Estratégia dinâmica de acompanhamento da flutuação das existências de PSAR

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-05 10:40:12
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Resumo

Esta estratégia implementa um simples e eficiente rastreamento de flutuação de ações e estratégia automática de take profit/stop loss baseada no indicador Parabolic SAR. Pode rastrear dinamicamente a tendência de alta e baixa dos preços das ações e definir automaticamente os pontos take profit/stop loss nos pontos de reversão sem intervenção manual, realizando negociação automatizada.

Princípio da estratégia

Esta estratégia usa o indicador parabólico SAR para determinar a direção de tendência das flutuações dos preços das ações. Quando o indicador PSAR está abaixo da linha K, ele indica uma tendência de alta; quando o indicador PSAR está acima da linha K, ele indica uma tendência de queda. A estratégia rastreia mudanças nos valores PSAR em tempo real para determinar mudanças nas tendências.

Quando uma tendência ascendente é confirmada, a estratégia definirá um ponto de stop loss no ponto PSAR do próximo BAR; quando uma tendência descendente é confirmada, a estratégia definirá um ponto de take profit no ponto PSAR do próximo BAR. Isso atinge a função take profit/stop loss automática quando os preços das ações se invertem.

Ao mesmo tempo, a estratégia possui parâmetros integrados, tais como o valor inicial, o valor de etapa e o valor máximo para ajustar a sensibilidade do indicador PSAR, otimizando assim o efeito de take profit/stop loss.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é que realiza a automação total do rastreamento de flutuação de ações e automaticamente take profit/stop loss.

Em comparação com as estratégias tradicionais de stop loss/take profit, os pontos de take profit/stop loss desta estratégia são variáveis, o que pode capturar mudanças de preço e oportunidades mais rapidamente.

Após a otimização dos parâmetros, esta estratégia pode lucrar continuamente nas principais tendências, enquanto automaticamente para a perda para proteger o principal quando a reversão vem.

Análise de riscos

O maior risco desta estratégia é a probabilidade de o indicador PSAR julgar erroneamente a direção da tendência. Quando o preço da ação tem um ajuste e flutuação de curto prazo, o indicador PSAR pode dar um sinal errado. Neste momento, é necessário otimizar razoavelmente os parâmetros do PSAR para melhorar a precisão do julgamento.

Outro ponto de risco é que o ponto de take profit/stop loss está muito perto do preço atual. Isso pode aumentar a probabilidade de que o ponto de stop loss seja quebrado, trazendo maior impacto para o principal. Neste momento, relaxe adequadamente o intervalo take profit/stop loss para garantir espaço de amortização suficiente.

Optimização da Estratégia

O potencial de otimização desta estratégia concentra-se principalmente no ajuste dos parâmetros do próprio indicador PSAR. Ao testar diferentes estoques e otimizar as configurações de valor inicial, valor de etapa e valor máximo, o indicador PSAR pode ser mais sensível às flutuações de preços, garantindo ao mesmo tempo a precisão do julgamento. Isso requer muito trabalho de backtesting e análise.

Outra direção de otimização é definir a faixa de take profit/stop loss. É necessário estudar a faixa de flutuação intradiária de diferentes ações e definir requisitos razoáveis de relação lucro/perda com base nisso. Isso pode reduzir ainda mais a probabilidade de perda principal.

Resumo

Esta estratégia utiliza o indicador Parabolic SAR para realizar um rastreamento de ações totalmente automatizado e uma estratégia de negociação automática de take profit/stop loss. Sua maior vantagem é que não é necessária intervenção manual, o que pode reduzir os custos de tempo e energia. Os principais riscos vêm de julgamentos errados de indicadores, que podem ser reduzidos através da otimização de parâmetros. Em geral, esta estratégia fornece uma solução eficiente e confiável para a negociação quantitativa de ações.

/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Swing Parabolic SAR Strategy", overlay=true)
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na
if bar_index > 0
	firstTrendBar = false
	SAR := nextBarSAR
	if bar_index == 1
		float prevSAR = na
		float prevEP = na
		lowPrev = low[1]
		highPrev = high[1]
		closeCur = close
		closePrev = close[1]
		if closeCur > closePrev
			uptrend := true
			EP := high
			prevSAR := lowPrev
			prevEP := high
		else
			uptrend := false
			EP := low
			prevSAR := highPrev
			prevEP := low
		firstTrendBar := true
		SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
	if uptrend
		if SAR > low
			firstTrendBar := true
			uptrend := false
			SAR := max(EP, high)
			EP := low
			AF := start
	else
		if SAR < high
			firstTrendBar := true
			uptrend := true
			SAR := min(EP, low)
			EP := high
			AF := start
	if not firstTrendBar
		if uptrend
			if high > EP
				EP := high
				AF := min(AF + increment, maximum)
		else
			if low < EP
				EP := low
				AF := min(AF + increment, maximum)
	if uptrend
		SAR := min(SAR, low[1])
		if bar_index > 1
			SAR := min(SAR, low[2])
	else
		SAR := max(SAR, high[1])
		if bar_index > 1
			SAR := max(SAR, high[2])
	nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
	if barstate.isconfirmed
		if uptrend
			strategy.entry("short", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="short")
			strategy.cancel("long")
		else
			strategy.entry("long", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="long")
			strategy.cancel("short")
			
plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
plot(nextBarSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.aqua)

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