Estratégia de tartaruga sólida como uma rocha

Visão geral

A estratégia de pirâmide de pedra dura é uma estratégia de negociação quantitativa que segue a lei de negociação de pirâmide de Brady. Ela usa entradas de ruptura de preço, parada de perdas para rastrear saídas de parada, calcula o tamanho da posição de acordo com a amplitude real da onda e controla rigorosamente a perda de uma só moeda.

Princípio da estratégia

Regras de entrada

A estratégia de piratas de pedra dura é a entrada de ruptura. Especificamente, ela calcula o preço máximo e o preço mínimo em um determinado período de tempo com base nos parâmetros de ciclo de ruptura de entrada. Quando o preço supera o preço máximo, faça uma entrada adicional; Quando o preço supera o preço mínimo, faça uma entrada em branco.

Por exemplo, se o parâmetro de ciclo de entrada for definido como 20 linhas K, a estratégia extrairá o preço mais alto e o preço mais baixo das 20 linhas K mais recentes. Se o preço de fechamento da linha K atual for maior do que o preço mais alto das 20 linhas K anteriores, a estratégia emitirá mais pedidos de parada na posição de preço de fechamento, esperando que o preço de entrada ultrapasse o preço mais alto.

Regras de partida

A estratégia de piratas de pedra dura em stop loss tracking stop loss exit. De acordo com os parâmetros de ciclo de saída de entrada, ele calcula dinamicamente o preço máximo e mínimo em um determinado período. Isso se torna o canal de saída da estratégia.

Quando uma posição é mantida, se o preço for abaixo do preço mais baixo de saída do canal, a posição é retirada. Por outro lado, quando uma posição é mantida em aberto, se o preço for acima do preço mais alto de saída do canal, a posição é retirada.

Além disso, a estratégia também calcula o ponto de parada com base na amplitude real, como a última linha de parada. Desde que o preço não quebre o canal de saída, o ponto de parada continuará a acompanhar a correção, garantindo que a distância de parada seja adequada, não seja excessivamente radical e não cause perdas desnecessárias, nem seja muito distante para controlar efetivamente a perda.

Dimensão da posição

A estratégia de piratas de pedra calcula o tamanho de uma única posição com base na amplitude real da onda. Concretamente, primeiro calcula a porcentagem de perda potencial perto do preço de entrada e, em seguida, retorna o tamanho da posição com base nos parâmetros de risco esperados. Isso permite controlar efetivamente a perda máxima por transação.

Análise de vantagens

Funcionamento estável

A estratégia de Piratas do Rock segue as regras de negociação de Piratas do Brady, aplicando rigorosamente as regras de entrada e saída, sem variações arbitrárias. Isso permite que a estratégia funcione de forma estável a longo prazo, sem que o sistema falhe devido a erros de julgamento temporários.

Resistência ao retrocesso

A estratégia adota o método de entrada de ruptura de preço, que pode evitar efetivamente o risco de entrada de falha em níveis elevados, reduzindo assim a possibilidade de perda sistemática. Ao mesmo tempo, o método de parada de rastreamento de perdas garante o controle de perdas individuais e limita ao máximo a reversão causada por perdas contínuas.

Riscos controlados

A estratégia de calcular a posição com a amplitude real da onda, controlar rigorosamente a perda máxima de cada transação dentro do limite permitido, evitar o excesso de risco causado por grandes perdas individuais. Ao mesmo tempo, adotar o método de rastreamento de stop loss para garantir que a distância de parada seja adequada, pode parar os perdas em tempo hábil e controlar o risco de forma eficaz.

Análise de Riscos

Risco de falha

Se a ruptura de tremor não for conduzida, é fácil formar um falso sinal que causa perda de entrada errada do sistema. Nesse caso, é necessário ajustar os parâmetros, aumentar as condições de confirmação de entrada e evitar a interferência sonora da ruptura inativa.

Riscos de otimização de parâmetros

Os parâmetros da estratégia, como o ciclo de entrada, o ciclo de saída, etc., são configurados estaticamente. Se houver uma grande mudança no ambiente do mercado, esses parâmetros podem ser invalidados.

Risco de falha de indicadores técnicos

A estratégia usa indicadores técnicos como flags de ruptura de preço. Quando as tendências do mercado e os padrões de flutuação mudam significativamente, esses indicadores técnicos podem ser inoperantes.

Direção de otimização

Aumentar o julgamento de tendências

Pode-se adicionar a estratégia de indicadores de tendência de uso comum, como MA, MACD, etc. Quando você faz mais, julgue a tendência de alta, quando você faz a tendência de baixa, você pode reduzir a perda de operação de reversão.

Julgamento de quadros de tempo múltiplos

Pode-se introduzir indicadores técnicos de um quadro de tempo de nível superior para um julgamento integrado. Por exemplo, a posição da linha MA no nível 86400 pode determinar a direção geral do movimento, confirmando ainda mais os sinais de operação no gráfico cronometrado.

Optimização de parâmetros dinâmicos

Pode-se usar métodos como aprendizado de máquina para otimizar automaticamente os parâmetros com base em dados históricos e ajustar os parâmetros em tempo real para adaptá-los às mudanças no ambiente de mercado. Isso pode tornar a estratégia mais adaptável e estável.

Resumir

A estratégia de pirâmide de pedra dura segue as regras clássicas de negociação de pirâmide, com entrada de ruptura de preço e parada de rastreamento de parada de perda, controle rigoroso de risco, pode operar com estabilidade a longo prazo e ter excelente capacidade de resistência à queda e retorno. Embora ainda seja necessário prevenir alguns riscos, como falha de ruptura e falha de parâmetros, os meios de introdução de julgamento de tendência, julgamento de quadro de tempo e otimização de parâmetros dinâmicos podem reduzir efetivamente esses riscos, aumentando significativamente a capacidade de operação estável da estratégia.