Estratégia de rastreamento de reversão de momentum baseada em SAR
ChaoZhang
Visão geral
Este artigo apresenta uma estratégia de rastreamento de reversão de dinâmica baseada no indicador de parada de perda de paralelo para a linha paralela (SAR parabólico). A estratégia usa o indicador de SAR parabólico para identificar reversões de tendências potenciais no mercado de futuros de Nifty e realizar negociações de rastreamento de tendências automatizadas.
A estratégia é aplicada principalmente para os comerciantes que preferem métodos de negociação sistematizados, pois fornece sinais claros de entrada e saída. Capturando as tendências do mercado, a estratégia ajuda a atingir os objetivos financeiros dos comerciantes.
Princípio da estratégia
A estratégia usa o indicador Parabolic SAR para determinar a direção da tendência de preços. Em uma tendência de alta, o valor do SAR está abaixo da quebra de preços e sobe gradualmente com o surgimento de novas altas; em uma tendência de baixa, o valor do SAR está acima da quebra de preços e desce gradualmente com o surgimento de novas baixas.
Quando o SAR aumenta ou diminui o preço, indicando uma potencial reversão de tendência, a estratégia pode fazer um curto-circuito ou um longo-circuito para capturar a nova direção da tendência.
Concretamente, após o cálculo inicial do valor do SAR atual e do fator de aceleração, a estratégia continua a rastrear novos altos ou baixos do preço e ajusta o valor do SAR de acordo. Na linha K confirmada, se for uma tendência de baixa, faça um curto-circuito abaixo do valor do SAR; se for uma tendência de baixa, faça mais acima do valor do SAR.
Análise de vantagens estratégicas
- Para capturar uma inversão de mercado, use o indicador clássico Parabolic SAR
- Fornecer sinais claros e sistemáticos de entrada e saída do mercado
- Ajuda a acompanhar a tendência e a obter movimentos adicionais de preços
- Sistemas de negociação automatizados, sem decisões humanas
Análise de Riscos
- Indicadores de SAR não são 100% confiáveis e podem apresentar sinais errados
- Falha de reversão pode causar parada
- A necessidade de considerar o impacto da estratégia no prazo de vencimento dos contratos
- Necessidade de considerar o impacto dos custos de transação na rentabilidade estratégica
Direção de otimização da estratégia
- Optimizar os parâmetros do indicador SAR (longe de passo, valor inicial, valor máximo, etc.)
- Em combinação com outros indicadores de sinais de inversão (como RSI, MACD, etc.)
- Aumentar a lógica condicional (como o volume de transações) para filtrar os sinais de erro
- Considerar a adaptação do stop-loss fixo para o stop-loss de seguimento
- Considere ajustar automaticamente o tamanho da posição
Resumir
A estratégia oferece um sistema de negociação que capta a reversão da tendência do mercado usando a automação do indicador Parabolic SAR. Ela fornece um sinal claro de entrada e saída para as decisões de negociação, ajudando a acompanhar a tendência para obter lucro. Mas também precisa considerar problemas como sinais de erro do indicador, risco de parada.
/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Positional Parabolic SAR Strategy", overlay=true)
initial = input(0.02)
step = input(0.02)
cap = input(0.2)
var bool isUptrend = na
var float Extremum = na
var float SARValue = na
var float Accelerator = initial
var float futureSAR = na
if bar_index > 0
isNewTrendBar = false
SARValue := futureSAR
if bar_index == 1
float pastSAR = na
float pastExtremum = na
previousLow = low[1]
previousHigh = high[1]
currentClose = close
pastClose = close[1]
if currentClose > pastClose
isUptrend := true
Extremum := high
pastSAR := previousLow
pastExtremum := high
else
isUptrend := false
Extremum := low
pastSAR := previousHigh
pastExtremum := low
isNewTrendBar := true
SARValue := pastSAR + initial * (pastExtremum - pastSAR)
if isUptrend
if SARValue > low
isNewTrendBar := true
isUptrend := false
SARValue := math.max(Extremum, high)
Extremum := low
Accelerator := initial
else
if SARValue < high
isNewTrendBar := true
isUptrend := true
SARValue := math.min(Extremum, low)
Extremum := high
Accelerator := initial
if not isNewTrendBar
if isUptrend
if high > Extremum
Extremum := high
Accelerator := math.min(Accelerator + step, cap)
else
if low < Extremum
Extremum := low
Accelerator := math.min(Accelerator + step, cap)
if isUptrend
SARValue := math.min(SARValue, low[1])
if bar_index > 1
SARValue := math.min(SARValue, low[2])
else
SARValue := math.max(SARValue, high[1])
if bar_index > 1
SARValue := math.max(SARValue, high[2])
futureSAR := SARValue + Accelerator * (Extremum - SARValue)
if barstate.isconfirmed
if isUptrend
strategy.entry("ShortEntry", strategy.short, stop=futureSAR, comment="ShortEntry")
strategy.cancel("LongEntry")
else
strategy.entry("LongEntry", strategy.long, stop=futureSAR, comment="LongEntry")
strategy.cancel("ShortEntry")
plot(SARValue, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.white)
plot(futureSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.red)