Estratégia de Crossover de Média Móvel Dinâmica e MACD

Visão geral

A estratégia determina a entrada e a saída do mercado através do cálculo da intersecção entre a linha rápida (EMA), a linha lenta (EMA) e a linha lenta (EMA), em combinação com a intersecção do eixo zero do MACD. É uma estratégia dinâmica que utiliza os indicadores de EMA e MACD para tomar decisões de negociação.

Princípio da estratégia

A estratégia é baseada em dois indicadores de análise técnica:

1. EMA linha média de cruzamento. Julgar a tendência de cruzamento através da linha rápida EMA (3), EMA (11) e EMA (18) e servir como sinal de entrada e saída.

2. O indicador MACD e sua cruz zero. O MACD é composto por diferença de desvio ((DIFF) e DEA. O DIFF é a linha rápida (EMA) (3) menos a linha lenta (EMA) (11) composta por DEA (EMA) do MACD (27). O MACD> 0 indica a multiplicação e o MACD < 0 indica a vazia.

De acordo com a combinação de cruzamentos EMA e cruzamentos MACD zero-axial, três chances de entrada e duas chances de saída são definidas:

1. MACD acima do eixo zero e cruzando para cima pela primeira vez para fazer mais oportunidades
2. A linha rápida EMA ((3) atravessa a linha lenta EMA ((11) para fazer mais chances pela segunda vez
3. A linha rápida EMA ((3) atravessa a linha lenta EMA ((18) fazendo mais chances para a terceira posição cheia
4. Linha rápida EMA ((3) abaixo da linha lenta EMA ((11) para a primeira oportunidade de liquidação
5. O MACD está abaixo do eixo zero e cruza para baixo para a segunda oportunidade de liquidação

Em geral, a estratégia integra um sistema de duplo cruzamento EMA e indicadores MACD, que pode melhorar a rentabilidade da estratégia através do ajuste dinâmico dos parâmetros da linha média e dos parâmetros MACD.

Vantagens estratégicas

1. Utilizando as vantagens do cruzamento de linha média da EMA e do indicador MACD, o julgamento de duplo indicador é integrado, aumentando a precisão.

2. Configure três oportunidades de multiplicação e duas oportunidades de liquidação para aumentar a frequência de negociação da estratégia e expandir o espaço de lucro.

3. O espaço para otimização de parâmetros dinâmicos é grande. O EMA de linha rápida, o EMA de linha lenta, o EMA de eixo zero e o MACD podem ser ajustados de forma otimizada.

4. A lógica da estratégia é clara e fácil de entender, facilitando a inicialização e otimização.

Risco estratégico

1. O cruzamento da EMA com o MACD pode gerar uma certa taxa de falsidade, o que pode levar a perdas desnecessárias.

2. A frequência de negociação é alta, o stop loss é pequeno e o risco de perda é acumulado.

3. Os parâmetros são difíceis de otimizar, e se não for otimizado corretamente, pode ser difícil de se ajustar aos dados históricos.

4. O custo de transação deve ser levado em consideração.

Para os riscos:

1. Estabelecer um limite razoável de perdas para minimizar perdas individuais.

2. Ajustar os parâmetros de forma apropriada para evitar a sobre-ajuste.

3. Considere os impactos de custos, como a redução da frequência das transações.

Direção de otimização da estratégia

1. Substituição por outros testes de indicadores: como a faixa de Brin, KDJ, etc.

2. Optimizar os parâmetros do cruzamento da linha média do EMA: alterar os parâmetros de comprimento do EMA de linha rápida e do EMA de linha lenta.

3. Parâmetros para otimizar o MACD: alterar o DIFF do MACD e o DEA para calcular o EMA.

4. Aumentar as estratégias de stop loss: como o número de transações de stop loss, o tempo de stop loss, o stop loss móvel, etc.

5. O custo de transação deve ser levado em consideração e o número de entradas ajustado.

Resumir

Esta estratégia, através da combinação do sistema de cruzamento duplo EMA e indicadores MACD, constrói uma estratégia de parâmetros dinâmicos de alta frequência de negociação e potencial de lucro. Ao mesmo tempo, a lógica da estratégia é simples e clara, fácil de entender e ajustar para otimizar. Mas também há um certo risco de erro de notificação e dificuldade de otimização de parâmetros, o que precisa ser respondido por métodos como parada razoável e prevenção de overfitting.