Estratégia de trailing stop loss baseada em SMA e ATR

Visão geral

A estratégia é uma estratégia de negociação de longo prazo baseada em uma média móvel simples (SMA) e uma taxa de flutuação real média (ATR) com configurações de stop loss. Combina os benefícios de acompanhamento de tendências e gerenciamento de risco, com o objetivo de controlar retrações e maximizar os lucros.

Princípio da estratégia

A estratégia usa o SMA 200 para determinar a direção da grande tendência, usa o ATR para definir a linha de parada e para monitorar a perda dinâmica. Concretamente, o sinal de compra é o fechamento do SMA 200 mais o ATR 14 dias, o que significa que o fechamento está atualmente em alta. O sinal de perda é o fechamento do SMA 200 menos o ATR 14 dias, o que significa que a tendência de alta foi quebrada.

Análise de vantagens

A estratégia combina as vantagens dos dois indicadores SMA e ATR. A SMA 200 filtra o ruído do mercado, bloqueando a direção principal da linha longa; e a ATR 14 dias pode definir uma linha de parada com base na flutuação das últimas duas semanas, atingindo o efeito de um stop loss de acompanhamento dinâmico. Isso permite um lucro contínuo na tendência, além de controlar efetivamente as retrações.

1. O risco de controle de perda, seguindo a tendência, pode ser obtido com um alto índice de lucro.

2. Retirada controlada: o rastreamento dinâmico do ATR reduz a incidência de incidentes inesperados e controla efetivamente a retirada.

3. Parâmetros simples. Usar apenas dois parâmetros para equilibrar riscos e benefícios e evitar otimização excessiva.

Análise de Riscos

A estratégia também tem alguns riscos que devem ser levados em conta. Os principais riscos são:

1. Risco de reversão de tendência. A estratégia em si não pode determinar a reversão de tendência, podendo causar grandes perdas se ocorrer uma reversão súbita.

2. Risco de atraso do SMA. O SMA tem um certo atraso e não pode refletir imediatamente a mudança de tendência.

3. Riscos de configuração de parâmetros ATR. Se os parâmetros ATR forem muito grandes ou pequenos, eles afetarão o desempenho da estratégia.

Resolução:

1. Combinado com outros indicadores para avaliar tendências, como o MACD.
2. Teste diferentes combinações de parâmetros para encontrar o melhor equilíbrio.

Direção de otimização

A estratégia também pode ser melhorada em alguns aspectos:

1. Teste diferentes combinações de parâmetros SMA e ATR para encontrar o melhor.

2. Adição de outros indicadores técnicos para a inversão de julgamento, como o MACD.

3. Optimizar mecanismos de suspensão, como suspensão de mudança, suspensão móvel, etc.

4. Combine os indicadores fundamentais das ações para evitar a compra de ações que não têm perspectivas de alta.

Resumir

A estratégia integra métodos de acompanhamento de tendências e gerenciamento de risco dinâmico, permitindo a otimização de stop loss e stop loss durante a posse de longas linhas. Tem características de alta taxa de ganho e perda, retorno controlado e equilíbrio de risco e ganho. Mas também existe um certo risco de reversão de tendência e dificuldade de otimização de parâmetros.