Estratégias duplas de captura de tendência de reversão e stop loss dinâmico
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é uma dupla estratégia, que combina uma estratégia de captura de tendência de reversão e uma estratégia de parada de perda dinâmica, com o objetivo de capturar uma tendência de reversão e, ao mesmo tempo, definir uma parada de perda dinâmica para controlar o risco.
Princípio da estratégia
Estratégias de captura de reversão de tendências
A estratégia baseia-se em indicadores aleatórios K e D. Gera um sinal de compra quando o preço cai por dois dias consecutivos e K sobe acima do valor de D. Gera um sinal de venda quando o preço sobe por dois dias consecutivos e K desce abaixo do valor de D. Assim, pode-se capturar uma tendência de reversão de preço.
Estratégia de Stop Loss Dinâmico
A estratégia baseia-se na volatilidade dos preços e no desvio para definir um stop loss dinâmico. Ela calcula os altos e baixos dos preços nos últimos tempos e, em combinação com o desvio, determina se o preço está atualmente no canal ascendente ou no canal descendente para definir um stop loss dinâmico. Isso permite ajustar o stop loss de acordo com o ambiente do mercado.
As duas estratégias são usadas em combinação para controlar o risco, ao mesmo tempo em que se capta o sinal de inversão.
Análise de vantagens
- Capturar pontos de inversão de preços, adequados para negociações de inversão
- Configuração de stop loss dinâmico, que permite ajustar a posição de stop loss de acordo com a situação do mercado
- Confirmação de duplo sinal para evitar falsos
- Controlar o risco e garantir o lucro
Análise de Riscos
- Risco de falha de reversão. O sinal de reversão de preço pode falhar
- Risco de configuração de parâmetros. A configuração inadequada de parâmetros pode afetar a eficácia da política
- Risco de liquidez. Algumas variedades de negociação são pouco líquidas e não podem ser eliminadas.
O risco pode ser controlado por meio de parâmetros de otimização, paralisação rigorosa e seleção de variedades com boa liquidez.
Direção de otimização
- Optimizar os parâmetros de indicadores aleatórios para encontrar a melhor combinação de parâmetros
- Optimizar os parâmetros de stop loss para encontrar a melhor posição de stop loss
- Aumentar as condições de filtragem para evitar a abertura de posições em mercados em turbulência
- Adição de módulo de gerenciamento de posições para controlar o máximo de perdas
A estratégia de captura de reversão de tendências, tanto quanto possível, sob a premissa de controle de riscos, através de otimização integrada.
Resumir
A estratégia combina uma dupla estratégia de captura de tendência de reversão e parada de perda dinâmica, que pode capturar pontos de reversão de preços e definir um risco de controle de perda dinâmica, uma estratégia de negociação de linha curta relativamente estável. A estratégia espera obter ganhos estáveis com a otimização contínua do monitoramento.
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 07/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Kase Dev Stops system finds the optimal statistical balance between letting profits run,
// while cutting losses. Kase DevStop seeks an ideal stop level by accounting for volatility (risk),
// the variance in volatility (the change in volatility from bar to bar), and volatility skew
// (the propensity for volatility to occasionally spike incorrectly).
// Kase Dev Stops are set at points at which there is an increasing probability of reversal against
// the trend being statistically significant based on the log normal shape of the range curve.
// Setting stops will help you take as much risk as necessary to stay in a good position, but not more.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
KaseDevStops(Length, Level) =>
pos = 0.0
RWH = (high - low[Length]) / (atr(Length) * sqrt(Length))
RWL = (high[Length] - low) / (atr(Length) * sqrt(Length))
Pk = wma((RWH-RWL),3)
AVTR = sma(highest(high,2) - lowest(low,2), 20)
SD = stdev(highest(high,2) - lowest(low,2),20)
Val4 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR-3*SD,20), lowest(low+AVTR+3*SD,20))
Val3 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR-2*SD,20), lowest(low+AVTR+2*SD,20))
Val2 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR-SD,20), lowest(low+AVTR+SD,20))
Val1 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR,20), lowest(low+AVTR,20))
ResPrice = iff(Level == 4, Val4,
iff(Level == 3, Val3,
iff(Level == 2, Val2,
iff(Level == 1, Val1, Val4))))
pos := iff(close < ResPrice , -1, 1)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Kase Dev Stops", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthKDS = input(30, minval=2, maxval = 100)
LevelKDS = input(title="Trade From Level", defval=4, options=[1, 2, 3, 4])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKaseDevStops = KaseDevStops(LengthKDS, LevelKDS)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKaseDevStops == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posKaseDevStops == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )