Estratégia de tendência cruzada dinâmica da SMA

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-05 12:14:12
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Resumo

Esta estratégia é uma simples média móvel (SMA) estratégia de cruzamento adequada para os mercados de criptomoedas. Ele usa SMAs rápidos, médios e lentos para identificar sinais de entrada e saída potenciais. Quando o SMA rápido cruza o SMA médio, um sinal de compra é gerado. Quando o SMA rápido cruza abaixo do SMA médio, um sinal de venda é gerado.

Estratégia lógica

Configurações de parâmetros

A estratégia permite aos operadores definir os seguintes parâmetros-chave:

Fonte de preços: preço de fechamento ou outros preços
Considere barras incompletas ou não
Método de previsão da SMA: previsão de deslocamento ou previsão de regressão linear
Duração do SMA rápido: padrão 7
Duração média da SMA: 30
Duração da SMA lenta: por defeito 50
Fundos da conta
Percentagem de risco por transacção

Cálculo da SMA

A SMA rápida, a SMA média e a SMA lenta são calculadas com base nos comprimentos de SMA definidos pelo utilizador.

Sinais comerciais

Quando a SMA rápida cruza a SMA média, um sinal de compra é gerado.

Risco e dimensionamento das posições

A estratégia calcula o capital nominal por negociação com base nos fundos da conta e na percentagem de risco aceitável por negociação.

Análise das vantagens

Utiliza múltiplas SMAs para identificar tendências com maior convicção
Métodos opcionais de previsão da SMA para uma maior adaptabilidade
Sinais de negociação simples e claros fáceis de implementar
Inclui gestão científica do risco e da posição

Análise de riscos

A natureza atrasada das SMAs pode perder os pontos de reversão de preços
Considera apenas indicadores técnicos sem combinar os fundamentais
Não considera o impacto de acontecimentos súbitos

Pode otimizar-se através do encurtamento dos períodos de SMA, da adição de outros indicadores, etc.

Orientações de otimização

Adicionar outros indicadores para filtrar sinais falsos
Incorporar análise fundamental
Otimizar os parâmetros do período SMA
Otimizar os parâmetros de dimensionamento do risco e da posição

Conclusão

Esta estratégia integra regras de cruzamento de SMA, gerenciamento de risco e dimensionamento de posição para um sistema robusto de tendência adequado para os mercados de criptomoedas.

/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Onchain Edge Trend SMA Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// Configuration Parameters
priceSource = input(close, title="Price Source")
includeIncompleteBars = input(true, title="Consider Incomplete Bars")
maForecastMethod = input(defval="flat", options=["flat", "linreg"], title="Moving Average Prediction Method")
linearRegressionLength = input(3, title="Linear Regression Length")
fastMALength = input(7, title="Fast Moving Average Length")
mediumMALength = input(30, title="Medium Moving Average Length")
slowMALength = input(50, title="Slow Moving Average Length")
tradingCapital = input(100000, title="Trading Capital")
tradeRisk = input(1, title="Trade Risk (%)")

// Calculation of Moving Averages
calculateMA(source, period) => sma(source, period)
predictMA(source, forecastLength, regressionLength) => 
    maForecastMethod == "flat" ? source : linreg(source, regressionLength, forecastLength)

offset = includeIncompleteBars ? 0 : 1
actualSource = priceSource[offset]

fastMA = calculateMA(actualSource, fastMALength)
mediumMA = calculateMA(actualSource, mediumMALength)
slowMA = calculateMA(actualSource, slowMALength)

// Trading Logic
enterLong = crossover(fastMA, mediumMA)
exitLong = crossunder(fastMA, mediumMA)

// Risk and Position Sizing
riskCapital = tradingCapital * tradeRisk / 100
lossThreshold = atr(14) * 2
tradeSize = riskCapital / lossThreshold

if (enterLong)
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long, qty=tradeSize)

if (exitLong)
    strategy.close("Enter Long")

// Display Moving Averages
plot(fastMA, color=color.blue, linewidth=2, title="Fast Moving Average")
plot(mediumMA, color=color.purple, linewidth=2, title="Medium Moving Average")
plot(slowMA, color=color.red, linewidth=2, title="Slow Moving Average")

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