Estratégia de Backtesting da Linha de Extensão de Preço Futuro

Visão geral

A principal ideia da estratégia é determinar a direção do preço futuro, traçando uma linha de extensão de preço futuro, e combinando a relação do preço atual com essa linha. Quando o preço está acima ou abaixo da linha de extensão, pode-se fazer mais ou menos.

Princípio da estratégia

As linhas de demarcação de preços futuros (FLD) representam o preço médio, o preço mais alto ou o preço mais baixo em um determinado período futuro. A estratégia usa o FLD para determinar o movimento futuro dos preços.

1. De acordo com a duração do ciclo, calcule o período de deslocamento do FLD, ou seja, o preço futuro do preço.
2. Compare o preço de fechamento atual com o preço após o período de deslocamento do FLD.
   • Quando o preço de fechamento é inferior ao preço futuro do FLD, é considerado um sinal de otimismo.
   • Quando o preço de fechamento é superior ao preço futuro do FLD, é considerado um sinal de baixa.
3. De acordo com os sinais de alta e baixa, faça a correspondente operação de mais ou menos curto prazo.

Análise de vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

1. O uso do FLD para determinar a movimentação futura dos preços tem uma alta taxa de precisão.
2. Parâmetros de ciclo personalizáveis para diferentes ambientes de mercado.
3. Pode ser escolhido o preço médio, o preço máximo ou o preço mínimo como fonte de mapeamento de FLD, sendo altamente adaptável.

Análise de Riscos

Os principais riscos desta estratégia são:

1. O FLD em si pode falhar, causando oportunidades perdidas ou sinais errados. Pode ser julgado em combinação com outros indicadores.
2. A configuração incorreta dos parâmetros de ciclo pode causar muitos sinais errados. É necessário otimizar a duração do ciclo.
3. Eventos inesperados levam a uma forte oscilação de preços, e a previsão da FLD é inadequada. Pode-se definir um stop loss para controlar o risco.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em:

1. Combinado com outros indicadores de filtragem de sinais, aumenta a precisão da estratégia. Como MACD, KDJ, etc.
2. Optimizar os parâmetros de ciclo para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
3. Aumentar o mecanismo de suspensão de prejuízos, controlando perdas e lucros individuais.
4. De acordo com os resultados do teste de retorno, ajuste a regra de fazer mais espaço livre para reduzir os sinais errados.

Resumir

A estratégia é uma estratégia típica de acompanhamento de tendências, comparando o preço com a extensão futura do preço após o deslocamento. A lógica geral é clara e fácil de entender, e o risco de implementação é menor.