Estratégia de negociação quantitativa baseada na banda de média móvel de 5 dias e pontos de compra e venda do GBS
Data de criação:
2024-02-05 10:50:35
última modificação:
2024-02-05 10:50:35
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Visão geral
Esta estratégia combina a banda de média móvel de 5 dias com os pontos de compra e venda do GBS para identificar a direção da tendência e emitir um sinal de negociação. A banda de média móvel é usada para determinar a direção da tendência e a resistência de suporte em grandes níveis, e os pontos de compra e venda do GBS são usados para encontrar o momento exato de entrada em caso de combinação com a direção da tendência.
Princípio da estratégia
- Calcule a média móvel simples de preços altos e baixos de 5 dias para obter a média móvel de 5 dias
- Quando o preço de fechamento ultrapassa a faixa de média móvel, a tendência é considerada uma reversão
- Quando a tendência é ascendente, é feita uma operação de multiplicação para satisfazer as condições do ponto de compra do GBS; quando a tendência é descendente, é feita uma operação de tomada de posição para satisfazer as condições do ponto de venda do GBS
- Configurar um mecanismo de parada de perda para a retirada de mais de uma determinada proporção
Vantagens estratégicas
- As médias móveis são precisas para determinar a direção das grandes tendências
- Os pontos de venda do GBS têm uma maior taxa de vitória
- Mecanismos de prevenção de prejuízos controlam os riscos de forma eficaz e limitam os prejuízos
Riscos estratégicos e soluções
- Falsa ruptura pode ocorrer em situações de turbulência, resultando em erros de negociação
- Solução: Largar adequadamente a faixa de média móvel, garantindo que a operação seja feita somente quando a tendência é clara
- Indicador único: maior risco de dependência
- Solução: Adicione a verificação de outros indicadores, como MACD, RSI, etc., para evitar a perda de sinais de inversão
- Risco de ressonância de dados
- Solução: ampliar o intervalo de tempo de resposta, aumentando a comparação de respostas de diferentes variedades e parâmetros
Direção de otimização da estratégia
- Aumentar a otimização de parâmetros, procurando a combinação de parâmetros ótima
- Adicionar sinais de verificação de outros indicadores
- Desenvolvimento de um mecanismo de média móvel adaptável
- Alteração do limiar de perda em função da informação do mercado
- Adicionar algoritmos de aprendizagem de máquina para otimização automática de estratégias
Resumir
Esta estratégia integra o uso de bandas de médias móveis e pontos de compra e venda GBS para operações de alta certeza, sob a premissa de determinar a direção clara da tendência, que pode filtrar o ruído do mercado de turbulência e parar em tempo hábil após o ganho de curto e médio. A estratégia é fácil de operar, de alta eficiência de capital, que pode criar ganhos estáveis para os comerciantes de quantificação.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("5MABAND + GBS Buy & Sell Strategy", overlay=true)
// Command 1 - 5MABAND Calculation
length = input(5, title="Number of Candles for Average")
avgHigh = ta.sma(high, length)
avgLow = ta.sma(low, length)
// Plotting 5MABAND Bands
plot(avgHigh, color=color.green, title="5MABAND High Line", linewidth=1)
plot(avgLow, color=color.red, title="5MABAND Low Line", linewidth=1)
// Command 2 - GBS concept Buy Entry
gbsBuyCondition = close > open and high - close < close - open and open - low < close - open and close - open > close[1] - open[1] and close - open > close[2] - open[2] and close - open > close[3] - open[3] and close[1] < avgHigh and close[2] < avgHigh and close[3] < avgHigh and open[1] < avgHigh and open[2] < avgHigh and open[3] < avgHigh
// Command 3 - GBS Concept Sell Entry
gbsSellCondition = open - close > open[1] - close[1] and open - close > open[2] - close[2] and open - close > open[3] - close[3] and open[1] > avgLow and open[2] > avgLow and open[3] > avgLow and open - close > open - low and open - close > high - open
// Command 6 - 5MABAND Exit Trigger
exitTriggerCandle_5MABAND_Buy = low < avgLow
exitTriggerCandle_5MABAND_Sell = high > avgHigh
// Exit Signals for 5MABAND
exitBuySignal_5MABAND = close < avgLow
exitSellSignal_5MABAND = close > avgHigh
// Execute Buy and Sell Orders
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = gbsBuyCondition)
strategy.close("Buy", when = exitBuySignal_5MABAND)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = gbsSellCondition)
strategy.close("Sell", when = exitSellSignal_5MABAND)
// Exit Buy and Sell Orders for 5MABAND
strategy.close("Buy", when = exitTriggerCandle_5MABAND_Buy)
strategy.close("Sell", when = exitTriggerCandle_5MABAND_Sell)