Estratégia de acompanhamento de tendências com base na média móvel EMA
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia baseia-se em EMAs de 3 diferentes períodos, para determinar a direção da tendência atual, julgando se o preço está acima da média EMA. Quando a linha de EMA curto-prazo atravessa a linha de EMA longo-prazo, gera um sinal de compra. Quando a linha de EMA curto-prazo atravessa a linha de EMA longo-prazo, gera um sinal de venda.
Princípio da estratégia
A estratégia usa três médias EMA, a linha de 10 dias, a linha de 20 dias e a linha de 50 dias.
A tendência ascendente é definida quando a linha 10 e a linha 20 estão simultaneamente acima da linha 50;
Quando a linha 10 EMA e a linha 20 EMA estão simultaneamente abaixo da linha 50 EMA, é definida como uma tendência descendente;
O sinal de compra é gerado quando a linha de curto prazo da EMA (linha de 10 e 20 dias) atravessa a linha de longo prazo da EMA (linha de 50 dias);
O sinal de venda é gerado quando a linha de curto prazo da EMA (linha de 10 e 20 dias) atravessa a linha de longo prazo da EMA (linha de 50 dias);
A posse de posições de capital aberto em tendências ascendentes e de capital aberto em tendências descendentes;
Quando a tendência muda, a linha curta da EMA e a linha longa se cruzam, o que equivale a uma posição na direção do sinal.
A estratégia é executada em turnos de captura de lucro, através da fixação de lucros em liquidações em tempo real.
Análise de vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
- As regras são simples, claras, fáceis de entender e de implementar;
- A utilização da média EMA para determinar a direção da tendência, evitando ser perturbado pelas flutuações de curto prazo do mercado;
- A partir daí, a empresa começou a investir em novos produtos e serviços, como a construção de uma nova fábrica de máquinas de lavar roupa.
- Não há necessidade de prever a direção das coisas, acompanhar as tendências e ter uma maior taxa de vitórias.
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta alguns riscos:
- Durante a liquidação do mercado, as EMAs podem ser atravessadas várias vezes, o que pode acarretar custos de negociação com a abertura frequente de posições baixas.
- A EMA pode ser prejudicada na avaliação de tendências após o salto de uma posição, podendo perder uma boa oportunidade de abrir uma posição.
Os riscos acima podem ser otimizados através das seguintes abordagens:
- Quando o intervalo de EMA é menor, as regras de abertura de posição podem ser adequadamente relaxadas, evitando transações excessivamente frequentes;
- Identificar tendências em combinação com outros indicadores para evitar falhas de avaliação da EMA.
Direção de otimização
A estratégia pode ser otimizada em várias direções:
Optimização de parâmetros. Pode testar combinações de parâmetros de diferentes períodos de EMA para encontrar o melhor parâmetro;
Optimizar os custos de transação. Optimizar adequadamente as regras de abertura de posições, reduzindo a frequência desnecessária de transações;
Optimizar a estratégia de stop loss. Definir um nível de stop loss razoável para controlar perdas individuais;
Em combinação com outros indicadores. Utilize MACD, KDJ e outros indicadores para auxiliar o julgamento e otimizar o tempo de entrada.
Resumir
A estratégia em geral é simples e prática. Ela usa a EMA para determinar a direção da tendência, acompanhada de uma estratégia de parada adequada, que pode controlar efetivamente o risco. Ao mesmo tempo, há algum espaço de otimização, se a combinação de otimização de parâmetros, estratégia de parada e outros indicadores, a eficácia da estratégia ainda tem muito espaço para melhorar.
/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-01-31 04:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mattehalen
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//study("EMA 10,20 59",overlay=true)
strategy("EMA 10,20 59",overlay=true)
infoBox = input(true, title="infoBox", type=input.bool)
infoBox2 = input(false, title="infoBox2", type=input.bool)
BuySellSignal_Bool = input(false, title="Buy & SellSignal", type=input.bool)
infoBoxSize = input(title="infoBoxSize", defval=size.large, options=[size.auto, size.tiny, size.small, size.normal, size.large, size.huge])
ema1Value = input(10)
ema2Value = input(20)
ema3Value = input(59)
maxLoss = input(3000)
ema1 = ema(close,ema1Value)
ema2 = ema(close,ema2Value)
ema3 = ema(close,ema3Value)
objcnt = 0
buyTitle = tostring(close[1])
myProfit = float(0)
plot(ema1,title="ema1",color=color.red,linewidth=2)
plot(ema2,title="ema2",color=color.green,linewidth=2)
plot(ema3,title="ema3",color=color.black,linewidth=2)
Buytrend = (ema1 and ema2 > ema3) and (ema1[1] and ema2[1] > ema3[1])
BarssinceBuyTrend = barssince(Buytrend)
BarssinceSellTrend = barssince(not Buytrend)
closeAtBuyTrend = close[1]
bgcolor(Buytrend ? color.green : color.red,transp=70)
BuySignal = Buytrend and not Buytrend[1] and BuySellSignal_Bool
BuySignalOut = Buytrend and (crossunder(ema1,ema2)) and BuySellSignal_Bool
BarssinceBuy = barssince(BuySignal)
bgcolor(BuySignal ? color.green : na , transp=30)
bgcolor(BuySignalOut ? color.black : na , transp=30)
plot(BarssinceBuy,title="BarssinceBuy",display=display.none)
SellSignal = not Buytrend and Buytrend[1] and BuySellSignal_Bool
SellSignalOut = not Buytrend and (crossover(ema1,ema2)) and BuySellSignal_Bool
BarssinceSell = barssince(SellSignal)
bgcolor(SellSignal ? color.red : na , transp=30)
bgcolor(SellSignalOut ? color.black : na , transp=30)
plot(BarssinceSell,title="BarssinceSell",display=display.none)
buyProfit = float(0)
cntBuy =0
sellProfit = float(0)
cntSell =0
buyProfit := Buytrend and not Buytrend[1]? nz(buyProfit[1]) + (close[BarssinceBuyTrend[1]]-close) : nz(buyProfit[1])
cntBuy := Buytrend and not Buytrend[1]? nz(cntBuy[1]) + 1: nz(cntBuy[1])
sellProfit := not Buytrend and Buytrend[1]? nz(sellProfit[1]) + (close-close[BarssinceSellTrend[1]]) : nz(sellProfit[1])
cntSell := not Buytrend and Buytrend[1]? nz(cntSell[1]) + 1 : nz(cntSell[1])
totalProfit = buyProfit + sellProfit
// if (Buytrend and not Buytrend[1] and infoBox==true)
// l = label.new(bar_index - (BarssinceBuyTrend[1]/2), na,text="Close = " + tostring(close) + "\n" + "Start = "+tostring(close[BarssinceBuyTrend[1]]) + "\n" + "Profit = "+tostring(close[BarssinceBuyTrend[1]]-close) ,style=label.style_labelup, yloc=yloc.belowbar,color=color.red,size=infoBoxSize)
// if (not Buytrend and Buytrend[1] and infoBox==true)
// l = label.new(bar_index - (BarssinceSellTrend[1]/2), na,text="Close = " + tostring(close) + "\n" + "Start = "+tostring(close[BarssinceSellTrend[1]]) + "\n" + "Profit = "+tostring(close-close[BarssinceSellTrend[1]]) ,style=label.style_labeldown, yloc=yloc.abovebar,color=color.green,size=infoBoxSize)
// if (BuySignalOut and not BuySignalOut[1] and infoBox2==true)
// // l = label.new(bar_index - (BarssinceBuy[0]/2), na,text="Close = " + tostring(close) + "\n" + "Start = "+tostring(close[BarssinceBuy[0]]) + "\n" + "Profit = "+tostring(close-close[BarssinceBuy[0]]) ,style=label.style_labelup, yloc=yloc.belowbar,color=color.purple,size=infoBoxSize
// l = label.new(bar_index, na,text="Close = " + tostring(close) + "\n" + "Start = "+tostring(close[BarssinceBuy[0]]) + "\n" + "Profit = "+tostring(close-close[BarssinceBuy[0]]) ,style=label.style_labelup, yloc=yloc.belowbar,color=color.lime,size=infoBoxSize)
// if (SellSignalOut and not SellSignalOut[1] and infoBox2==true)
// // l = label.new(bar_index - (BarssinceSell[0]/2), na,text="Close = " + tostring(close) + "\n" + "Start = "+tostring(close[BarssinceSell[0]]) + "\n" + "Profit = "+tostring(close[BarssinceSell[0]]-close) ,style=label.style_labeldown, yloc=yloc.abovebar,color=color.purple,size=infoBoxSize)
// l = label.new(bar_index, na,text="Close = " + tostring(close) + "\n" + "Start = "+tostring(close[BarssinceSell[0]]) + "\n" + "Profit = "+tostring(close[BarssinceSell[0]]-close) ,style=label.style_labeldown, yloc=yloc.abovebar,color=color.fuchsia,size=infoBoxSize)
// l2 = label.new(bar_index, na, 'buyProfit in pip = '+tostring(buyProfit)+"\n"+ 'cntBuy = '+tostring(cntBuy) +"\n"+ 'sellProfit in pip = '+tostring(sellProfit)+"\n"+ 'cntSell = '+tostring(cntSell) +"\n"+ 'totalProfit in pip = '+tostring(totalProfit) ,
// color=totalProfit>0 ? color.green : color.red,
// textcolor=color.white,
// style=label.style_labeldown, yloc=yloc.abovebar,
// size=size.large)
// label.delete(l2[1])
//--------------------------------------------------
//--------------------------------------------------
if (Buytrend)
strategy.close("short", comment = "Exit short")
strategy.entry("long", true)
strategy.exit("Max Loss", "long", loss = maxLoss)
//if BuySignalOut
// strategy.close("long", comment = "Exit Long")
if (not Buytrend)
// Enter trade and issue exit order on max loss.
strategy.close("long", comment = "Exit Long")
strategy.entry("short", false)
strategy.exit("Max Loss", "short", loss = maxLoss)
//if SellSignalOut
// Force trade exit.
//strategy.close("short", comment = "Exit short")
//--------------------------------------------------
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