Estratégia de Crossover RSI e WMA

Visão geral

Este artigo apresenta principalmente uma estratégia de negociação quantitativa baseada no RSI e no WMA. A estratégia de negociação quantitativa baseada no RSI e no WMA, calcula os valores do RSI e do WMA e define as condições para os sinais de compra e venda para encontrar o ponto de reversão do preço das ações, com o objetivo de baixar e vender.

Princípio da estratégia

Os principais indicadores da estratégia incluem o RSI e o WMA. O RSI (Relative Strength Index) é um indicador de flutuação usado para medir a mudança na velocidade de alta e baixa de ações. A WMA (Weighted Moving Average) é uma média móvel ponderada.

O sinal de compra da estratégia é gerado quando o RSI atravessa o WMA acima, o que indica que o preço da ação está se reversando e pode começar a subir. O sinal de venda da estratégia é gerado quando o RSI atravessa o WMA abaixo, o que indica que o preço está se reversando e pode começar a cair.

Concretamente, a estratégia calcula primeiro o valor do RSI de 14 dias e depois o valor do WMA de 45 dias. Se o RSI atravessar o WMA, gera um sinal de compra; se o RSI atravessar o WMA, gera um sinal de venda.

Vantagens estratégicas

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. Os sinais de estratégia são claros, as regras de compra e venda são claras e fáceis de implementar.
2. Os indicadores RSI e WMA são mutuamente verificados, o que reduz os sinais falsos.
3. Os parâmetros do RSI podem ser ajustados para ações de diferentes períodos.
4. Os parâmetros WMA também podem ser ajustados para capturar tendências de preços em diferentes níveis.
5. O código é simples, fácil de entender e fácil de otimizar.

Risco estratégico

A estratégia também apresenta os seguintes riscos:

1. Os preços das ações podem fluctuar fortemente, o que pode levar a perdas.
2. Os parâmetros de RSI e WMA precisam ser testados e otimizados repetidamente, e podem falhar se não forem configurados corretamente.
3. A frequência de transações pode ser excessiva, aumentando os custos de transação e os custos de deslizamento.
4. Não é possível filtrar de forma eficaz os riscos SYSTEMIC do mercado global.

Esses riscos podem ser evitados por meio de ajustes de parâmetros, configurações de stop loss e filtragem de risco de mercado.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Teste os parâmetros RSI e WMA de diferentes dias para encontrar o parâmetro ideal.
2. A adição do volume de transações é filtrada para evitar falsos sinais.
3. Estabelecer uma linha de stop loss variável, que se interrompe quando o preço se move na direção negativa.
4. Em combinação com outros indicadores, como MACD, BOLL, a filtragem aumenta a qualidade do sinal.
5. Optimizar a lógica de equilíbrio e mudar a estratégia de entrada e saída.

Resumir

Esta estratégia integra o uso de dois indicadores, o RSI e o WMA, para obter negociações quantitativas simples e eficazes, capturando seus sinais de negociação de formação de cruzamentos. A estratégia é fácil de implementar e tem um certo efeito de liquidação.