Estratégia de negociação LTC combinando RSI e Bandas de Bollinger

Visão geral

Esta estratégia permite uma estratégia de negociação que permite comprar e vender Litecoin (LTC) automaticamente, combinando dois indicadores relativamente fracos (RSI) e o Brincadeira. A estratégia é aplicada ao par de negociação LTC/USD, que funciona como uma bolsa de criptomoedas Bitfinex.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se em dois indicadores para tomar decisões de negociação:

1. O Relative Strength Index (RSI) é um indicador que reflete o aumento e a velocidade de queda de uma variedade de negociação para determinar se ela está sobrevalorizada ou subvalorizada. Quando o RSI está abaixo de 20, é considerado um excesso de venda, e quando está acima de 80, é considerado um excesso de compra.

2. Bollinger Bands: O indicador contém três linhas, respectivamente, a linha média, a linha superior e a linha inferior. A linha média é a média móvel do preço de fechamento de n dias, a linha superior e a linha inferior, respectivamente, é igual a a diferença padrão de n dias mais ou menos duas vezes a linha média.

De acordo com esses dois indicadores, as regras de decisão de negociação da estratégia são as seguintes:

Regras de compraQuando o RSI atravessa 20 a partir de uma baixa, é considerado uma reversão iminente de uma tendência de oversold, que gera um sinal de compra se o preço quebrar a trajectória de Brin para baixo.

Vender as regrasQuando o RSI passa de 80 para baixo da alta, é visto como uma reversão de sobrevenda, que gera um sinal de venda se o preço cair para a trajetória da faixa de Brin.

Como pode ser visto, a estratégia considera simultaneamente o estado de sobrecompra e sobrevenda do mercado e as rupturas de preços, gerando assim um sinal de negociação.

Vantagens estratégicas

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. A combinação de dois indicadores, o RSI e a faixa de Brin, para avaliar o estado do mercado, é um sinal de negociação mais confiável.

2. O RSI é usado para avaliar a tendência de sobrecompra e a tendência de sobrevenda, enquanto que o BRI reflete o grau de desvio entre o preço e a distribuição normal, ambos complementando-se.

3. Ao mesmo tempo, deve-se considerar o estado dos indicadores e as rupturas de preços para evitar sinais errados em situações de turbulência.

4. A configuração dos parâmetros de estratégia é razoável, o RSI e o período de tempo de Brink’s Belt e os valores-chave são otimizados, o que não é fácil de falhar no indicador.

5. A estratégia de otimização do LTC, em particular, tem um bom desempenho com base em dados históricos. Se os parâmetros continuarem a ser otimizados, o desempenho pode melhorar ainda mais.

Risco estratégico

Apesar das vantagens, a estratégia pode trazer riscos:

1. O RSI e o Brincadeo podem falhar, especialmente em situações anormais em que os sinais são pouco confiáveis. Nesses casos, a estratégia pode produzir erros de negociação, resultando em perdas.

2. A estratégia é baseada em dados históricos para otimizar os parâmetros. Se houver uma mudança significativa no cenário de mercado, essas configurações de parâmetros podem não ser aplicadas, o que reduz a eficácia da estratégia.

3. Apesar de considerarmos os dois indicadores, ainda há a possibilidade de sermos presos em situações de turbulência. Isso pode levar a perdas e custos de oportunidade.

4. A estratégia não leva em conta os custos de negociação. Se a frequência de negociação for muito alta ou as posições forem muito grandes, os custos de negociação podem rapidamente corroer os lucros.

Para o risco acima, pode ser reduzido por meio de métodos como ajuste de parâmetros, combinação de mais indicadores, controle de posições e frequência de negociação.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia tem ainda algumas melhorias:

1. Teste diferentes configurações de parâmetros do RSI e da faixa de Brin para encontrar um comprimento de ciclo ou um valor-chave mais adequado.

2. Aumentar as medidas de controle de posição, como o ajuste dinâmico das posições por transação de acordo com o saldo da conta.

3. Defina o ponto de parada ou, em combinação com outros indicadores, o tempo de parada e parada para reduzir a retirada máxima.

4. Considere os custos de deslizamento em negociações em disco rígido, corrija os parâmetros e os pontos de parada.

5. A combinação de mais indicadores, como o índice de volatilidade de preços, volume de transações, etc., forma um modelo multifator, aumentando a precisão do sinal.

6. Projetar mecanismos de parâmetros dinâmicos para diferentes fases e ciclos de LTC, permitindo que a estratégia se adapte à situação do mercado.

Resumir

Esta estratégia tem uma certa adaptabilidade para o LTC, primeiro julgando o estado de sobrecompra e sobrevenda, em combinação com a ruptura do preço para gerar sinais de negociação. No entanto, é necessário ter em conta os riscos de prevenção de falhas nos indicadores, mudanças no mercado e custos de negociação.