Estratégia de acompanhamento de tendência de média móvel múltipla
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é uma típica estratégia de acompanhamento de tendências. Ela usa vários conjuntos de médias móveis de diferentes períodos para julgar a tendência do mercado, entrando quando a tendência é estabelecida e saindo quando a tendência é invertida no curto prazo.
Princípio da estratégia
A estratégia usa quatro grupos de médias móveis: a linha de 9 dias, a linha de 21 dias, a linha de 50 dias e a linha de 200 dias.
Quando uma média móvel de curto prazo quebra a média móvel de longo prazo de baixo para cima, a tendência de mercado é considerada ascendente; quando uma média móvel de curto prazo quebra a média móvel de longo prazo de cima para baixo, a tendência de mercado é considerada descendente.
A estratégia usa a linha de 9 dias como referência para determinar a relação de classificação de várias outras médias móveis, para determinar a direção da tendência geral. A lógica específica é:
Condições de entrada múltipla: preço de fechamento > linha de 9 dias e linha de 9 dias > linha de 21 dias e linha de 21 dias > linha de 50 dias e linha de 50 dias > linha de 200 dias
Condições de entrada em branco: preço de fechamento < linha 9 e linha 9 < linha 21 e linha 21 < linha 50 e linha 50 < linha 200
Dentre eles, o preço de fechamento e a relação da linha 9 determinam a tendência de curto prazo, a relação da linha 9 com a linha 21 determinam a tendência de curto prazo, a relação da linha 21 com a linha 50 determinam a tendência de médio prazo e a relação da linha 50 com a linha 200 determinam a tendência de longo prazo. Somente quando os quatro grupos de médias móveis correspondem, a tendência de mercado é estabelecida e o sinal de negociação é emitido.
Condições de saída: o preço de fechamento cai abaixo da média móvel de 21 dias, eliminando todas as ofertas; o preço de fechamento quebra a média móvel de 21 dias, eliminando todas as ofertas vazias.
Vantagens estratégicas
Usando múltiplos grupos de médias móveis para determinar tendências, pode-se filtrar efetivamente o ruído do mercado de tendências não-mainstream, capturando tendências de linha média e longa.
Os critérios de admissão são rigorosos e o julgamento de tendências em várias dimensões temporais é eficaz, evitando que seja ajustado a curto prazo.
Evitar prejuízos em tempo hábil e controlar os riscos.
Riscos e soluções
A correção horizontal de longo prazo do mercado pode gerar uma grande quantidade de sinais falsos, aumentando o risco de negociação. Pode ser feito através de parâmetros de otimização, ajustando o número de ciclos da média móvel e filtrando parte do ruído.
Em situações extremas, as médias móveis geralmente ocorrem em forquilhas mortas ou em forquilhas amarelas. Nesse caso, é necessário combinar outros fatores para determinar a verdadeira tendência. Indicadores como RSI, MACD e outros podem ser adicionados para confirmação, evitando perder a grande situação.
Direção de otimização
Optimização de parâmetros. É possível testar diferentes combinações de parâmetros para encontrar o parâmetro otimizado. Por exemplo, ajustar o número de ciclos da média móvel, adicionar ou ajustar as condições de parada.
Aumentar o filtro de qualidade. Por exemplo, na entrada, para determinar se o volume de tráfego é amplificado, para evitar saltos de potência insuficiente. Ou para determinar se a oscilação é amplificada, para evitar a agitação.
Adicionar a confirmação de outros indicadores técnicos, para evitar sinais errados em situações extremas. Pode considerar a inclusão de indicadores como RSI, MACD e outros para julgamento de múltiplos fatores.
Resumir
A estratégia em geral é uma estratégia típica e prática de acompanhamento de tendências. Ela usa múltiplos grupos de médias móveis para avaliar tendências, as condições de entrada são rigorosas e podem bloquear efetivamente as tendências de linha longa e média.
/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © shayak1
//@version=5
strategy('Super SR', overlay=true)
r = input.int(14,"rsi-length",1,100)
rsi = ta.rsi(close,r)
len1 = 9
len2 = 21
len3 = 50
len4 = 200
ema1 = ta.ema(close, len1)
ema2 = ta.ema(close, len2)
ema3 = ta.ema(close, len3)
ema4 = ta.ema(close, len4)
plot(ema1,color= color.green)
plot(ema2,color= color.yellow)
plot(ema3,color= color.orange)
plot(ema4,color= color.red)
// *** entries
Long1 = close > ema1
Long2 = ema1 > ema2
Long3 = ema2 > ema3
Long4 = ema3 > ema4
buy_condition = Long1 and Long2 and Long3 and Long4 and strategy.position_size == 0
if (buy_condition and strategy.position_size <= 1)
strategy.entry("B", strategy.long)
Short1 = close < ema1
Short2 = ema1< ema2
Short3 = ema2< ema3
Short4 = ema3< ema4
sell_condition = Short1 and Short2 and Short3 and Short4 and strategy.position_size == 0
//if (sell_condition)
// strategy.entry("S", strategy.short)
// trailing SL
//Long_sl = min(strategy.position_avg_price * 0.95, strategy.pos
//EXIT CONDITIONS
exit_long = ta.crossunder(close, ema2)
exit_short = ta.crossover(close, ema2)
if(exit_long)
strategy.close("B", "LE", qty_percent=100)
if(exit_short)
strategy.close("S", "SE", qty_percent=100)
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//INSERT SECTION
//This section is where users will be required to insert the indicators they
//would like to use for their NNFX Strategy.
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//INSERT - CONFIRMATION INDICATOR 1
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//INSERT - CONFIRMATION INDICATOR 2
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//INSERT - VOLUME INDICATOR
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//INSERT - BASELINE INDICATOR
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//INSERT - EXIT INDICATOR
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//INSERT - CONTINUATION TRADES INDICATOR
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//COMPLETED SECTION
//This section has been optimised to work with the above indicators the user
//has inserted above. The user does not require to change any code below and
//is completed and optimised for the full NNFX strategy. Users may wish to
//customise this section of code if they wish to alter the NNFX strategy.
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//COMPLETE - BACKTEST DATE RANGE
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// start_day = input.int(1,"start day",1,31)
// start_month = input.int(1,"start month",1,12)
// start_year = input.int(1,"start year",2010,2023)
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//COMPLETE - CURRENCY CONVERSION
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//COMPLETE - ATR MONEY MANAGEMENT
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//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - C1
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//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - C2
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//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - Vol
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//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - Bl
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//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - Exit
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//COMPLETE - CONTINUATION TRADES
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//COMPLETE - ONE CANDLE RULE
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//COMPLETE - BRIDGE TOO FAR
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//COMPLETE - BASELINE AND ATR RULE
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//COMPLETE - ENTRY CONDITIONS
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//COMPLETE - ENTRY ORDERS
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//COMPLETE - TAKE PROFIT AND STOP LOSS CONDITIONS
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//COMPLETE - EXIT ORDERS
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//COMPLETE - CLOSE ORDERS
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