Estratégia de stop-limit móvel baseada no índice de fibra
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia usa o indicador de silos para definir automaticamente os preços de stop loss e stop loss, permitindo a negociação móvel de stop loss limit. Pode obter mais lucro em situações de tendência e, ao mesmo tempo, reduzir os prejuízos em situações de turbulência.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se principalmente em indicadores de curvas para definir os preços. Os indicadores de curvas podem refletir o suporte e a resistência potenciais do mercado. A estratégia usa os diferentes níveis dos indicadores de curvas como preços de parada e parada.
Concretamente, a estratégia rastreia os altos e baixos e calcula um intervalo de preços de 10 cêntimos. Em seguida, selecione um preço de um cêntimo como estratégia de entrada de acordo com a configuração. Quando o preço quebra esse cêntimo, a estratégia faz mais de acordo com a alavancagem da configuração.
Após o pedido, a estratégia continua a acompanhar o preço do último segmento. Quando ocorre um segmento mais baixo, a estratégia cancela a encomenda original, refaz o pedido e realiza o stop loss móvel. Quando o aumento do preço quebra o preço de stop, a estratégia paira.
Análise de vantagens
A maior vantagem da estratégia é que pode ser dinamicamente ajustado para parar e parar o preço, especificamente para a situação de tendência. Tem as seguintes características:
A capacidade de obter mais lucro em situações de tendência. A configuração de parada baseada no preço médio de entrada permite o máximo de participação em situações de tendência e maior lucro.
É capaz de reduzir os prejuízos em situações de turbulência. Quando o preço volta a atingir um nível mais baixo, os prejuízos serão interrompidos em tempo hábil, evitando a queda durante a turbulência.
Suporte para a posição. Configuração para a posição, que aumenta a posição quando o preço cai para um determinado valor, reduzindo o custo médio de posse.
A operação é simples. Basta configurar o tempo e a proporção de interrupção, e a transação é totalmente automática, sem a necessidade de operação manual.
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta alguns riscos, que se concentram nos seguintes pontos:
É suscetível a ser detido repetidamente durante a liquidação de choques. Quando ocorre uma corrida horizontal ou de choque, o preço pode subir e descer várias vezes, aumentando a frequência de negociação e os gastos com processamento.
Não há paralisação. A estratégia não tem paralisação para obter mais lucro. Se houver uma reversão significativa da tendência, pode haver grandes perdas.
Não há restrições quanto ao número e quantidade de adições.
Resolução:
- Pode-se estabelecer condições para a suspensão de transações em caso de turbulência.
- A partir de agora, o banco pode monitorar manualmente a situação e, se necessário, forçar o stop loss.
- Limitação do número e do montante de adições.
Direção de otimização
A estratégia também tem um grande espaço para otimização, principalmente em relação aos seguintes aspectos:
A confirmação de entrada pode ser feita com a utilização de outras combinações de indicadores. A confirmação de indicadores como EMA, MACD e outros pode ser incluída nas condições de entrada, evitando a inclusão em situações de tremor.
A inclusão de um mecanismo de stop loss. Configurar um stop loss fixo ou um stop loss de rastreamento pode evitar perdas enormes em situações extremas.
Optimizar a lógica de aquisição. Pode ser otimizado de acordo com a situação específica do mercado, a faixa de preços e a frequência de aquisição.
Combinação de algoritmos de aprendizagem de máquina. Por exemplo, o uso de algoritmos como o LSTM para prever o possível movimento dos preços e a resistência de suporte. Ajudar a determinar uma melhor lógica de entrada e saída.
Resumir
A estratégia, como um todo, é adequada para acompanhar a tendência. Pode obter mais lucro através do ajuste dinâmico do preço de parada. Também existe um certo risco, que precisa ser otimizado e melhorado em combinação com outros mecanismos para que possa se adaptar a um ambiente de mercado mais complexo.
/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © CryptoRox
//@version=4
//Paste the line below in your alerts to run the built-in commands.
//{{strategy.order.alert_message}}
strategy(title="Fibs limit only", shorttitle="Strategy", overlay=true, precision=8, pyramiding=1000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.04)
//Settings
testing = input(false, "Live")
//Use epochconverter or something similar to get the current timestamp.
starttime = input(1600976975, "Start Timestamp") * 1000
//Wait XX seconds from that timestamp before the strategy starts looking for an entry.
seconds = input(60, "Start Delay") * 1000
testPeriod = true
leverage = input(1, "Leverage")
tp = input(1.0, "Take Profit %") / leverage
dca = input(-1.0, "DCA when < %") / leverage *-1
fibEntry = input("1", "Entry Level", options=["1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10"])
//Strategy Calls
equity = strategy.equity
avg = strategy.position_avg_price
symbol = syminfo.tickerid
openTrades = strategy.opentrades
closedTrades = strategy.closedtrades
size = strategy.position_size
//Fibs
lentt = input(60, "Pivot Length")
h = highest(lentt)
h1 = dev(h, lentt) ? na : h
hpivot = fixnan(h1)
l = lowest(lentt)
l1 = dev(l, lentt) ? na : l
lpivot = fixnan(l1)
z = 400
p_offset= 2
transp = 60
a=(lowest(z)+highest(z))/2
b=lowest(z)
c=highest(z)
fib0 = (((hpivot - lpivot)) + lpivot)
fib1 = (((hpivot - lpivot)*.21) + lpivot)
fib2 = (((hpivot - lpivot)*.3) + lpivot)
fib3 = (((hpivot - lpivot)*.5) + lpivot)
fib4 = (((hpivot - lpivot)*.62) + lpivot)
fib5 = (((hpivot - lpivot)*.7) + lpivot)
fib6 = (((hpivot - lpivot)* 1.00) + lpivot)
fib7 = (((hpivot - lpivot)* 1.27) + lpivot)
fib8 = (((hpivot - lpivot)* 2) + lpivot)
fib9 = (((hpivot - lpivot)* -.27) + lpivot)
fib10 = (((hpivot - lpivot)* -1) + lpivot)
notna = nz(fib10[60])
entry = 0.0
if fibEntry == "1"
entry := fib10
if fibEntry == "2"
entry := fib9
if fibEntry == "3"
entry := fib0
if fibEntry == "4"
entry := fib1
if fibEntry == "5"
entry := fib2
if fibEntry == "6"
entry := fib3
if fibEntry == "7"
entry := fib4
if fibEntry == "8"
entry := fib5
if fibEntry == "9"
entry := fib6
if fibEntry == "10"
entry := fib7
profit = avg+avg*(tp/100)
pause = 0
pause := nz(pause[1])
paused = time < pause
fill = 0.0
fill := nz(fill[1])
count = 0.0
count := nz(fill[1])
filled = count > 0 ? entry > fill-fill/100*dca : 0
signal = testPeriod and notna and not paused and not filled ? 1 : 0
neworder = crossover(signal, signal[1])
moveorder = entry != entry[1] and signal and not neworder ? true : false
cancelorder = crossunder(signal, signal[1]) and not paused
filledorder = crossunder(low[1], entry[1]) and signal[1]
last_profit = 0.0
last_profit := nz(last_profit[1])
if neworder and signal
strategy.order("New", 1, 0.0001, alert_message='New Order|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long q=0.0011 fp=' + tostring(entry))
if moveorder
strategy.order("Move", 1, 0.0001, alert_message='Move Order|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long c=order|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long q=0.0011 fp=' + tostring(entry))
if filledorder and size < 1
fill := entry
count := count+1
pause := time + 60000
p = close+close*(tp/100)
strategy.entry("Filled", 1, 1, alert_message='Long Filled|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=short c=order|delay=1|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long c=position q=100% ro=1 fp=' + tostring(p))
if filledorder and size >= 1
fill := entry
count := count+1
pause := time + 60000
strategy.entry("Filled", 1, 1, alert_message='Long Filled|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=short c=order|delay=1|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long c=position q=100% ro=1 fp=' + tostring(profit))
if cancelorder and not filledorder
pause := time + 60000
strategy.order("Cancel", 1, 0.0001, alert_message='Cancel Order|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long c=order')
if filledorder
last_profit := profit
closeit = crossover(high, profit) and size >= 1
if closeit
strategy.entry("Close ALL", 0, 0, alert_message='Profit')
count := 0
fill := 0.0
last_profit := 0.0
//Plots
bottom = signal ? color.green : filled ? color.red : color.white
plot(entry, "Entry", bottom)