Estratégia de volatilidade de longo prazo baseada na identificação de pontos altos e baixos

Visão geral

A estratégia de alta baixa de ruptura é uma estratégia de longo prazo de flutuação baseada na identificação de altos e baixos. A estratégia faz mais na direção do parâmetro de direção da estratégia, quando o preço mais alto de um período de janela mais recente é quebrado, e faz menos quando o preço mais baixo de um período de janela mais recente é quebrado.

Princípio da estratégia

A estratégia usa a configuração de parâmetros de entrada para visualizar o preço máximo e mínimo da linha K da raiz N mais recente, ou seja, os pontos altos e baixos da flutuação, para determinar a direção da estratégia de acordo com os parâmetros de direção. Quando o preço ultrapassa o ponto mais alto da linha K da raiz N mais recente, a estratégia ganha mais quando o preço ultrapassa o ponto mais alto da linha K da raiz N mais recente. Quando o preço cai abaixo do ponto mais baixo da linha K da raiz N mais recente, a estratégia perde.

Além disso, a estratégia também define um ponto de parada. Depois de abrir uma posição, a linha de parada é definida como perto do preço mínimo; depois de fechar, a linha de parada é definida como perto do preço máximo. Isso pode evitar efetivamente os grandes prejuízos causados por ações unilaterais.

Análise de vantagens

A principal vantagem desta estratégia é que ela permite capturar oscilações cruciais perto dos pontos altos e baixos e, consequentemente, obter lucros. Além disso, a definição de uma linha de parada de perda controla o risco de forma eficaz.

As vantagens são:

1. A estratégia é clara e os jogos são julgados por pontos altos e baixos.

2. A análise técnica clássica usa os altos e baixos dos swings para encontrar oportunidades de reversão.

3. O sistema de “stop-loss” permite controlar os riscos e evitar grandes perdas causadas por ações unilaterais.

4. A estrutura do código é clara, fácil de entender e modificar.

5. Pode-se inserir diferentes parâmetros para otimizar a estratégia, como ajustar o número de ciclos de pontos máximos e mínimos.

Análise de Riscos

Os principais riscos desta estratégia são as transações erradas que resultam de um alto ou baixo valor. Os riscos específicos incluem:

1. O ponto mais baixo pode causar uma falha de entrada.

2. A explosão pode ter sido provocada por um grande estorvo perto do ponto de ruptura.

3. As variedades tendenciais são mais fáceis de criar e custam muito para determinar o que é bom e o que é ruim.

4. A configuração errada de parâmetros também pode afetar o desempenho da estratégia.

As soluções incluem:

1. Parâmetros de otimização, o número de ciclos de ajuste de julgamento do máximo e mínimo.

2. Aumentar o limite de perda.

3. Distinguir as características das variedades e evitar o uso de variedades de tendência.

4. Parâmetros de otimização dinâmica usando métodos de aprendizagem de máquina.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia pode ser otimizada de acordo com:

1. Otimização do número máximo e mínimo de ciclos: o número de ciclos fixo atual pode ser alterado para otimização dinâmica para evitar a otimização excessiva do modo fixo.

2. Otimização do Stop Loss: pode-se ajustar a amplitude de stop loss com base na dinâmica de indicadores como ATR, volatilidade e outros.

3. Combinação de vários períodos de tempo: pode determinar a tendência em períodos de tempo mais elevados, e os períodos de tempo mais baixos decidem a entrada.

4. Aumentar a aprendizagem de máquina: usar métodos como redes neurais para prever a probabilidade de uma potencial ruptura de altas e baixas, aumentando a eficácia.

5. Otimização de algoritmos de stop-loss: melhoria de algoritmos para minimizar o número de situações em que o stop-loss inativo é acionado, desde que o stop-loss seja garantido.

Resumir

A estratégia de quebra de altas e baixas é, em geral, uma estratégia de quantificação de linhas longas muito prática. Ela capta oportunidades de reversão perto de altas e baixas para lucrar e configura um stop loss para controlar o risco, garantindo assim o retorno. A configuração de parâmetros da estratégia é flexível e clara, é uma estratégia recomendada.