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Estratégia de recuperação do impulso médio de alívio inverso

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-18 10:21:04
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Resumo

A estratégia de recuperação de alívio inverso da média de momento é uma estratégia simples para negociar a reversão em torno de linhas médias móveis. Ele usa a média móvel exponencial (EMA) de 50 períodos como o principal indicador de tendência, combinado com padrões de engulfamento de velas para identificar oportunidades de reversão. Após uma penetração através da EMA, ele espera que 2-3 velas na direção oposta se formem. Se a próxima vela mostrar um padrão de reversão engulfante, uma posição inversa será tomada no fechamento da vela, com um temporizador de stop loss de 1 minuto.

Princípios

Os principais pressupostos desta estratégia são:

  1. O EMA de 50 períodos é eficaz na determinação da tendência do mercado. Um fechamento acima dele sinaliza uma tendência de alta, enquanto um fechamento abaixo dele sinaliza uma tendência de baixa.

  2. Após uma penetração da tendência através da EMA, muitas vezes há pullbacks de curto prazo.

Especificamente, a estratégia primeiro calcula a EMA de 50 períodos, em seguida, verifica se o preço a atravessa. Se uma quebra de touro acontecer, ele espera por 2-3 velas vermelhas para baixo. Se a próxima vela mostrar um padrão de engulfamento de alta, a posição longa será fechada. Da mesma forma para quebras de urso. Depois de tomar posições, um temporizador de stop loss de 1 minuto é iniciado. As posições serão fechadas no término do temporizador.

Vantagens

As principais vantagens desta estratégia:

  1. A lógica é simples e clara, fácil de compreender e implementar, adequada para iniciantes.

  2. Utiliza tanto a eficácia da tendência das médias móveis quanto o poder preditivo dos padrões de velas, tornando os sinais mais confiáveis.

  3. O temporizador de stop loss controla o risco de negociação única.

  4. As regras sistemáticas evitam julgamentos subjetivos e melhoram a coerência.

Riscos

Alguns dos principais riscos são:

  1. A EMA de 50 períodos não pode capturar as tendências com toda a precisão, podendo haver erros de avaliação das tendências.

  2. Os padrões de velas também têm natureza probabilística que leva a sinais falsos.

  3. As configurações ineficazes do temporizador de stop loss podem levar a perdas maiores ou a um abandono dos lucros.

  4. Deslizamento, preenchimento parcial, etc. afetam o desempenho da estratégia.

Algumas atenuações:

  1. Otimizar o parâmetro do período EMA para encontrar o melhor ajuste.

  2. Incorporar outros indicadores para reforçar os sinais.

  3. Teste e encontre parâmetros de risco ideais.

  4. Implementar mecanismos de stop loss contra deslizamentos nas negociações ao vivo.

Oportunidades de melhoria

Algumas formas de melhorar a estratégia:

  1. Otimizar o parâmetro EMA para encontrar os melhores períodos.

  2. Teste outras variantes da EMA, por exemplo, média móvel ponderada.

  3. Adicionar filtros de volume ou volatilidade para eliminar falsos sinais durante períodos laterais.

  4. Criar estratégias de combinação com outros indicadores, por exemplo, estocásticos, MACD para melhorar a qualidade do sinal.

  5. Ajuste a duração do temporizador de stop loss com base nas especificações do produto e nas sessões de negociação.

  6. Considere a adição de mecanismos de captação de lucros para bloquear os ganhos após atingir as metas de lucro.

Conclusão

A Momentum Average Inverse Relief Pullback Strategy é uma estratégia de negociação de curto prazo simples e prática. Ele usa crossovers EMA para determinar tendências e padrões de velas para identificar reversões para executar negociações táticas. Apesar de algum espaço de otimização de parâmetros, sua clareza na lógica faz com que seja uma boa estratégia de ponto de partida para quantes novatos. Com testes e refinamentos adequados, ele pode evoluir para um sistema tático robusto.

/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("LinoR EMA Pullback Strategy", shorttitle="EPS", overlay=true)

// Define EMA period
emaPeriod = input(50, title="EMA Period")

// Calculate 50 EMA
ema50 = ta.ema(close, emaPeriod)

// Calculate engulfing conditions
engulfingBullish = close[1] < open[1] and close > open and close > close[1] and open < open[1]
engulfingBearish = close[1] > open[1] and open > close and open > open[1] and close < close[1]

// Define a 1-minute timer
var timer = 0
if bar_index > 0
    timer := timer[1] + 1

// Long condition
longCondition = ta.crossover(close, ema50) and engulfingBullish
if longCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Short condition
shortCondition = ta.crossunder(close, ema50) and engulfingBearish
if shortCondition
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Exit after 1 minute
if timer >= 1
    strategy.close("Exit")

plotshape(series=longCondition, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
Mais.

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