko e o índice de dinâmica relativa (RVI), com o objetivo de capturar a maior parte das principais tendências do mercado. Aplica-se às variedades principais, como o bitcoin, o índice de força e outros.
Princípio da estratégia
A estratégia usa o ATR de 9 períodos para construir o Renko Pivot, construindo um novo Pivot quando o preço de fechamento ultrapassa o ponto mais alto do Pivot anterior, a cor é verde; construindo um novo Pivot quando o preço de fechamento é inferior ao ponto mais baixo do Pivot anterior, a cor é vermelho. A combinação do indicador RVI determina a direção da tendência.
O indicador RVI é usado para avaliar a intensidade relativa da força de cabeça e da força de cabeça vazia. Os valores RVI oscilam entre 0 e 1, com mais de 0,5 sendo a força de cabeça vazia mais forte do que a força de cabeça vazia; menos de 0,5 sendo a força de cabeça vazia mais forte do que a força de cabeça vazia. Quando o RVI atravessa sua média móvel de deslizamento, a força de cabeça vazia diminui e a força de cabeça vazia aumenta, dando um sinal de vazio.
Combinação de Renko com a direção do indicador RVI para fazer mais um sinal de tomada de posição, entrando na correspondente posição de tomada de posição ou tomada de posição.
Vantagens estratégicas
- A Renko isola as flutuações normais do mercado, focando-se apenas nas mudanças de preços mais significativas e evitando ser cobrada.
- O indicador RVI determina o momento da reversão da tendência e bloqueia ainda mais os sinais de negociação.
- A combinação de dois indicadores permite filtrar as principais tendências do mercado e filtrar parte do ruído.
Análise de Riscos
- O tamanho do Renko tem um impacto direto na frequência de negociação, o que faz com que a convenção de Taipei perca uma oportunidade, e o tamanho do Renko que é muito pequeno aumenta a frequência de negociação e as taxas.
- A configuração incorreta dos parâmetros do indicador RVI também pode causar falhas de sinal ou amplificação de falsos sinais.
- A filtragem de duplo indicador pode perder alguns sinais e não capturar tudo.
Direção de otimização
- O tamanho do Renko foi dinâmicamente otimizado para se adaptar à volatilidade do mercado.
- Optimizar os parâmetros do indicador RVI para encontrar o melhor ponto de equilíbrio.
- Tente diferentes variedades e combinações de parâmetros de ciclo para avaliar a estabilidade.
Resumir
A estratégia combina os benefícios de dois tipos diferentes de indicadores, com o objetivo de capturar as tendências dominantes do mercado. Uma maior estabilidade pode ser obtida com a otimização dos parâmetros Renko e RVI.
/*backtest
start: 2023-01-28 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Lancelot RR Strategy", overlay=false)
p=9
CO=close-open
HL=high-low
value1 = (CO + 2*CO[1] + 2*CO[2] + CO[3])/6
value2 = (HL + 2*HL[1] + 2*HL[2] + HL[3])/6
num=sum(value1,p)
denom=sum(value2,p)
RVI=denom!=0?num/denom:0
RVIsig=(RVI+ 2*RVI[1] + 2*RVI[2] + RVI[3])/6
rvicloselongcondition = crossunder(RVI, RVIsig)
rvicloseshortcondition = crossover(RVI, RVIsig)
plot(RVI,color=green,style=line,linewidth=1)
plot(RVIsig,color=red,style=line,linewidth=1)
bgcolor(rvicloseshortcondition ? green : na, transp = 75)
bgcolor(rvicloselongcondition ? red : na, transp = 75)
///Renko///
TF = input(title='TimeFrame', defval="D")
ATRlength = input(title="ATR length", defval=9, minval=2, maxval=100)
SMAlength = input(title="SMA length", defval=5, minval=2, maxval=100)
SMACurTFlength = input(title="SMA CurTF length", defval=20, minval=2, maxval=100)
HIGH = request.security(syminfo.tickerid, TF, high)
LOW = request.security(syminfo.tickerid, TF, low)
CLOSE = request.security(syminfo.tickerid, TF, close)
ATR = request.security(syminfo.tickerid, TF, atr(ATRlength))
SMA = request.security(syminfo.tickerid, TF, sma(close, SMAlength))
SMACurTF = sma(close, SMACurTFlength)
RENKOUP = na
RENKODN = na
H = na
COLOR = na
BUY = na
SELL = na
UP = na
DN = na
CHANGE = na
RENKOUP := na(RENKOUP[1]) ? ((HIGH+LOW)/2)+(ATR/2) : RENKOUP[1]
RENKODN := na(RENKOUP[1]) ? ((HIGH+LOW)/2)-(ATR/2) : RENKODN[1]
H := na(RENKOUP[1]) or na(RENKODN[1]) ? RENKOUP-RENKODN : RENKOUP[1]-RENKODN[1]
COLOR := na(COLOR[1]) ? white : COLOR[1]
BUY := na(BUY[1]) ? 0 : BUY[1]
SELL := na(SELL[1]) ? 0 : SELL[1]
UP := false
DN := false
CHANGE := false
if(not CHANGE and close >= RENKOUP[1]+H*3)
CHANGE := true
UP := true
RENKOUP := RENKOUP[1]+ATR*3
RENKODN := RENKOUP[1]+ATR*2
COLOR := lime
SELL := 0
BUY := BUY+3
if(not CHANGE and close >= RENKOUP[1]+H*2)
CHANGE := true
UP := true
RENKOUP := RENKOUP[1]+ATR*2
RENKODN := RENKOUP[1]+ATR
COLOR := lime
SELL := 0
BUY := BUY+2
if(not CHANGE and close >= RENKOUP[1]+H)
CHANGE := true
UP := true
RENKOUP := RENKOUP[1]+ATR
RENKODN := RENKOUP[1]
COLOR := lime
SELL := 0
BUY := BUY+1
if(not CHANGE and close <= RENKODN[1]-H*3)
CHANGE := true
DN := true
RENKODN := RENKODN[1]-ATR*3
RENKOUP := RENKODN[1]-ATR*2
COLOR := red
BUY := 0
SELL := SELL+3
if(not CHANGE and close <= RENKODN[1]-H*2)
CHANGE := true
DN := true
RENKODN := RENKODN[1]-ATR*2
RENKOUP := RENKODN[1]-ATR
COLOR := red
BUY := 0
SELL := SELL+2
if(not CHANGE and close <= RENKODN[1]-H)
CHANGE := true
DN := true
RENKODN := RENKODN[1]-ATR
RENKOUP := RENKODN[1]
COLOR := red
BUY := 0
SELL := SELL+1
plotshape(UP, style=shape.arrowup, location=location.bottom, size=size.normal)
renkolongcondition = UP
renkoshortcondition = DN
///Long Entry///
longcondition = UP
if (longcondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
///Long exit///
closeconditionlong = rvicloselongcondition
if (closeconditionlong)
strategy.close("Long")