Estratégia de acompanhamento da tendência baseada no cruzamento da média móvel

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-06 11:37:23
Tags:

Resumo

Esta estratégia calcula linhas EMA de diferentes ciclos para determinar sua situação de cruzamento e usa o indicador RSI para julgar a tendência do mercado, a fim de implementar a negociação de rastreamento de tendências. A ideia central é: gerar sinais de compra quando a linha EMA de curto prazo cruza a linha EMA de ciclo mais longo a partir da parte inferior; gerar sinais de venda quando a EMA de curto prazo cruza abaixo da linha EMA de ciclo mais longo. Usando tais sinais de cruzamento da EMA, a estratégia rastreia a tendência do mercado.

Princípio da estratégia

Esta estratégia utiliza principalmente as propriedades rápidas e lentas da EMA e calcula 5 linhas EMA de diferentes ciclos, incluindo linhas de 9 dias, 21 dias, 51 dias, 100 dias e 200 dias.

Quando a linha EMA de ciclo curto atravessa a linha EMA de ciclo mais longo a partir da parte inferior, ela indica que o preço começa a subir e aciona o sinal de compra. Quando a EMA de ciclo curto atravessa abaixo da EMA de ciclo mais longo, ela indica que o preço começa a cair e aciona o sinal de venda. Portanto, julgando as situações de cruzamento das linhas EMA, podemos determinar a tendência de alta ou baixa do mercado.

Além disso, esta estratégia também introduz o indicador RSI para julgamento auxiliar. Os sinais de compra só serão acionados quando o RSI for maior que 65, e os sinais de venda apenas quando o RSI for menor que 40.

Vantagens

A maior vantagem desta estratégia é que pode efetivamente rastrear a tendência do mercado. Utilizando as propriedades rápidas e lentas da EMA para configurar vários grupos de linhas EMA e julgar suas situações de cruzamento, pode capturar a tendência de médio e longo prazo do mercado.

Além disso, esta estratégia introduz também o indicador RSI para o julgamento da assistência, que pode filtrar eficazmente o ruído e evitar ser enganado por flutuações de curto prazo do mercado, melhorando assim a fiabilidade dos sinais de negociação.

Em conclusão, esta estratégia combina os pontos fortes do rastreamento da tendência média móvel e do julgamento do RSI sobrecomprado/supervendido.

Riscos

O maior risco desta estratégia é que haverá algum atraso. A própria EMA tem algum atributo de atraso ao responder a mudanças de preço, especialmente a EMA de ciclo mais longo. Isso significa que a geração de sinais de compra e venda será atrasada. Em caso de reversão acentuada do preço, pode ocorrer uma enorme perda flutuante.

Além disso, quando o mercado está flutuando dentro do intervalo, sinais de cruzamento entre as linhas EMA ocorrerão com frequência.

Para reduzir os riscos acima, podemos encurtar o período da EMA de ciclo mais longo adequadamente e afrouxar o limiar de sobrecompra/supervenda do RSI para tornar o sinal mais sensível.

Orientações de otimização

Esta estratégia pode ser otimizada a partir dos seguintes aspectos:

Optimizar os parâmetros do período EMA. Experimentar mais combinações de períodos EMA para encontrar a melhor sensibilidade e confiabilidade do sinal.
Otimizar os parâmetros do RSI. Aumentar adequadamente o intervalo de sobrecompra/supervenda para desencadear sinais com mais frequência ou reduzir para reduzir os sinais falsos.
Adicionar mecanismos de stop loss, tais como transferência de stop loss ou ordens pendentes para bloquear o lucro e reduzir o risco de perda.
Incorporar outros indicadores como KDJ, MACD para melhorar a confiabilidade do sinal.
Otimizar a gestão de posições de forma dinâmica com base na volatilidade do mercado.

Conclusão

Esta estratégia calcula vários grupos de linhas EMA para determinar situações de cruzamento combinadas com o indicador RSI para capturar e rastrear efetivamente as tendências do mercado. Integrando as ideias de rastreamento de tendências e julgamento de sobrecompra / sobrevenda, ele pode capturar tendências de médio e longo prazo com filtragem eficaz de falsos sinais. Após otimização de parâmetros e integração de estratégia, ele pode formar um sistema de negociação quantitativo estável e eficiente, representando um caso típico de estratégias de média móvel e estratégias de fusão de indicadores.

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ravikant_sharma

//@version=5

strategy('new', overlay=true)

start = timestamp(1990, 1, 1, 0, 0)
end = timestamp(2023, 12, 12, 23, 59)
ema0 = ta.ema(close, 9)
ema1 = ta.ema(close, 21)
ema2 = ta.ema(close, 51)
ema3 = ta.ema(close, 100)
ema4 = ta.ema(close, 200)

rsi2=ta.rsi(ta.sma(close,14),14)
plot(ema0, '9', color.new(color.green, 0))
plot(ema1, '21', color.new(color.black, 0))
plot(ema2, '51', color.new(color.red, 0))
plot(ema3, '200', color.new(color.blue, 0))   

//plot(ema4, '100', color.new(color.gray, 0)) 


//LongEntry = (  ta.crossover(ema0,ema3)  or  ta.crossover(ema0,ema2) or  ta.crossunder(ema2,ema3) ) // ta.crossover(ema0,ema1) //
LongEntry=false
if ta.crossover(ema0,ema1) 
    if rsi2>65
        LongEntry:=true
if ta.crossover(ema1,ema2)
    if rsi2>65
        LongEntry:=true
        
LongExit =  ta.crossunder(ema0,ema2) or close >(strategy.position_avg_price*1.25) or rsi2 <40 or close < (strategy.position_avg_price*0.98)



if true
    if(LongEntry and rsi2>60)
        strategy.entry('Long', strategy.long, 1)
    if(LongExit)
        strategy.close('Long')

Mais.