Estratégia de negociação quantitativa baseada na reversão de fundo

Visão geral

A estratégia permite uma operação de baixa sucção, calculado o indicador RSI rápido e a filtragem de entidades de linha K, para determinar se o mercado está em um estado de sobrevenda. Quando o RSI rápido é inferior a 10 e a entidade de linha K é amplificada, o que permite um julgamento do fundo do mercado.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se em dois indicadores:

1. Indicador RSI rápido. Com base nos últimos 2 dias de alta e baixa, é possível determinar rapidamente se o mercado está superando ou superando. Quando o RSI rápido está abaixo de 10, o mercado está superando.

2. Filtragem de entidades de linha K. É considerado um sinal de fundo quando o volume de uma entidade de linha K é maior que 1,5 vezes o volume de uma linha média, calculado pelo rácio entre o volume de uma entidade de linha K e o volume de uma linha média.

Em primeiro lugar, o RSI rápido abaixo de 10 indica que o mercado está sobrevendido; em seguida, o K-line é amplificado para satisfazer o volume real maior que 1,5 vezes o volume médio da linha. Quando ambas as condições são simultaneamente satisfeitas, é emitido um sinal de multiplicação que considera que o mercado está no fundo invertido, o que pode filtrar muitos sinais falsos.

Vantagens estratégicas

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. O índice RSI rápido é sensível e pode ser usado para avaliar rapidamente os excessos de compra e venda.
2. A filtragem de entidades de linha K aumenta a certeza e evita falsas rupturas.
3. A combinação de um indicador rápido e uma forma de linha K permite determinar com eficácia o ponto de reversão do mercado.
4. A operação de baixa aspiração permite uma entrada relativamente baixa no mercado.
5. A estratégia é simples, clara e fácil de entender.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. O mercado pode ter um período de alta e pode continuar a cair, mesmo que seja vendido a mais.
2. O RSI rápido pode produzir falsos sinais e o filtro real pode ser quebrado.
3. A quantificação da estratégia de feedback apresenta riscos de sobre-adaptação, e a quantificação em tempo real pode ter efeitos diferentes.

Otimizar para o risco pode ser feito da seguinte forma:

1. O mercado de Bitcoin está em alta, mas o mercado de Bitcoin está em baixa, e o mercado de Bitcoin está em alta.
2. Adicionar outras condições de filtragem para garantir a posição de confirmação na base.
3. Optimização multicombinativa dos parâmetros para melhorar a estabilidade.

Direção de otimização

A estratégia pode ser otimizada em várias direções:

1. Aumentar as estratégias de suspensão de perdas e controlar o risco de perdas
2. Combinado com os indicadores de volatilidade, evita o risco de variações anormais no mercado.
3. Adicionar modelos multifatores para garantir a eficácia dos sinais de negociação.
4. Otimizar os parâmetros usando algoritmos de aprendizagem de máquina.
5. A tendência é de que os investidores deveriam ter uma visão mais ampla do mercado, evitando a negociação de contrapartida.

Resumir

Esta estratégia permite um bom julgamento do fundo do mercado através de um rápido indicador RSI para julgar o excesso de venda, juntamente com uma filtragem de entidades da linha K. A estratégia é simples, fácil de implementar e permite obter oportunidades de reversão. Mas também existe um certo risco e precisa ser otimizado ainda mais para melhorar a estabilidade e o desempenho do setor.