Estratégia de rastreamento da inversão do momento SAR

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-04 17:40:20
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Resumo

Este artigo apresenta uma estratégia de rastreamento de reversão de impulso baseada no indicador Parabolic Stop and Reverse (SAR). Esta estratégia utiliza o indicador Parabolic SAR para identificar potenciais inversões de tendência no mercado de futuros Nifty para negociação automatizada de rastreamento de tendência.

A estratégia é principalmente adequada para os traders que preferem uma abordagem de negociação sistemática, fornecendo sinais claros de entrada e saída.

Estratégia lógica

A estratégia usa o indicador parabólico SAR para determinar a direção da tendência do preço. Em uma tendência de alta, o valor SAR está abaixo do preço e aumenta gradualmente à medida que novas altas ocorrem; Em uma tendência de baixa, o valor SAR está acima do preço e diminui gradualmente à medida que novas baixas ocorrem.

Quando o valor SAR cruza acima ou abaixo do preço, indica uma potencial inversão de tendência e a estratégia assumirá posições curtas ou longas correspondentes para capturar a nova direção da tendência.

Especificamente, depois de calcular inicialmente o valor SAR atual e o fator de aceleração, a estratégia mantém o rastreamento de novos altos/baixos e ajusta o valor SAR em conformidade.

Análise das vantagens

Captura as reversões do mercado utilizando o indicador parabólico SAR clássico
Fornece sinais de entrada e saída sistemáticos claros
Ajuda a rastrear tendências e a capturar movimentos de preços adicionais
Sistema de negociação automatizado sem tomada de decisão manual

Análise de riscos

Os sinais do indicador SAR podem não ser fiáveis a 100%, podendo ocorrer sinais falsos
Reversões fracassadas podem causar stop loss
Impacto da consideração das necessidades de expiração do contrato
Impacto dos custos de negociação na rentabilidade da estratégia

Orientações de otimização

Otimizar os parâmetros SAR (passo, valor inicial, valor máximo, etc.)
Combinar outros indicadores de reversão (RSI, MACD, etc.) para confirmar reversões
Adicionar lógica de condição (volume etc.) para filtrar sinais falsos
Considere a utilização de paradas de atraso em vez de paradas fixas
Considere o dimensionamento de posição de ajuste automático

Conclusão

A estratégia fornece um sistema automatizado para capturar reversões de tendência do mercado usando o indicador Parabolic SAR. Ele fornece sinais claros de entrada e saída para decisões de negociação, ajudando a lucrar com o rastreamento de tendências. Mas questões como sinais falsos, riscos de stop loss também precisam de atenção. Com otimização contínua, ele tem o potencial de se tornar um método confiável de rastreamento de tendências.

/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Positional Parabolic SAR Strategy", overlay=true)
initial = input(0.02)
step = input(0.02)
cap = input(0.2)
var bool isUptrend = na
var float Extremum = na
var float SARValue = na
var float Accelerator = initial
var float futureSAR = na

if bar_index > 0
    isNewTrendBar = false
    SARValue := futureSAR
    if bar_index == 1
        float pastSAR = na
        float pastExtremum = na
        previousLow = low[1]
        previousHigh = high[1]
        currentClose = close
        pastClose = close[1]
        if currentClose > pastClose
            isUptrend := true
            Extremum := high
            pastSAR := previousLow
            pastExtremum := high
        else
            isUptrend := false
            Extremum := low
            pastSAR := previousHigh
            pastExtremum := low
        isNewTrendBar := true
        SARValue := pastSAR + initial * (pastExtremum - pastSAR)
    if isUptrend
        if SARValue > low
            isNewTrendBar := true
            isUptrend := false
            SARValue := math.max(Extremum, high)
            Extremum := low
            Accelerator := initial
    else
        if SARValue < high
            isNewTrendBar := true
            isUptrend := true
            SARValue := math.min(Extremum, low)
            Extremum := high
            Accelerator := initial
    if not isNewTrendBar
        if isUptrend
            if high > Extremum
                Extremum := high
                Accelerator := math.min(Accelerator + step, cap)
        else
            if low < Extremum
                Extremum := low
                Accelerator := math.min(Accelerator + step, cap)
    if isUptrend
        SARValue := math.min(SARValue, low[1])
        if bar_index > 1
            SARValue := math.min(SARValue, low[2])
    else
        SARValue := math.max(SARValue, high[1])
        if bar_index > 1
            SARValue := math.max(SARValue, high[2])
    futureSAR := SARValue + Accelerator * (Extremum - SARValue)
    if barstate.isconfirmed
        if isUptrend
            strategy.entry("ShortEntry", strategy.short, stop=futureSAR, comment="ShortEntry")
            strategy.cancel("LongEntry")
        else
            strategy.entry("LongEntry", strategy.long, stop=futureSAR, comment="LongEntry")
            strategy.cancel("ShortEntry")
plot(SARValue, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.white)
plot(futureSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.red)

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