Índice de Momentum Duplo e Estratégia Composta de Reversão

Visão geral

A estratégia de dupla inversão do índice de volume dinâmico é uma estratégia de combinação de inversão e estratégia de dinâmica. Utiliza integralmente a estratégia de inversão 123 e as duas estratégias secundárias do índice de escolha de mercadorias (CSI) para determinar o momento de entrada de mercado com base em sinais duplos. A estratégia visa melhorar a precisão dos sinais de negociação.

Princípio da estratégia

A estratégia é composta por duas sub-estratégias:

1. 123 estratégia de reversão. É uma estratégia de reversão. Faz mais quando o preço de fechamento sobe em dois dias consecutivos e o indicador de stoch é inferior a 50; fica em branco quando o preço de fechamento cai em dois dias consecutivos e o indicador de stoch é superior a 50.

2. O índice de escolha de mercadorias (CSI) é uma estratégia que combina o indicador médio da faixa de preços reais (ATR) com o indicador médio de movimento de direção (ADX). O ATR reflete a volatilidade do mercado e o ADX reflete a força da tendência. Quanto maior o valor do CSI, mais forte é a tendência e a volatilidade do mercado.

A estratégia inteira é baseada na estratégia de inversão 123, com a estratégia CSI como confirmação auxiliar. O sinal de negociação é emitido somente quando os dois sinais coincidem. Quando fazemos mais, o preço de fechamento sobe dois dias consecutivos e o stoch é inferior a 50, enquanto o CSI atravessa sua média móvel; quando fazemos vazio, o preço de fechamento cai dois dias consecutivos e o stoch é superior a 50, enquanto o CSI atravessa sua média móvel.

Isso garante a reversão do sinal de transação e, ao mesmo tempo, a adição de filtros de indicadores CSI pode reduzir os falsos sinais.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. Combinação de reversão com a potência, para melhorar a precisão do sinal. A estratégia de reversão 123 como sinal principal, pode capturar uma reversão brusca do movimento. O indicador CSI como confirmação secundária, pode filtrar parte do ruído.

2. O uso de filtros compostos pode reduzir significativamente a posição líquida. Mesmo que a subestratégia tenha uma certa proporção de falsos sinais, o sinal final deve ser duplamente consistente, e a maioria dos falsos sinais pode ser filtrada, reduzindo ao máximo a abertura de posições repetidas e desnecessárias.

3. Os parâmetros das sub-estratégias podem ser otimizados individualmente. Os parâmetros das estratégias de inversão 123 e CSI podem ser testados e otimizados separadamente, sem interferir uns com os outros. Isso facilita a busca do melhor conjunto de parâmetros.

4. Pode ser ativada uma sub-estratégia separadamente. A estratégia suporta apenas negociação com a estratégia de reversão 123 ou a estratégia CSI separadamente. Isso fornece flexibilidade para a estratégia.

Análise de Riscos

Embora a estratégia tenha reduzido significativamente os falsos sinais por meio da filtragem composta, os principais riscos são:

1. Os sinais de estratégia geram uma frequência relativamente baixa. Usando o método de dupla confirmação, é necessário filtrar uma certa proporção de oportunidades de negociação.

2. Se os dois parâmetros da sub-estratégia forem inadequados, o sinal pode ser escasso ou inexistente. Os parâmetros precisam ser rigorosamente testados e otimizados para encontrar a melhor combinação de parâmetros.

3. A inversão de 123 é uma operação de contra-mercado. Se houver uma ruptura de preço unilateral contínua e acentuada, a estratégia enfrentará um risco maior.

Direção de otimização

O principal espaço de otimização da estratégia é o seguinte:

1. Otimizar os parâmetros de cada estratégia para encontrar a melhor combinação de parâmetros. Inclui parâmetros de indicadores de stoch, parâmetros de indicadores de CSI, etc.

2. Testar a inclusão de filtros de diferentes estados de mercado. Usar a estratégia CSI somente quando a tendência é predominante, usar a estratégia de inversão 123 somente quando o mercado está em turbulência, etc. Isso pode, em certa medida, superar a desvantagem da subestratégia.

3. Modulo de auto-adaptação e otimização dinâmica dos parâmetros de desenvolvimento. Permite que a estratégia ajuste automaticamente os parâmetros de acordo com o estado do mercado em tempo real e as estatísticas, rastreando em tempo real a combinação de parâmetros ótimos.

4. Teste diferentes mecanismos de suspensão. A suspensão adequada pode controlar o risco de forma eficaz e reduzir a repetição desnecessária de posições.

Resumir

A estratégia de duplo índice de dinâmica e inversão de duplicação usa a ideia de confirmação e combinação de vários sinais, aproveitando efetivamente as vantagens de cada estratégia de inversão e estratégia de dinâmica, ao mesmo tempo em que mitiga as desvantagens de ambas as partes através da filtragem mútua, alcançando alta eficiência e alta estabilidade. É uma das estratégias de quantificação típicas disponíveis.