Visão geral

A estratégia de rastreamento de reversão é uma estratégia de rastreamento de tendências que combina a média móvel como um filtro de mercado para estabelecer posições quando os preços das ações apresentam sinais de reversão, alcançar baixas e altas vendas, rastrear a tendência após a reversão dos preços das ações e obter ganhos extras.

Princípio da estratégia

A lógica central da estratégia é: estabelecer uma posição quando o preço de fechamento está abaixo do ponto mais baixo de N dias antes; equilibrar uma posição quando o preço de fechamento está acima do ponto mais alto de N dias antes. Ao mesmo tempo, ele combina a média móvel simples de 200 dias como um filtro de mercado que só cria uma posição quando o preço está acima da média móvel de 200 dias.

A estratégia baseia-se na teoria da inversão de preços, que acredita que a tendência do preço da ação irá repetir altos e baixos. Quando o preço cai abaixo do ponto baixo formado N dias antes, é o momento de estabelecer uma posição de multi-posições; Quando o preço quebra o ponto alto de N dias antes, indica que o benefício da inversão desapareceu, é o momento de equilibrar a posição.

A estratégia tem os seguintes módulos centrais:

1. Filtros de mercado

   Usar a média móvel simples de 200 dias como um indicador de julgamento da tendência do mercado. Só é permitida a construção de posições quando o preço da ação é superior a 200 antenas. Isso evita a criação de posições a descoberto em um mercado de touros ou a criação de posições a mais em um mercado de ursos.

2. Juízo de sinais de reversão

   Lógica de julgamento: preço de fechamento < preço mínimo de N dias atrás

   O preço de fechamento abaixo do preço mínimo de N dias atrás (o padrão é de 5 dias), indicando que o preço da ação teve uma ruptura de queda, iniciando um sinal de compra.

3. Determinação do sinal de parada

   Lógica de julgamento: preço de fechamento > preço máximo de N dias atrás

   O preço de fechamento acima do máximo de N dias atrás (o padrão é de 5 dias), indicando que a reversão do preço da ação terminou e iniciou o sinal de parada.

4. 5% Stop Loss

   A partir do preço de entrada, estabeleça uma linha de stop loss de 5% para evitar perdas excessivas.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens principais:

1. Usando a teoria da inversão de preços, pode-se estabelecer posições no início da inversão de preços de ações e acompanhar as tendências subsequentes.
2. Combinando a média móvel como um filtro de mercado, evitar o estabelecimento de posições de excesso ou de vazio inapropriadas, reduzindo o risco de cativeiro.
3. O valor de N pode ser ajustado de acordo com o mercado.
4. A configuração de Stop Loss de 5% permite que você pare rapidamente e evite perdas excessivas.
5. O que é que o governo está a fazer para que as pessoas possam comprar e vender a preços baixos, e para que possam ter lucros excedentários em função da inversão dos preços das acções?

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. Os sinais de inversão de ações podem ser falsas rupturas e não iniciar uma verdadeira reversão de tendência, resultando em prejuízos.
2. O parâmetro de N dias está mal definido, podendo perder o ponto de reversão real ou o stop-loss antecipado.
3. A margem de parada é muito grande, o que pode levar a uma perda excessiva; a margem de parada é muito pequena, o que pode levar a uma parada prematura.
4. A estratégia é mais adequada para o índice de ações e ações individuais com uma tendência de alta estabelecida, e não para a negociação de bolinhas de futebol em todos os poços de ações.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Otimizar os parâmetros das médias móveis e testar a eficácia de diferentes parâmetros de números decimais.
2. Teste N parâmetros para ajustar o julgamento do sinal de reversão, procurando a combinação de parâmetros ótima.
3. Optimizar os parâmetros de amplitude de parada e equilibrar a parada e o tempo de detenção.
4. Adição de filtros, como indicadores de dinamismo, para garantir que os sinais de negociação sejam mais confiáveis.
5. Otimizar o feedback com um conjunto de parâmetros separados para diferentes variedades de transação.

Resumir

A estratégia de rastreamento de reversão combinada com indicadores de médias móveis, após a determinação do ambiente de mercado, escolha o momento de compra através da teoria de reversão; controle de risco do mecanismo de parada de parada, realização de baixa compra alta venda, obtenção de lucro excedente. A estratégia pode ser melhorada por meio de otimização de parâmetros, adição de filtros auxiliares e outros meios para obter melhores lucros em condições de tendência.