O valor da posição em risco deve ser calculado em função do valor da posição em risco.

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-05 16:00:35
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Resumo

A estratégia Trend Following Stop Loss é uma estratégia de negociação de stop loss baseada no indicador TrendAlert. Determina a direção da tendência através do indicador TrendAlert para implementar a entrada de rastreamento de tendência. Ao mesmo tempo, usa o indicador ATR para definir o stop loss para controlar riscos.

Estratégia lógica

A estratégia consiste nas seguintes partes principais:

O indicador TrendAlert avalia a direção da tendência. Quando o TrendAlert é maior que 0, é um sinal de alta. Quando é menor que 0, é um sinal de baixa.
O indicador ATR calcula a faixa de flutuação recente dos preços.
O parâmetro de estrutura controla se ele está habilitado.
Entre em posições longas ou curtas de acordo com a direção do sinal de tendência.
Fechar posições quando o preço desencadear uma perda ou um lucro.

A estratégia filtra sinais falsos através do julgamento da tendência, controla os riscos através do rastreamento de stop loss, garante a rentabilidade através do take profit e melhora a estabilidade do sistema de negociação.

Análise das vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

A dupla garantia de filtragem de tendências e de acompanhamento de stop loss evita a perseguição do ruído do mercado e garante riscos comerciais controlados.
A configuração de stop loss adaptativa ATR impede a otimização excessiva e é adequada para vários ambientes de mercado.
O lucro assegura a rentabilidade e impede que os lucros sejam consumidos.
A lógica da estratégia é clara e concisa, fácil de compreender e modificar, adequada para o desenvolvimento secundário dos traders quantitativos.
Escrito em linguagem Pine Script, pode ser usado diretamente na plataforma TradingView sem habilidades de programação.

Análise de riscos

Esta estratégia apresenta também alguns riscos:

O julgamento incorreto da tendência pode causar entrada desnecessária e gatilho de stop loss.
Quando o mercado flutua violentamente, o ATR pode subestimar a verdadeira amplitude.
A meta de lucro pode limitar o espaço de lucro da estratégia. Ajustar o parâmetro limitMultiplier de acordo com mercado.
A lógica existente baseada apenas no preço deve ser combinada com a gestão do tempo.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Otimizar os parâmetros ATR comprimento atrLength e multiplicador de stop loss atrStopMultiplier para ajustar a sensibilidade do algoritmo de stop loss.
Tente diferentes indicadores de tendência para encontrar melhores oportunidades de entrada.
Selecionar ou ajustar o parâmetro de lucro-alvo de acordo com as características de variedades específicas de negociação.
Aumentar o mecanismo de stop loss de tempo para evitar riscos do dia para a noite.
Filtrar falsas rupturas combinando indicadores de volume de negociação para melhorar a estabilidade da estratégia.

Conclusão

Em geral, esta é uma estratégia de rastreamento de tendências muito prática. Ele usa indicadores para determinar a direção da tendência para alcançar o rastreamento de tendências, enquanto define paradas adaptativas para garantir o controle de riscos. A lógica da estratégia é clara e fácil de usar, tornando-a ideal para iniciantes aprenderem. Ao mesmo tempo, também fornece uma boa estrutura de estratégia de negociação para o desenvolvimento de estratégias avançadas, o que vale a pena para os traders quantitativos pesquisa e otimização aprofundadas.

/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jaque_verdatre

//@version=5
strategy("TrendAlert Based", overlay = true)

// Get inputs
TrendAlert = input.source(close, "TrendAlert")
atrLength = input.int(title="ATR Length", defval=15, minval=1)
useStructure = input.bool(title="Use Structure?", defval=true)
lookback = input.int(title="How Far To Look Back For High/Lows", defval=8, minval=1)
atrStopMultiplier = input.float(title="ATR Multiplier", defval=0.2, minval=0.1)
LimitMultiplier = input.float(title = "Limit Multiplier", defval = 0.5, minval = 0.1)
PineConnectorID = input.int(title = "Pine Connector ID",defval = 0)
CurrencyToSend = input.string(title = "personilized currency", defval = "ETHUSD")
Risk = input.int(title = "risk in % to send", defval = 10, minval = 1)

// Calculate data
atr = ta.atr(atrLength)
lowestLow = ta.lowest(low, lookback)
highestHigh = ta.highest(high, lookback)
longStop = (useStructure ? lowestLow : close) - atr * atrStopMultiplier
shortStop = (useStructure ? highestHigh : close) + atr * atrStopMultiplier

// Draw data to chart
plot(atr, color=color.rgb(33, 149, 243), title="ATR", display = display.none)
plot(longStop, color=color.green, title="Long Trailing Stop")
plot(shortStop, color=color.red, title="Short Trailing Stop")

var float LimitL = na
var float LimitS = na
var float LPosPrice = na
var float SPosPrice = na
var float LPosLongStop = na
var float SPosShortStop = na

KnowLimit (PosPrice, PosStop) =>
    (PosPrice-PosStop)*LimitMultiplier+PosPrice


NotInTrade = strategy.position_size == 0
InLongTrade = strategy.position_size > 0
InShortTrade = strategy.position_size < 0

longCondition = TrendAlert > 0 and NotInTrade
if (longCondition)
    LPosPrice := close
    LPosLongStop := longStop
    LimitL := KnowLimit(LPosPrice, LPosLongStop)
    strategy.entry("long", strategy.long)
    LTPPip = LimitL-LPosPrice
    LSLPip = LPosPrice-longStop
    alert(str.tostring(PineConnectorID)+',buy,'+str.tostring(CurrencyToSend)+',risk='+str.tostring(Risk)+',sl='+str.tostring(LSLPip)+'tp='+str.tostring(LTPPip), alert.freq_once_per_bar_close)
    strategy.exit("exit", "long", stop = longStop, limit = LimitL)

shortCondition = TrendAlert < 0 and NotInTrade
if (shortCondition)
    SPosPrice := close
    SPosShortStop := shortStop
    LimitS := KnowLimit(SPosPrice, SPosShortStop)
    strategy.entry("short", strategy.short)
    STPPip = SPosPrice-LimitS
    SSLPip = shortStop - SPosPrice
    alert(str.tostring(PineConnectorID)+',sell,ETHUSD,risk=10,sl='+str.tostring(SSLPip)+'tp='+str.tostring(STPPip), alert.freq_once_per_bar_close)
    strategy.exit("exit", "short", stop = shortStop, limit = LimitS)

plotshape(longCondition, color = color.green, style = shape.labelup, location = location.belowbar, size = size.normal, title = "Long Condition")
plotshape(shortCondition, color = color.red, style = shape.labeldown, location = location.abovebar, size = size.normal, title = "Short Condition")

if (InShortTrade)
    LimitL := close
    LPosLongStop := close
    LPosPrice := close

PlotLongTakeProfit = plot(LimitL, color = InLongTrade ? color.rgb(0, 255, 64) : color.rgb(120, 123, 134, 100), title = "Long Take Profit")
PlotLongStopLoss = plot(LPosLongStop, color = InLongTrade ? color.rgb(255, 0, 0) : color.rgb(120, 123, 134, 100), title = "Long Stop Loss")
PlotLongPosPrice = plot(LPosPrice, color = InLongTrade ? color.gray : color.rgb(120, 123, 134, 100), title = "Long Position Price")

if (InLongTrade)
    LimitS := close
    SPosShortStop := close
    SPosPrice := close

PlotShortTakeProfit = plot(LimitS, color = InShortTrade ? color.rgb(0, 255, 64) : color.rgb(120, 123, 134, 100), title = "Short Take Profit")
PlotShortStopLoss = plot(SPosShortStop, color = InShortTrade ? color.rgb(255, 0, 0) : color.rgb(120, 123, 134, 100), title = "Short Stop Loss")
PlotShortPosPrice = plot(SPosPrice, color = InShortTrade ? color.gray : color.rgb(120, 123, 134, 100), title = "Short Position Price")

fill(PlotLongPosPrice, PlotLongTakeProfit, color = InLongTrade ? color.rgb(0, 255, 0, 95) : color.rgb(0, 255, 0, 100))
fill(PlotShortPosPrice, PlotShortTakeProfit, color = InShortTrade ? color.rgb(0, 255, 0, 95) : color.rgb(0, 255, 0, 100))

fill(PlotLongPosPrice, PlotLongStopLoss, color = InLongTrade ? color.rgb(255, 0, 0, 95) : color.rgb(255, 0, 0, 100))
fill(PlotShortPosPrice, PlotShortStopLoss, color = InShortTrade ? color.rgb(255, 0, 0, 95) : color.rgb(255, 0, 0, 100))

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