Estratégia de acompanhamento de tendência de cruzamento de média móvel

Visão geral

A estratégia permite o acompanhamento de tendências através do cálculo das médias móveis EMA de diferentes períodos e do julgamento de suas interseções, em combinação com o indicador RSI para determinar a tendência do mercado. Sua idéia central é: quando a linha de EMA de curto prazo atravessa a linha de EMA de longo período abaixo, gera um sinal de compra. Quando a linha de EMA de curto prazo atravessa a linha de EMA de longo período acima e abaixo, gera um sinal de venda.

Princípio da estratégia

A estratégia utiliza principalmente o caráter rápido e lento do EMA, calculando 5 linhas EMA de diferentes períodos, incluindo linhas de 9 dias, 21 dias, 51 dias, 100 dias e 200 dias. As linhas EMA de períodos curtos respondem mais rapidamente às mudanças de preços, enquanto as linhas EMA de períodos mais longos são relativamente insensíveis ao ruído e refletem a tendência do mercado. Quando as linhas EMA de períodos curtos atravessam as linhas EMA de períodos mais longos de baixo para cima, o preço começa a subir e é considerado um sinal de compra; quando as linhas EMA de períodos curtos atravessam as linhas EMA de períodos mais longos de cima para baixo e começam a cair, é considerado um sinal de venda.

Além disso, a estratégia também introduziu a avaliação auxiliar do indicador RSI. O RSI só emite um sinal de compra quando é maior do que 65; o RSI só emite um sinal de venda quando é menor do que 40. Isso pode filtrar alguns sinais errôneos e evitar que as negociações sejam enganadas por grandes oscilações de preços.

Vantagens estratégicas

A maior vantagem da estratégia é que pode efetivamente acompanhar a tendência do mercado. Através da característica rápida e lenta do EMA, define vários grupos de médias de EMA, julgue o cruzamento deles, forme sinais de compra e venda, que podem capturar o movimento da linha média e longa.

Além disso, a estratégia também introduziu o indicador RSI para auxiliar o julgamento, que pode filtrar efetivamente o ruído e evitar ser enganado pelas flutuações do mercado de curto prazo, aumentando assim a confiabilidade do sinal. O parâmetro RSI é definido como 14, que pode capturar situações de sobrecompra e sobrevenda mais claras.

Em geral, a estratégia combina o acompanhamento de tendências das médias móveis com o julgamento de overbought e oversold do RSI, capturando tendências e eliminando sinais errôneos, uma estratégia de acompanhamento de tendências de alta confiabilidade.

Risco estratégico

O maior risco da estratégia é que há um certo atraso. A própria EMA tem um certo atraso em relação às mudanças de preço, especialmente em EMAs de longo período, o que significa que a geração de sinais de compra e venda terá um certo atraso.

Além disso, os sinais de cruzamento de EMAs são frequentes quando o mercado está em uma onda de correção, quando o parâmetro RSI de 14 pode filtrar sinais excessivos, resultando em oportunidades de negociação perdidas.

Para reduzir esses riscos, os parâmetros de ciclo de EMAs mais longas podem ser apropriadamente reduzidos e os limites de overbought e oversold do RSI podem ser apropriadamente relaxados, tornando a configuração do parâmetro de sinal mais sensível. Claro, também é necessário assumir um risco de indução a erro maior.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Otimização dos parâmetros do ciclo EMA. É possível testar mais combinações de parâmetros do ciclo EMA para encontrar o melhor par de parâmetros, tornando o sinal mais sensível e confiável.

2. Optimizar os parâmetros do RSI. Pode ser apropriadamente ampliado o intervalo do RSI sobre a zona de compra e venda para que o sinal seja mais frequentemente acionado, ou reduzido o intervalo para reduzir o risco de erro.

3. Aumento do mecanismo de stop loss. Pode-se definir um stop loss móvel ou um stop loss pendente para bloquear os lucros, o que pode efetivamente conter o risco de perda.

4. Em combinação com outros indicadores, outros indicadores podem ser introduzidos, como KDJ, MACD, etc., para tornar o sinal mais confiável e melhorar a eficácia da estratégia.

5. Optimizar a gestão de posições. Pode ajustar o tamanho das posições de forma dinâmica de acordo com a volatilidade do mercado, aumentando as posições quando a tendência é mais clara.

Resumir

A estratégia permite a captura e o acompanhamento efetivos das tendências do mercado, através da computação de múltiplos conjuntos de EMAs médias e julgamento de suas interseções, em combinação com o indicador RSI para julgamento auxiliar. A estratégia combina o acompanhamento de tendências e o julgamento de sobrevenda e sobrevenda, dois conceitos que podem capturar e filtrar de forma eficaz os sinais de erro de tendências de linhas médias e longas.