Baseado na estratégia de arbitragem de dupla reversão

Visão geral

A estratégia de arbitragem de dupla inversão é um algoritmo de arbitragem que combina dois indicadores de inversão. Ele integra o sistema de inversão 123 e as duas estratégias secundárias do indicador de oscilação da linha de oscilação de Gann, gerando um sinal de negociação quando as duas estratégias secundárias emitem sinais ao mesmo tempo, permitindo a operação de arbitragem.

Princípio da estratégia

A estratégia é composta por duas sub-estratégias:

1. O sistema de inversão 123: é derivado de Ulf Jensen’s How to Triple Your Profits in the Futures Market, p. 183. As regras de negociação são: Faça mais quando o preço de fechamento for superior ao preço de fechamento do dia anterior e menor do que o preço de fechamento dos dois dias anteriores, quando o preço de fechamento for inferior a 50 na linha K lenta; Faça zero quando o preço de fechamento for inferior ao preço de fechamento do dia anterior e superior ao preço de fechamento dos dois dias anteriores, quando o preço de fechamento for superior a 50 na linha K rápida.

2. Indicador de oscilação de Gann: é derivado do livro de Robert Krausz, descoberto por W.D. Gann. Ele determina a direção da oscilação do mercado, calculando os altos e baixos dos preços em um determinado período.

A lógica de negociação desta estratégia de arbitragem é a seguinte: quando as duas estratégias de sub-estratégia têm a mesma direção de sinal, o sinal de negociação real é gerado. O sinal de multissíntese é quando as duas estratégias de sub-estratégia emitem simultaneamente o sinal de multissíntese; o sinal de vazio é quando as duas estratégias de sub-estratégia emitem simultaneamente o sinal de vazio.

Análise de vantagens

A maior vantagem da estratégia é a integração de sinais de duas sub-estratégias, que podem filtrar eficazmente os falsos sinais e melhorar a precisão dos sinais de negociação. Cada uma das duas sub-estratégias tem seus próprios benefícios. O sistema de inversão 123 pode capturar uma reversão súbita, enquanto o indicador de oscilação de linha de Gann pode determinar a maturidade da reversão de tendência.

Análise de Riscos

O principal risco desta estratégia é que há uma maior probabilidade de que os dois sinais de negociação emitidos por duas sub-estratégias não sejam consistentes, o que leva a problemas de menos sinais de negociação. Além disso, a própria sub-estratégia também apresenta um certo risco de falso sinal.

Para reduzir o risco, pode-se ajustar os parâmetros da subestratégia para aumentar a frequência de negociação adequadamente, ou em combinação com outros indicadores para auxiliar o julgamento, filtrar os falsos sinais. Quando há um grande desvio de sinal entre as duas subestratégias, também pode ser considerado seguir apenas a parte mais confiável.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. A partir de agora, a plataforma de criptomoedas do Banco Central do Brasil (BCB) será a única plataforma de criptomoedas disponível no mercado.
2. Aumentar a capacidade de avaliação de outros indicadores técnicos para melhorar a qualidade do sinal;
3. Peso estratégico de sub-optimizadores de diferentes variedades e ciclos;
4. Acompanhar o mecanismo de prevenção de perdas para controlar as perdas individuais.

Resumir

A dupla estratégia de arbitragem inversa cria um sinal de negociação mais forte através da integração de dois tipos diferentes de estratégias de inversão. Ela pode eliminar o ruído de forma eficaz, melhorar a qualidade do sinal e é adequada para capturar oportunidades de inversão no mercado.