Estratégia de negociação quantitativa de rompimento de média móvel dupla

Visão geral

A estratégia de quebra de linha dupla é uma estratégia de negociação quantitativa mais típica para o acompanhamento de tendências. A estratégia julga a posição por meio da computação de médias móveis simples de diferentes períodos e define o sinal de negociação como uma média móvel de quebra de preço.

Princípio da estratégia

A lógica central da estratégia de ruptura de dupla linha é:Usar médias móveis de diferentes períodos para capturar tendências de preços e emitir sinais de negociação quando os preços quebram as médias móveis。

Especificamente, a estratégia usa uma média móvel simples de 20 dias e uma média móvel simples de 60 dias. Estas duas médias móveis podem ser vistas como ferramentas para capturar tendências de curto prazo e tendências de médio prazo, respectivamente. Quando o preço de curto prazo supera o preço de médio e longo prazo, representando uma tendência ascendente atual, deve-se fazer mais; quando o preço de curto prazo supera o preço de médio e longo prazo, representando uma tendência descendente atual, deve-se reduzir a posição.

Passado no códigota.crossovereta.crossunderPara determinar se o preço vai ultrapassar ou ultrapassar uma média móvel. Quando ocorre uma ruptura, é emitida uma instrução para fazer mais ou menos posições.

Vantagens estratégicas

A estratégia de ruptura de dupla linha de equilíbrio tem as seguintes vantagens:

1. O conceito é simples, fácil de entender e implementar.
2. O que é um bom negócio é que você pode acompanhar as tendências do mercado e evitar o ruído.
3. A estratégia tem poucos parâmetros e é fácil de otimizar.
4. A flexibilidade de escolher o ciclo da média móvel para ajustar a sensibilidade ao mercado.

Risco estratégico

A estratégia de ruptura de dupla linha de equilíbrio também tem alguns riscos:

1. Quando o mercado está em uma tendência de turbulência, pode ocorrer uma série de sinais errôneos. Pode ser mitigado com o aumento do período de detenção.
2. Os indicadores podem ser combinados com outros indicadores como filtros.
3. As médias móveis são inerentemente lagging e não conseguem reagir antecipadamente às mudanças de preço. As melhorias de ciclo podem ser apropriadamente reduzidas.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia de ruptura de dupla equilíbrio pode ser otimizada a partir das seguintes dimensões:

1. Otimizar os parâmetros de periodicidade das médias móveis para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
2. Adicione outros indicadores de julgamento para evitar sinais errados, como MACD, KD, etc.
3. Aumentar a lógica de stop-loss.
4. Combinando com a análise de mais ciclos de tempo, realização de mais quadros de tempo.

Resumir

A estratégia de ruptura de linha dupla é uma estratégia de acompanhamento de tendências simples e práticas. Ela pode capturar efetivamente as tendências de médio e longo prazo, evitando a interferência do ruído do mercado de curto prazo.