Estratégia quantitativa baseada no pivô de Kamachira e nas bandas de Bollinger
Data de criação:
2024-02-05 14:23:59
última modificação:
2024-02-05 14:23:59
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ChaoZhang
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Visão geral
A estratégia primeiro calcula o eixo de Camachila com base nos preços máximos, mínimos e de fechamento do dia anterior. Em seguida, filtra o preço em combinação com o indicador de bandas de Brin, gerando um sinal de negociação quando o preço quebra o eixo central.
Princípio da estratégia
- Calcular o preço máximo, mínimo e o preço de fechamento do dia anterior
- Calcule o eixo de Camachira com base na fórmula H4, H3, H2, H1 e subtração L1, L2, L3 e L4
- Calculando o dia 20 para o Brincar de subida e descida
- Faça mais quando o preço sobe e desce, faça menos quando desce
- Ponto de parada localizado perto de uma faixa de Brin ou de uma faixa inferior
Análise de vantagens
- O eixo de Camachilla contém vários pontos de resistência de suporte-chave para aumentar a confiabilidade do sinal de negociação
- Combinação com o indicador de cintura de Bryn para filtrar efetivamente brechas falsas
- Portfólio de múltiplos parâmetros, flexibilidade de negociação
Análise de Riscos
- A configuração incorreta dos parâmetros do indicador da faixa de Brin pode causar erros de sinal de negociação
- Os pontos-chave do eixo de Camachila são calculados com base no preço do dia anterior de negociação, podendo ser influenciado por saltos noturnos.
- Operação de helicóptero multi-cabeça com risco de perdas
Direção de otimização
- Optimizar os parâmetros da faixa de Bryn para encontrar a melhor combinação de parâmetros
- Combinação de outros indicadores para filtrar falsos sinais de ruptura
- Aumentar as estratégias de suspensão de perdas e reduzir as perdas individuais
Resumir
A estratégia utiliza o eixo de Camachira e o indicador da faixa de Brin para gerar sinais de negociação quando o preço ultrapassa os pontos de resistência de suporte crítico. Otimizando os parâmetros e filtrando os sinais, a estratégia pode aumentar a rentabilidade e a estabilidade.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 12/05/2020
// Camarilla pivot point formula is the refined form of existing classic pivot point formula.
// The Camarilla method was developed by Nick Stott who was a very successful bond trader.
// What makes it better is the use of Fibonacci numbers in calculation of levels.
//
// Camarilla equations are used to calculate intraday support and resistance levels using
// the previous days volatility spread. Camarilla equations take previous day’s high, low and
// close as input and generates 8 levels of intraday support and resistance based on pivot points.
// There are 4 levels above pivot point and 4 levels below pivot points. The most important levels
// are L3 L4 and H3 H4. H3 and L3 are the levels to go against the trend with stop loss around H4 or L4 .
// While L4 and H4 are considered as breakout levels when these levels are breached its time to
// trade with the trend.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Camarilla Pivot Points V2 Backtest", shorttitle="CPP V2", overlay = true)
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
width = input(1, minval=1)
SellFrom = input(title="Sell from ", defval="R1", options=["R1", "R2", "R3", "R4"])
BuyFrom = input(title="Buu from ", defval="S1", options=["S1", "S2", "S3", "S4"])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHigh = security(syminfo.tickerid,res, high)
xLow = security(syminfo.tickerid,res, low)
xClose = security(syminfo.tickerid,res, close)
H4 = (0.55*(xHigh-xLow)) + xClose
H3 = (0.275*(xHigh-xLow)) + xClose
H2 = (0.183*(xHigh-xLow)) + xClose
H1 = (0.0916*(xHigh-xLow)) + xClose
L1 = xClose - (0.0916*(xHigh-xLow))
L2 = xClose - (0.183*(xHigh-xLow))
L3 = xClose - (0.275*(xHigh-xLow))
L4 = xClose - (0.55*(xHigh-xLow))
pos = 0
S = iff(BuyFrom == "S1", H1,
iff(BuyFrom == "S2", H2,
iff(BuyFrom == "S3", H3,
iff(BuyFrom == "S4", H4,0))))
B = iff(SellFrom == "R1", L1,
iff(SellFrom == "R2", L2,
iff(SellFrom == "R3", L3,
iff(SellFrom == "R4", L4,0))))
pos := iff(close > B, 1,
iff(close < S, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )