Estratégia de acompanhamento de tendências com base no canal de preços e na média móvel
Data de criação:
2024-02-06 09:46:23
última modificação:
2024-02-06 09:46:23
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Visão geral
A estratégia permite a identificação e o acompanhamento de tendências através da construção de um Price Channel, que calcula a distância entre o preço e a linha do centro, combinado com um sinal de filtragem uniforme. A estratégia gera um sinal de transação quando o preço quebra o Channel. A estratégia possui as duas características de acompanhamento de tendências e de ruptura.
Princípio da estratégia
- Criação do Price Channel
- Calcular o preço mais alto e o preço mais baixo do último ciclo de len
- A linha central é a média dos preços mais altos e mais baixos
- A distância é o desvio absoluto do preço em relação à linha central
- Distância de planejamento para subir e descer
- Julgar a direção da tendência
- Quando o preço está abaixo do downtrend, é definido como uma tendência de queda
- Quando o preço está acima da linha de cima, é definido como uma tendência de queda
- Geração de sinais de transação
- Os preços estão abaixo do preço de abertura ou abaixo do preço de ruptura sob a tendência de queda
- Em uma tendência de queda, os preços são mais altos do que o preço de abertura ou são fechados quando o preço sobe e desce
Análise de vantagens
- Captura de tendências médias e longas
- Combinação de sinais de ruptura para evitar transações inválidas em zonas de tremores
- Parâmetros personalizáveis para diferentes variedades
Análise de Riscos
- A tendência de queda pode levar a perdas menores.
- Parâmetros mal definidos podem ter perdido a reversão da tendência
- Atenção à frequência das transações para evitar o excesso
Direção de otimização
- Combinação com outros indicadores de filtragem
- Ajuste dinâmico do parâmetro do canal de preço
- Adesão ao mecanismo de suspensão de prejuízos e otimização da gestão de fundos
Resumir
A estratégia em geral é robusta, e pode ser usada para rastrear tendências de linha média e longa de forma eficiente, ao mesmo tempo em que gera sinais de negociação em combinação com rupturas de tendências. A estratégia pode ser melhorada ainda mais por meio de otimização de parâmetros e filtragem de sinais, para que possa ser adaptada a mais variedades e ambientes de mercado.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2023-01-30 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Noro's Bands Strategy v1.1", shorttitle = "NoroBands str 1.1", overlay=true)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
color = input(true, "Color")
needbb = input(true, defval = false, title = "Show Bands")
needbg = input(true, defval = false, title = "Show Background")
src = close
//PriceChannel 1
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//dist
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
//Trend
trend = close < ld and high < hd ? -1 : close > hd and low > ld ? 1 : trend[1]
//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band")
//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 90)
//Signals
up = trend == 1 and ((close < open or color == false) or close < hd) ? 1 : 0
dn = trend == -1 and ((close > open or color == false) or close > ld) ? 1 : 0
longCondition = up == 1
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
shortCondition = dn == 1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)