Estratégia de acompanhamento de tendência de cruzamento de média móvel de vários períodos

Visão geral

Esta estratégia permite a determinação de tendências em vários períodos de tempo através da computação de médias móveis de diferentes períodos de tempo. Quando o preço ultrapassa a média móvel de diferentes períodos, executa uma operação de multiplexação correspondente. Ao mesmo tempo, combina o método de stop loss e stop loss para atingir o equilíbrio de riscos e ganhos.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se principalmente nos seguintes pontos:

1. Calcule a média móvel simples de quatro períodos de tempo diferentes: 21 dias, 50 dias, 100 dias e 200 dias.

2. Quando o preço sobe através de qualquer uma dessas médias, faça mais; quando o preço desce através de qualquer uma dessas médias, faça menos.

3. Depois de entrar em uma situação de multiplo, o ponto de parada é definido como o preço mais baixo da linha K anterior; depois de entrar em uma situação de tomada de posse, o ponto de parada é definido como o preço mais alto da linha K anterior.

4. Fazer um limite máximo de parada definido como um determinado intervalo abaixo do preço mínimo; Fazer um limite máximo de parada definido como um determinado intervalo acima do preço máximo.

5. Quando o preço atinge o ponto de parada ou o ponto de parada, a posição de equilíbrio sai.

Através desta forma de julgamento de múltiplos quadros de tempo, pode-se aumentar a confiabilidade dos sinais de negociação, sendo seguido quando a tendência é mais clara. Ao mesmo tempo, as configurações de stop loss e stop-loss podem controlar o risco e sair do mercado quando os perdas se expandem ou os lucros atingem um determinado nível.

Análise de vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

1. O julgamento de múltiplos quadros de tempo aumenta a confiabilidade do sinal. A combinação cruzada de diferentes equilíbrios periódicos pode filtrar alguns sinais falsos e escolher um momento de negociação com tendências mais claras.

2. O modo de parada de perda dinâmica facilita o controle de risco. Combinado com o cálculo de parada de perda de dados K-line, pode-se definir um intervalo razoável de acordo com a amplitude de flutuação real do mercado, controlando efetivamente o valor máximo de perda individual.

3. A estrutura do código é clara e simples. A estrutura do código é clara e fácil de ler, facilitando o ajuste e otimização de parâmetros.

4. É fácil de ser aplicado no disco. O cruzamento de médias móveis é uma estratégia de negociação mais clássica, que é fácil de ser aplicada no disco depois de ajustar os parâmetros, com um efeito mais estável.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos, que se manifestam principalmente nos seguintes aspectos:

1. Risco de erro de julgamento de tendências. A média móvel, como indicador de julgamento de tendências, também pode ocorrer erros e atrasos, o que pode levar a sinais de negociação distorcidos.

2. Risco de perda em mercados com grandes turbulências. Quando os mercados se deslocam ou se revertem, o ponto de parada pode ser facilmente acionado, resultando em grandes perdas.

3. A configuração inadequada dos parâmetros pode aumentar os prejuízos. Se o ponto de parada for muito amplo ou o ponto de parada for muito apertado, o tamanho do prejuízo individual também aumentará.

4. Risco de posse a longo prazo. Esta estratégia se concentra no acompanhamento de tendências, mas não considera a taxa de retorno de receita a longo prazo, pois a posse total a longo prazo pode consumir muito dinheiro.

5. Diferenças de plataforma trazem riscos de liquidação. Em plataformas de negociação com todas as funções, os custos de negociação, pontos de deslizamento e outros problemas podem afetar a taxa de retorno.

Resposta:

1. Em combinação com outros sinais de verificação de indicadores. Por exemplo, o julgamento auxiliar de indicadores como KDJ, MACD.

2. Ajustar a amplitude do stop loss de acordo com a situação do mercado. O espaço suficiente pode evitar que o stop loss seja facilmente acionado.

3. Optimizar parâmetros, avaliar a retirada de ganhos a longo prazo. Obter a melhor combinação de parâmetros por meio de testes repetidos.

4. Teste a estratégia em simuladores de negociação e adicione um método de parada manual.

Direção de otimização

A estratégia ainda tem espaço para ser melhorada, e as principais linhas de atuação são:

1. Aumentar as condições de entrada e saída quantitativas. Por exemplo, pode-se configurar a filtragem de preços inovadores altos e baixos, garantindo a escolha de negociações de tempo certo com tendências claras.

2. Combinação de gerenciamento de fundos e controle de posição. Adaptação dinâmica da proporção de posições em cada transação de acordo com a situação da conta e do mercado.

3. Aumentar a lógica de julgamento dos indicadores de tendência. A combinação de indicadores como PRZ, ATR, DMI, etc. define as regras de seleção e filtragem de negociação de tendência.

4. O mecanismo de saída de longa e curta alternância é configurado. O stop loss móvel é configurado após o retorno do preço após o lucro, para proteger o lucro.

5. Construção e ajuste de pools de ações que atendam aos padrões de seleção de ações inteligentes.

6. Aumentar os meios de controle de risco de aprendizagem de máquina. Usar modelos de aprendizagem profunda como LSTM, RNN para auxiliar o julgamento e reduzir o risco de erros de manipulação manual.

Resumir

Esta estratégia é muito fácil de operar, através de uma simples média móvel para determinar a tendência através de um cruzamento de vários quadros temporais. Ao mesmo tempo, com um stop loss dinâmico e uma configuração de parada, o risco pode ser eficazmente controlado. Mas também há um certo risco de erro de sinal e perda de dinheiro em situações de choque.