Estratégia de EMA de rompimento baseada em momentum

Visão geral

A estratégia é uma estratégia de acompanhamento de tendências, que detecta mudanças na dinâmica dos preços, entrando na brecha da linha média, com o objetivo de capturar a tendência do preço das ações.

Princípio da estratégia

A lógica central da estratégia é:

Quando o preço de fechamento de hoje está acima do preço máximo de ontem e o preço máximo de ontem não tocou a média da EMA de 5 dias, a compra é feita e a posição é aberta. Este é um sinal de ruptura, indicando que o preço da ação está se movendo para cima.

Depois de entrar, defina o stop loss como o preço mínimo da linha K anterior e desça 100 pontos. O stop loss é o preço de entrada multiplicado pela taxa de stop loss definida (default 2). Se o preço continuar a subir, pode-se usar o stop loss de rastreamento para bloquear mais lucros.

A estratégia é baseada na lógica de negociação.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. Capturar a tendência do preço das ações, com grande potencial de lucro. Especialmente adequado para o preço das ações entrar em fase de aceleração de alta ou baixa de contínuo retorno / retorno.

2. O sistema de filtragem da EMA evita a abertura de depósitos frequentes durante os tremores.

3. O sinal de ruptura é claro, não é fácil de produzir uma falsa ruptura.

4. Controle de riscos. O stop loss controla os prejuízos individuais e garante a segurança dos fundos.

5. A lógica da estratégia é simples, clara, fácil de entender e de otimizar.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. A estratégia de caça a queda, existe o risco de perder o ponto de viragem do mercado. É necessário prestar atenção a indicadores de tendência em níveis maiores e controlar a posição geral.

2. O risco de uma falsa brecha pode ser usado para a entrada. Isso requer uma análise de volume de tráfego combinado para verificar o sinal de brecha.

3. A configuração inadequada do ponto de parada pode causar um ponto de parada muito amplo ou muito rígido. Isso precisa ser ajustado de acordo com a volatilidade do mercado e as preferências de risco pessoais.

4. Se o ponto de parada for muito grande, pode não ser obtido totalmente devido ao retrocesso do preço. Isso requer o uso apropriado de um ponto de parada móvel para bloquear o lucro.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada sob os seguintes aspectos:

1. Parâmetros de otimização, como a configuração do ciclo MA, a amplitude de parada e outros, para que sejam mais adequados a diferentes ações e ambientes de mercado. A combinação de parâmetros pode ser testada com otimização por etapas e algoritmos genéticos.

2. Aumentar a verificação do volume de transação. O volume de transação pode validar a eficácia do sinal de ruptura.

3. Aumentar o julgamento de tendências de grande escala. Certifique-se de operar de forma inversa somente quando as grandes tendências coincidem. Por exemplo, apenas faça estratégias de curto prazo em situações de queda.

4. Configure um stop loss de acompanhamento dinâmico. Quando o preço atinge o objetivo, a linha de stop loss móvel bloqueia o lucro, em vez de definir um stop loss fixo. Isso permite o bloqueio máximo do lucro da tendência.

5. A adição de algoritmos de aprendizagem de máquina, usando redes neurais ou florestas aleatórias para julgar os sinais de compra e venda. Pode aumentar significativamente a estabilidade e a taxa de vitória da estratégia.

Resumir

Esta estratégia permite capturar as tendências dos preços das ações através da detecção de mudanças na dinâmica dos preços, em combinação com a filtragem EMA e o método de stop loss. Este sistema simples de ruptura tem certas vantagens e espaço para melhorias. Podemos aumentar a estratégia por meio de métodos como otimização de parâmetros, aumento de indicadores auxiliares e ajuste de stop loss. Isso tornará a estratégia mais robusta e eficiente para lidar com mercados de ações complexos e variáveis.