Estratégia de rompimento do canal de média móvel de cinco dias
Data de criação:
2024-02-05 15:16:05
última modificação:
2024-02-05 15:16:05
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ChaoZhang
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Visão geral
Esta estratégia combina o canal de média móvel de 5 dias com o ponto de venda e venda do conceito de passeio, realizando a dupla função de negociação de brechas e linhas curtas no canal. A estratégia primeiro calcula os médios móveis de 5 dias de altas e baixas como um caminho de subida e descida no canal, e depois combina o sinal de ruptura do canal com as características morfológicas do conceito de passeio para julgar o tempo de entrada e saída.
Princípio da estratégia
- Calcula a média móvel dos preços mais altos e mais baixos de 5 dias como um canal de subida e descida
- Quando o preço de fechamento entra em rota, gera um sinal de compra
- Quando o preço de fechamento atravessa a trajetória abaixo, gera um sinal de venda
- Características morfológicas combinadas com o conceito de bicicleta para determinar se o preço corresponde às características de compra e venda da bicicleta
- Características de compra: preço de fechamento > preço de abertura, preço máximo - preço de fechamento < preço de fechamento - preço de abertura, preço de abertura - preço mínimo < preço de fechamento - preço de abertura
- Características de venda: preço de abertura - preço de fechamento> preço de abertura - preço de fechamento de ontem, e 3 linhas K seguidas
- Condição de compra final = sinal de ruptura do canal é atendido ao mesmo tempo que a característica de compra do carro
- Condição de venda final = sinal de ruptura do canal é atendido simultaneamente com a característica de venda do carro
Vantagens estratégicas
- A combinação de estratégias de ruptura de passagens e o conceito de andar de bicicleta permite um julgamento multi-nível e evita o risco de erros
- Estratégias de ruptura de canal podem capturar tendências de ciclo intermediário
- O conceito de carro pode determinar a chance de uma curva curta ser invertida
- Parâmetros fáceis de ajustar para um ambiente multi-mercado
Risco estratégico
- Os canais podem ser frequentemente rompidos em mercados com grandes turbulências, gerando sinais errados.
- A ideia de que o carro não tem características rigorosas pode levar à compra de mais do que o ponto de inflexão real e à venda de menos do que deveria.
- A configuração inadequada dos parâmetros também pode afetar a qualidade do sinal de negociação
Direção de otimização da estratégia
- Pode testar o canal sob diferentes parâmetros para encontrar uma melhor combinação de parâmetros
- O ciclo de passagem pode ser ajustado para testar se um ciclo mais curto ou mais longo é mais eficaz
- Otimizar o julgamento de características do conceito de condução, definir condições mais rigorosas para filtrar o ruído
- Pode testar estratégias de aumento de stop loss para controlar perdas individuais
Resumir
Esta estratégia integra a aplicação de estratégias de breakout de corredores e estratégias de negociação de curta linha de pensamento de caminhada, permitindo um julgamento e controle de risco em vários níveis. A otimização pode levar a um melhor desempenho da estratégia. Vale a pena notar que a configuração de parâmetros e o controle de risco têm um impacto importante na eficácia da estratégia e precisam ser bem testados e validados.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("5MABAND + Mileage Concept Buy & Sell Strategy", overlay=true)
// Command 1 - 5MABAND Calculation
length = input(5, title="Number of Candles for Average")
avgHigh = ta.sma(high, length)
avgLow = ta.sma(low, length)
// Plotting 5MABAND Bands
plot(avgHigh, color=color.green, title="5MABAND High Line", linewidth=2)
plot(avgLow, color=color.red, title="5MABAND Low Line", linewidth=2)
// Command 2 - Mileage Concept Buy Entry
mileageBuyCondition = close > open and high - close < close - open and open - low < close - open and close - open > close[1] - open[1] and close - open > close[2] - open[2] and close - open > close[3] - open[3] and close > open and open > close[1]
// Command 3 - Mileage Concept Sell Entry
mileageSellCondition = open - close > open[1] - close[1] and open - close > open[2] - close[2] and open - close > open[3] - close[3] and open > close and close > open[1] and close > avgHigh
// Command 4 - 5MABAND Buy Entry
buyAlertCandle_5MABAND = close > avgHigh
plotshape(buyAlertCandle_5MABAND, color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, title="Buy Signal (5MABAND)")
// Command 5 - 5MABAND Sell Entry
sellAlertCandle_5MABAND = close < avgLow
plotshape(sellAlertCandle_5MABAND, color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, title="Sell Signal (5MABAND)")
// Command 6 - 5MABAND Exit Trigger
exitTriggerCandle_5MABAND_Buy = low < avgLow
exitTriggerCandle_5MABAND_Sell = high > avgHigh
// Exit Signals for 5MABAND
exitBuySignal_5MABAND = close < avgLow
exitSellSignal_5MABAND = close > avgHigh
// Buy and Sell Conditions for 5MABAND
buyCondition_5MABAND = close > avgHigh and buyAlertCandle_5MABAND
sellCondition_5MABAND = close < avgLow and (exitTriggerCandle_5MABAND_Buy or exitSellSignal_5MABAND)
// Combine Buy Conditions for Mileage Concept and 5MABAND
combinedBuyCondition = mileageBuyCondition and buyCondition_5MABAND
combinedSellCondition = mileageSellCondition and sellCondition_5MABAND
// Execute Buy and Sell Orders
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = combinedBuyCondition)
strategy.close("Buy", when = sellCondition_5MABAND)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = combinedSellCondition)
strategy.close("Sell", when = exitBuySignal_5MABAND)
// Exit Buy and Sell Orders for 5MABAND
strategy.close("Buy", when = exitBuySignal_5MABAND)
strategy.close("Sell", when = exitSellSignal_5MABAND)