Estratégia de negociação de bandas de Bollinger para rompimento de momentum

Visão geral

A estratégia combina o indicador de Brin e o indicador de volume de transação para identificar oportunidades de forte ruptura do Brin em um ambiente de alto volume de transação e executar operações de compra. Ao mesmo tempo, combina o indicador de média móvel para determinar a direção da tendência e reduzir o risco de posições mortas.

Princípio da estratégia

1. O indicador de correlação é usado para determinar se o preço ultrapassou a correlação de correlação.
2. Utilize o indicador de volume de transações para determinar se o volume de transações atual é significativamente maior do que o volume médio de transações no período anterior.
3. A operação de compra é realizada quando o volume de negociação está ativo e o preço quebra o Brin e entra em rota.
4. Usar indicadores de médias móveis para avaliar tendências de curto e médio prazo e parar a posição em tempo hábil quando a tendência é negativa.

A estratégia considera três fatores principais: preço, volume e tendência. Quando o preço quebra o binário e entra na zona de compra, um grande fluxo de capital leva a uma explosão de volume de negociação, indicando um forte apoio e energia de movimento, quando a posição é aberta.

Vantagens estratégicas

1. Os sinais de negociação são precisos, evitando falsas rupturas. Combinado com o indicador de volume de negociação, compre apenas em situações de força real, reduzindo o risco de posição.

2. Com a mediana móvel, é possível determinar a direção da tendência, reduzir a perda de estoque e reduzir a perda de estoque.

3. Implementa uma estratégia quantitativa de tomada de decisão com base em vários indicadores, com parâmetros que podem ser ajustados de forma flexível para diferentes variedades e períodos.

4. A estrutura do código é clara, aumentando a legibilidade da estratégia. Os módulos organizam o cálculo de indicadores, sinais de negociação, lógica de abertura de estoque, etc., para facilitar a manutenção posterior.

Risco estratégico

1. A faixa de Brin, como um indicador de amplitude de flutuação, pode falhar em situações extremas. Se houver uma flutuação anormal, o sinal de compra será perdido ou um falso sinal será produzido.

2. Quando o volume de negociação é insuficiente, a estratégia não pode lucrar. Se o volume de negociação do mercado como um todo é insuficiente, é difícil lucrar, mesmo que seja gerado um sinal de compra.

3. As médias móveis também podem falhar como indicadores de tendências, não garantindo a parada de prejuízos.

4. A configuração inadequada dos parâmetros também pode afetar o lucro da estratégia. Por exemplo, a janela de tempo de negociação é muito curta, a reversão de tendência é perdida, etc.

Direção de otimização da estratégia

1. Pode-se considerar a inclusão de mais indicadores técnicos para julgar tendências, apoiar pontos de resistência e aumentar o efeito de parada de perdas, como a forma da linha K, indicadores de canal, pontos de suporte críticos, etc.

2. Aumentar a probabilidade de um modelo de aprendizagem de máquina determinar uma verdadeira ruptura e reduzir a taxa de falso sinal. Modelos de aprendizagem profunda, como o LSTM.

3. Optimizar as estratégias de gestão de fundos, tais como ajustes dinâmicos de posições, rastreamento de linhas de stop loss, etc.

4. Testar mais variedades e parâmetros de ciclo de tempo. Ajustar os parâmetros da faixa de Bryn, os parâmetros de volume de transação, etc., para otimizar a estratégia de adaptação ao mercado.

Resumir

A estratégia integra o indicador de correia e o indicador de volume de negociação para identificar o momento certo para comprar em um cenário de forte. Ao mesmo tempo, o indicador de média móvel é usado para avaliar a tendência e parar os prejuízos. Comparado ao indicador técnico único, tem maior precisão e capacidade de parar os prejuízos.