Canais de preços e tendências baseadas em médias móveis

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-06 09:46:23
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Resumo

Esta estratégia identifica e segue tendências construindo um canal de preços para calcular o desvio do preço da linha média e usando médias móveis para filtrar sinais.

Estratégia lógica

Construir canal de preços

Calcular o máximo máximo e o mínimo mínimo durante os últimos períodos
A linha do meio é a média do mais alto e mais baixo.
A distância é o desvio absoluto do preço da linha média
Distância suave para obter bandas superiores e inferiores

Determine a direção da tendência

Quando o preço está abaixo da faixa inferior, definir como tendência de queda
Quando o preço está acima da faixa superior, defina como tendência de alta

Gerar sinais comerciais

Em tendência de alta, longo quando o preço está abaixo do aberto ou quebra abaixo da faixa superior
Em tendência descendente, curto quando o preço está acima do aberto ou quebra acima da faixa inferior

Análise das vantagens

Capta tendências de médio a longo prazo
Combinações com sinais de ruptura para evitar negociações ineficazes em mercados limitados ao intervalo
Parâmetros personalizáveis adequados a diferentes produtos

Análise de riscos

Possíveis perdas menores em tendências oscilantes
Configurações de parâmetros inadequadas podem deixar de lado inversões de tendência
Monitorizar a frequência das negociações para evitar excesso de negociação

Orientações de otimização

Adicionar outros indicadores aos sinais filtrados
Ajuste dinâmico dos parâmetros do canal de preços
Incorporar stop loss para otimizar a gestão de riscos

Conclusão

A estratégia é, em geral, bastante robusta no acompanhamento de tendências de médio e longo prazo de forma eficaz, gerando sinais de negociação através de quebras de tendência.

/*backtest
start: 2023-01-30 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=2
strategy("Noro's Bands Strategy v1.1", shorttitle = "NoroBands str 1.1", overlay=true)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
color = input(true, "Color")
needbb = input(true, defval = false, title = "Show Bands")
needbg = input(true, defval = false, title = "Show Background")
src = close

//PriceChannel 1
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2

//dist
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma

//Trend
trend = close < ld and high < hd ? -1 : close > hd and low > ld ? 1 : trend[1]

//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band")

//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 90)

//Signals
up = trend == 1 and ((close < open or color == false) or close < hd) ? 1 : 0
dn = trend == -1 and ((close > open or color == false) or close > ld) ? 1 : 0 

longCondition = up == 1
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)

shortCondition = dn == 1
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)

Mais.