Estratégia quantitativa de choque de preço de dupla confiança
ChaoZhang
Visão geral
A ideia principal desta estratégia é combinar os dois tipos diferentes de estratégias, a estratégia de inversão 123 e o indicador de flutuação de preços absolutos, para obter um sinal integrado. Concretamente, se ambas as estratégias emitem sinais de fazer mais, o sinal final da estratégia é 1 ((fazer mais); se ambas as estratégias emitem sinais de fazer vazio, o sinal final da estratégia é -1 ((fazer vazio); se os sinais das duas estratégias não são consistentes, o sinal final é 0 ((não fazer nenhuma operação).
Princípio da estratégia
Em primeiro lugar, o princípio da estratégia de inversão 123 é: se o preço de fechamento estiver abaixo do preço de fechamento do dia anterior por dois dias consecutivos e o indicador aleatório estiver abaixo da linha de superaquecimento, faça mais; se o preço de fechamento estiver acima do preço de fechamento do dia anterior por dois dias consecutivos e o indicador aleatório estiver acima da linha de superaquecimento, faça um empréstimo.
Em segundo lugar, o indicador de flutuação absoluta dos preços mostra a diferença entre as duas médias móveis dos índices. Quando a média móvel rápida é maior que a média móvel lenta, é positiva, indicando uma tendência para cima; ao contrário, é negativa, indicando uma tendência para baixo.
Finalmente, a estratégia combina os sinais das duas estratégias secundárias, ou seja, se ambas emitem um sinal de concordância, a estratégia opera de acordo com esse sinal; caso contrário, a estratégia não opera.
Análise de vantagens
Esta estratégia leva em consideração os sinais de reversão de curto prazo e as tendências de médio e longo prazo dos preços, permitindo identificar efetivamente os pontos de inflexão do mercado. Em comparação com o uso de um único indicador de reversão 123 ou APO, esta estratégia pode aumentar significativamente a confiabilidade do sinal e reduzir a produção de sinais errados.
Além disso, a estratégia usa vários indicadores técnicos, permitindo um julgamento abrangente da situação do mercado, e não se baseia apenas em um indicador. Isso pode evitar que a falha de um indicador leve a um erro de julgamento global.
Análise de Riscos
O maior risco para esta estratégia é quando a estratégia de inversão 123 e o indicador APO produzem sinais discordantes. Nesse caso, o operador precisa julgar qual sinal é mais confiável com base na sua própria experiência. Se o julgamento for desviado, poderá perder oportunidades de negociação ou sofrer prejuízos.
Além disso, se houver uma mudança drástica no mercado, causando a falha de sinais de reversão de curto prazo e sinais de tendência de linha média ao mesmo tempo, os sinais de estratégia também podem ser errados. O operador precisa estar atento ao impacto de eventos econômicos políticos importantes no mercado e, se necessário, pode suspender a operação da estratégia.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada nas seguintes direções:
Parâmetros de subestratégias de otimização, que tornam os sinais de subestratégias mais confiáveis. Por exemplo, ajustar os parâmetros do ciclo da média móvel.
Adicionar outros indicadores auxiliares de julgamento, formando um mecanismo de votação. Quando vários indicadores emitem sinais de concordância, a confiabilidade do sinal é maior.
Aumentar a estratégia de stop loss. Quando o movimento dos preços não está de acordo com as expectativas dos indicadores técnicos, o stop loss atempado pode evitar a expansão de perdas.
Optimizar posições de abertura e de parada. Combinar dados de retrospectiva históricos para definir valores específicos mais adequados.
Resumir
Esta estratégia utiliza vários indicadores técnicos para avaliar a situação, evitando o risco de depender de um único indicador e aumentando a precisão do julgamento do sinal. Ao mesmo tempo, a estratégia também possui uma certa margem de otimização, e os investidores podem ajustar os parâmetros de acordo com suas necessidades.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
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// Copyright by HPotter v1.0 22/04/2019
// This is combo strategies for get
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// The Absolute Price Oscillator displays the difference between two exponential
// moving averages of a security's price and is expressed as an absolute value.
// How this indicator works
// APO crossing above zero is considered bullish, while crossing below zero is bearish.
// A positive indicator value indicates an upward movement, while negative readings
// signal a downward trend.
// Divergences form when a new high or low in price is not confirmed by the Absolute Price
// Oscillator (APO). A bullish divergence forms when price make a lower low, but the APO
// forms a higher low. This indicates less downward momentum that could foreshadow a bullish
// reversal. A bearish divergence forms when price makes a higher high, but the APO forms a
// lower high. This shows less upward momentum that could foreshadow a bearish reversal.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
AbsolutePriceOscillator(LengthShortEMA, LengthLongEMA) =>
xPrice = close
xShortEMA = ema(xPrice, LengthShortEMA)
xLongEMA = ema(xPrice, LengthLongEMA)
xAPO = xShortEMA - xLongEMA
pos = 0.0
pos := iff(xAPO > 0, 1,
iff(xAPO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal and Absolute Price Oscillator (APO)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
LengthShortEMA = input(10, minval=1)
LengthLongEMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posAbsolutePriceOscillator = AbsolutePriceOscillator(LengthShortEMA, LengthLongEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posAbsolutePriceOscillator == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posAbsolutePriceOscillator == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )