Estratégia de negociação quantitativa baseada no canal de supertendência

Visão geral

Esta estratégia baseia-se no indicador de canal de tendência ultra design de sinais de entradas e saídas, para automatizar a quantificação de transações. O indicador de canal de tendência ultra pode definir pontos de ruptura e suportar resistências, ajudando a determinar a direção da tendência. Esta estratégia combina os benefícios do indicador para negociações de curto e longo prazo.

Princípio da estratégia

Esta estratégia usa o ATR e o canal de Tangjian para calcular duas linhas de parada de comprimento. Concretamente, o valor do ATR é calculado através do ciclo ATR e do parâmetro do multiplicador do ATR e, em seguida, adicionado à média dos preços mais altos e mais baixos, obtém duas linhas de parada de comprimento.

Depois de fazer mais shorting, a linha de stop-loss será atualizada em tempo real para bloquear o lucro. A nova linha de stop-loss não será inferior ou superior ao valor anterior, evitando que o stop-loss seja quebrado. Quando houver uma nova alta ou baixa entre a linha de stop-loss e a linha de stop-loss anterior, a linha de stop-loss será atualizada para o preço mais recente.

Análise de vantagens

A maior vantagem desta estratégia é que o indicador de canal de tendência ultra pode determinar com clareza a direção da tendência e os pontos de resistência de suporte crítico. Combinado com a parada dinâmica do ATR, o controle de perdas individuais pode ser efetivo.

Especificamente, duas linhas de stop loss no indicador do canal de ultra-trend, uma representando o custo de manutenção da posição e outra representando o suporte ou o nível de pressão mais recente. Isso fornece uma base muito clara para as entradas e saídas.

Em geral, esta estratégia é uma estratégia de negociação quantitativa relativamente robusta, com o controle de risco de entries em tempo hábil após a determinação da tendência, através de um stop loss dinâmico.

Análise de Riscos

O principal risco desta estratégia é a possibilidade de uma ruptura da linha de stop loss. Quando o preço flutua fortemente, a nova linha de stop loss pode ficar abaixo ou acima do valor anterior, causando a ruptura da linha de stop loss e aumentando a perda.

Além disso, em situações de turbulência, os sinais de entrada gerados pelo indicador de canal de tendência ultra são pouco eficazes e são fáceis de formar transações erradas. Neste caso, é necessária a intervenção manual para determinar a tendência e iniciar a estratégia.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em alguns aspectos:

1. Otimizar os parâmetros do ATR e do ATR para encontrar a melhor combinação. Pode ser feito através da retomada de diferentes parâmetros, analisando a taxa de retorno, índice de Sharpe, etc.

2. Adicionar filtros de outros indicadores para evitar erros em situações de turbulência Entries. Pode considerar a inclusão de indicadores como a média móvel, a faixa de Bryn e outros para determinar a direção da tendência.

3. O indicador de volume combinado pode otimizar a posição de parada. A linha de parada pode ser ajustada de acordo com a posição do aumento de volume de transação, para bloquear ainda mais os lucros.

4. Aumentar o modelo de aprendizagem de máquina para otimização de adaptação de parâmetros. Os modelos RNN, LSTM e outros podem ser usados para prever os valores dos parâmetros e realizar a otimização dinâmica dos parâmetros.

Resumir

Esta estratégia é baseada no design de indicadores de canal de tendência ultra, a direção da tendência é clara, com uma alta taxa de vitória. Ao mesmo tempo, a aplicação de ATR tracking stop loss dinâmico para controlar a perda individual.