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  2. Estratégia de ruptura do canal de média móvel de 5 dias combinada com o conceito de quilometragem

Estratégia de ruptura do canal de média móvel de 5 dias combinada com o conceito de quilometragem

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-05 15:16:05
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Resumo

Esta estratégia combina o canal de média móvel de 5 dias e os sinais de compra e venda do conceito de quilometragem para alcançar as funcionalidades de ruptura de canal e de negociação de curto prazo.

Estratégia lógica

  1. Calcular as médias móveis de 5 dias das bandas de canais superior e inferior mais altas e mais baixas
  2. Gerar sinal de compra quando o preço de fechamento cruzar acima da faixa superior
  3. Gerar sinal de venda quando o preço de fechamento cruzar abaixo da faixa inferior
  4. Combinar com padrões de conceito de quilometragem para determinar se a ação do preço corresponde às características de compra/venda
    • Função de compra: Fechar > Abrir, Alto Fechar < Fechar Abrir, Aberto Baixo < Fechar - Aberto
    • Função de venda: Abrir Fechar > Anterior Abrir Fechar por 3 velas consecutivas
  5. Condição de compra final = sinal de ruptura do canal E padrão de compra de quilometragem
  6. Condição final de venda = sinal de ruptura do canal E padrão de venda de quilometragem

Análise das vantagens

  1. Combina estratégias de conceito de ruptura de canal e quilometragem para confirmação em várias camadas, evitando falsos sinais
  2. A ruptura dos canais capta tendências a médio prazo
  3. O conceito de quilometragem identifica oportunidades de reversão a curto prazo
  4. Parâmetros simples, fáceis de ajustar para diferentes ambientes de mercado

Análise de riscos

  1. Whipsaws podem gerar sinais falsos quando o preço flutua violentamente dentro do canal
  2. O reconhecimento impreciso do padrão do conceito de quilometragem pode conduzir a uma entrada prematura ou uma saída insuficiente
  3. Ajuste incorreto dos parâmetros afeta a qualidade do sinal

Orientações de otimização

  1. Teste diferentes conjuntos de parâmetros para encontrar bandas de canais ideais
  2. Tente diferentes períodos de canal para ver se as durações mais curtas ou mais longas funcionam melhor
  3. Otimizar as regras do conceito de quilometragem para filtrar o ruído
  4. Considerar a adição de stop loss para controlar a perda de transação única

Conclusão

Esta estratégia sintetiza o conceito de breakout de canal e quilometragem de negociação de curto prazo, alcançando confirmação de várias camadas e controle de risco.

/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("5MABAND + Mileage Concept Buy & Sell Strategy", overlay=true)

// Command 1 - 5MABAND Calculation
length = input(5, title="Number of Candles for Average")
avgHigh = ta.sma(high, length)
avgLow = ta.sma(low, length)

// Plotting 5MABAND Bands
plot(avgHigh, color=color.green, title="5MABAND High Line", linewidth=2)
plot(avgLow, color=color.red, title="5MABAND Low Line", linewidth=2)

// Command 2 - Mileage Concept Buy Entry
mileageBuyCondition = close > open and high - close < close - open and open - low < close - open and close - open > close[1] - open[1] and close - open > close[2] - open[2] and close - open > close[3] - open[3] and close > open and open > close[1]

// Command 3 - Mileage Concept Sell Entry
mileageSellCondition = open - close > open[1] - close[1] and open - close > open[2] - close[2] and open - close > open[3] - close[3] and open > close and close > open[1] and close > avgHigh

// Command 4 - 5MABAND Buy Entry
buyAlertCandle_5MABAND = close > avgHigh
plotshape(buyAlertCandle_5MABAND, color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, title="Buy Signal (5MABAND)")

// Command 5 - 5MABAND Sell Entry
sellAlertCandle_5MABAND = close < avgLow
plotshape(sellAlertCandle_5MABAND, color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, title="Sell Signal (5MABAND)")

// Command 6 - 5MABAND Exit Trigger
exitTriggerCandle_5MABAND_Buy = low < avgLow
exitTriggerCandle_5MABAND_Sell = high > avgHigh

// Exit Signals for 5MABAND
exitBuySignal_5MABAND = close < avgLow
exitSellSignal_5MABAND = close > avgHigh

// Buy and Sell Conditions for 5MABAND
buyCondition_5MABAND = close > avgHigh and buyAlertCandle_5MABAND
sellCondition_5MABAND = close < avgLow and (exitTriggerCandle_5MABAND_Buy or exitSellSignal_5MABAND)

// Combine Buy Conditions for Mileage Concept and 5MABAND
combinedBuyCondition = mileageBuyCondition and buyCondition_5MABAND
combinedSellCondition = mileageSellCondition and sellCondition_5MABAND

// Execute Buy and Sell Orders
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = combinedBuyCondition)
strategy.close("Buy", when = sellCondition_5MABAND)

strategy.entry("Sell", strategy.short, when = combinedSellCondition)
strategy.close("Sell", when = exitBuySignal_5MABAND)

// Exit Buy and Sell Orders for 5MABAND
strategy.close("Buy", when = exitBuySignal_5MABAND)
strategy.close("Sell", when = exitSellSignal_5MABAND)
Mais.

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